第1題 在信用風(fēng)險組合管理模型中，違約模型的重要輸入?yún)��?shù)不包括(　)

　　A.貸款金額

　　B.回收率

　　C.回收率的波動性

　　D.貸款違約風(fēng)險之間的相關(guān)性

　　您的答案:A正確答案:C

　　解析： 回收率的波動性不是重要輸入?yún)��?shù)，只是回收率的某參數(shù)指標(biāo)。

　　第2題 以下哪項不屬于由于人員因素造成的操作風(fēng)險素?(　)

　　A.內(nèi)部欺詐

　　B.失職違規(guī)

　　C.核心雇員流失

　　D.行業(yè)競爭激勵

　　您的答案:D正確答案:D

　　解析： 操作風(fēng)險的人員因素主要是指商業(yè)銀行員工發(fā)生內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)以及員工的知識/技能匱乏、核心雇員流失、違反用工法等造成損失或者不良而引起的風(fēng)險。

　　第3題 當(dāng)久期缺口為(　)時，如果市場利率下降，流動性也隨之減弱;如果市場利率上升，流動性也隨之增強(qiáng)。

　　A.正值

　　B.負(fù)值

　　C.零

　　D.無法判斷

　　您的答案:B正確答案:B

　　解析： 當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率下降，流動性也隨之減弱;如果市場利率上升，流動性也隨之增強(qiáng)。

　　第4題 Credit MetriCs TM計算資產(chǎn)組合風(fēng)險價值的兩種方法是(　)

　　A.解析法與歷史模擬法

　　B.歷史模擬法與蒙特卡洛模擬法

　　C.蒙特卡洛模擬法與情景模擬法

　　D.解析法與蒙特卡洛模擬法

　　您的答案:D正確答案:D

　　解析： 解析法是通過簡化的假設(shè)，對信貸資產(chǎn)組合給出一個“準(zhǔn)確”的解釋。蒙特卡洛模擬法模擬資產(chǎn)組合中各證券的價格走勢。歷史模擬法是通過歷史數(shù)據(jù)來構(gòu)造收益率分布，是一個模擬歷史的過程。

　　第5題 我國商業(yè)銀行流動性監(jiān)管的指標(biāo)中，存貸比不得低于(　)

　　A.50%

　　B.60%

　　C.80%

　　D.75%

　　您的答案:D正確答案:D

　　解析： 存貸比=各項貸款/各項存款×l00%，該指標(biāo)不得低于75%。

　　第6題 下列關(guān)于銀行監(jiān)管基本原則的說法，不正確的是(　)

　　A.公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫?/P>

　　B.公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進(jìn)行監(jiān)管活動時應(yīng)當(dāng)平等對待所有參與者

　　C.對公正原則應(yīng)該把握兩個方面，一是實體公正，二是程序公正

　　D.效率原則是指銀監(jiān)會在進(jìn)行監(jiān)管活動中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標(biāo)

　　您的答案:D正確答案:D

　　解析： 效率原則是指銀監(jiān)會在進(jìn)行監(jiān)管活動中要合理配置和利用監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效率，既要保證全面覆蓋監(jiān)管職責(zé)，確保監(jiān)管目標(biāo)的實現(xiàn)，又要努力降低監(jiān)管成本，不給納稅人、被監(jiān)管對象帶來負(fù)擔(dān)。

　　第7題 關(guān)于我國信息披露的基本要求的表述，下面選項中不正確的是(　)

　　A.中國的銀行業(yè)在信息披露的質(zhì)量和數(shù)量方面都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)市場的要求，在金融市場不發(fā)達(dá)、金融資產(chǎn)持有人有限的情況下，市場也缺乏足夠的動力和資料深入分析銀行的風(fēng)險狀況，因此，在強(qiáng)化信息披露方面，既要確定具體的銀行業(yè)需要定期及時披露的資料，也要引導(dǎo)市場強(qiáng)化對于銀行信息的分析，逐步提高市場約束的力量

　　B.《巴塞爾新資本協(xié)議》將市場約束列為與最低資本要求、外部監(jiān)管相并列的三大支柱之一，對于銀行信息披露的強(qiáng)調(diào)提高到相當(dāng)高的水平，這就要求中國的銀行業(yè)要全面完善信息披露制度，根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求對銀行風(fēng)險管理制度與程序、資本構(gòu)成、風(fēng)險披露的評估和管理程序、資本充足率等領(lǐng)域的關(guān)鍵信息準(zhǔn)確核算并及時披露，推動會計制度的國際化，提高會計信息的一致性和可比性

　　C.巴塞爾委員會意識到，監(jiān)管當(dāng)局在確保達(dá)到披露要求方面具有不同的權(quán)限。一般性的信息可以要求銀行及時予以披露，并可以采用談話、“道義勸說”等舉措來予以督促，對于一些比較復(fù)雜敏感、同時涉及銀行為配置更低資本金要求而采用的風(fēng)險管理方法和模型時，監(jiān)管當(dāng)局還可以采用特殊的督促方法，如斥責(zé)、經(jīng)濟(jì)懲罰等措施

　　D.目前，上市股份制銀行已按中國證監(jiān)會要求，一年兩次披露經(jīng)營狀況，并在信息披露方面積累了一些經(jīng)驗，隨著提高信息披露的力度，有可能在較短時間內(nèi)達(dá)到新協(xié)議的要求

　　您的答案:D正確答案:C

　　解析： 斥責(zé)、經(jīng)濟(jì)懲罰不是特殊的督促方法。一般性的信息可以要求銀行及時予以披露，并可以采用談話、“道義勸說”、斥責(zé)、經(jīng)濟(jì)懲罰等舉措來予以督促。對于一些比較復(fù)雜敏感、同時涉及銀行為配置更低資本金要求而采用

　　的風(fēng)險管理方法和模型時，監(jiān)管當(dāng)局還可以采用特殊的督促方法，如“監(jiān)管當(dāng)局可以要求銀行如果不進(jìn)行信息披露，將不允許采用較低的風(fēng)險權(quán)重或特殊方法”。

　　第8題 計算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括(　)

　　A.風(fēng)險包含著時間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險度量，將低估突發(fā)性的收益率波動

　　B.風(fēng)險度量的結(jié)果受制于歷史周期的長短

　　C.無法充分計量非線性金融工具的風(fēng)險

　　D.以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)

　　正確答案:C

　　解析： VaR的出現(xiàn)正解決了之前很多風(fēng)險價值的測量方法無法充分計量非線性金融工具的風(fēng)險的難題。

　　第9題 下列不屬于單一客戶信用風(fēng)險監(jiān)測的內(nèi)生變量的是(　)

　　A.品質(zhì)指標(biāo)

　　B.實力指標(biāo)

　　C.盈利指標(biāo)

　　D.成長能力指標(biāo)

　　正確答案:D

　　解析： 客戶風(fēng)險的內(nèi)生變量包括以下兩大類指標(biāo)：基本面指標(biāo)(品質(zhì)類指標(biāo)、實力類指標(biāo)、環(huán)境類指標(biāo))、財務(wù)指標(biāo)(償債能力指標(biāo)、盈利能力指標(biāo)、營運(yùn)能力指標(biāo)、增長能力指標(biāo))。

　　第10題 失職違規(guī)不包括以下哪種情形?(　)

　　A.濫用職權(quán)的情形

　　B.從事未授權(quán)交易的情形

　　C.盜用資產(chǎn)的情形

　　D.支配超出權(quán)限資金額度的情形

　　正確答案:C

　　解析： 失職違規(guī)的情形包括過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動。盜用資產(chǎn)的情形屬于內(nèi)部欺詐行為。