一、單項(xiàng)選擇題

　　1.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式的演變過(guò)程是( )。

　　A.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　C.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　2.隨機(jī)變量x服從正態(tài)分布，其觀測(cè)值落在距均值的距離為1倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率

　　為(　　)。

　　A.0.68　　　B.0.95　　　　C.0.9973　　　D.0.97

　　3.在針對(duì)單個(gè)客戶進(jìn)行限額管理時(shí)，關(guān)鍵需要計(jì)算客戶的( )。

　　A.最高債務(wù)承受能力 B.最低債務(wù)承受能力

　　C.平均債務(wù)承受能力 D.長(zhǎng)期債務(wù)承受能力

　　4.下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》及信用風(fēng)險(xiǎn)量化的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A.提出了信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的兩大類方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法

　　B.明確最低資本充足率覆蓋了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)3大主要風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源

　　C.外部評(píng)級(jí)法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計(jì)算資本充足率的方法

　　D.構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查和市場(chǎng)約束3大支柱

　　5.下列金融衍生工具中，具有不對(duì)稱支付特征的是( )。

　　A.期貨 B.期權(quán) C.貨幣互換 D.遠(yuǎn)期

　　6.下列情形中，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)最大的是( )。

　　A.以短期存款作為短期流動(dòng)資金貸款的融資來(lái)源

　　B.以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源

　　C.以短期存款作為長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款的融資來(lái)源

　　D.以長(zhǎng)期固定利率存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源

　　7.( )是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)。

　　A.資金交易業(yè)務(wù) B.柜臺(tái)業(yè)務(wù) C.個(gè)人信貸業(yè)務(wù) D.代理業(yè)務(wù)

　　8.在操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的方法中，( )是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以

　　及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過(guò)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。

　　A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法 B.基本指標(biāo)法 C.標(biāo)準(zhǔn)法 D.高級(jí)計(jì)量法

　　9.有效風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)必須以( )為先導(dǎo)。

　　A.健全的內(nèi)部控制機(jī)制 B.完善的公司治理機(jī)構(gòu)

　　C.先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理文化培育 D.有效的風(fēng)險(xiǎn)治理策略

　　10.下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A.商業(yè)銀行正常范圍內(nèi)的“借短貸長(zhǎng)”的資產(chǎn)負(fù)債特點(diǎn)所引致的持有期缺口是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求

　　C.商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

　　D.股票投資收益率的下降，會(huì)造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會(huì)造成商業(yè)銀行的流動(dòng)性緊張

　　11.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)范圍，其中不包

　　括( )。

　　A.交易賬戶中的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn) B.交易對(duì)手的違約風(fēng)險(xiǎn)

　　C.全部的外匯風(fēng)險(xiǎn) D.全部的商品風(fēng)險(xiǎn)

　　12.某銀行2008年末關(guān)注類貸款余額為2 000億元，次級(jí)類貸款余額為400億元，可疑類貸款余額為1 000億元，損失類貸款余額為800億元，各項(xiàng)貸款余額總額為60 000億元，則該銀行不良貸款率為( )。

　　A.1.33% B.2.33% C.3.00% D.3.67%

　　13.假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線將變得較為平坦，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是( )。

　　A.買入距到期日還有半年的債券

　　B.賣出永久債券

　　C.買入10年期保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，并賣出10年期債券

　　D.買入30年期政府債券，并賣出3個(gè)月國(guó)庫(kù)券

　　14.商業(yè)銀行在實(shí)施內(nèi)部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本的公式為( )。

　　A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=乘數(shù)因子×VaR

　　B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)×VaR

　　C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)/VaR

　　D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=VaR/(附加因子+最低乘數(shù)因子)

　　15.如果一家商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為10億元，總負(fù)債為7億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為2年，負(fù)債加權(quán)平均久期為3年，那么久期缺口等于( )。

　　A.-1 B.1 C.-0.1 D.0.1

　　16.根據(jù)巴塞爾委員會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)分類，政治風(fēng)險(xiǎn)屬于( )。

　　A.操作風(fēng)險(xiǎn) B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) C.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) D.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　17.如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1 000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年，如果年利率從8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變動(dòng)，該商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變化為( )。

　　A.資產(chǎn)價(jià)值減少27.8億元 B.資產(chǎn)價(jià)值增加27.8億元

　　C.資產(chǎn)價(jià)值減少14.8億元 D.資產(chǎn)價(jià)值增加14.8億元

　　18.由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無(wú)法提供更細(xì)致、高效的金融產(chǎn)品與國(guó)際大銀行競(jìng)爭(zhēng)，因而在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于( )。

　　A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　　19.根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次

　　為0.17%，0.60%，0.60%，則3年的累計(jì)死亡率為( )。

　　A.0.17% B.0.77% C.1.36% D.2.32%

　　20.商業(yè)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。這里的商品不包括(　　)。

　　A.大米　　B.石油　　C.銅　　D.黃金