二、多選題(下列選項中有兩項或兩項以上符合題目的要求)

　　1.商業(yè)銀行針對信用風險的壓力測試情景包括(　　)。[2016年11月真題]

　　A.部分國際業(yè)務敞口面臨國別風險或轉(zhuǎn)移風險

　　B.銀行支付清算系統(tǒng)突然中斷運行

　　C.國內(nèi)及國際主要經(jīng)濟體宏觀經(jīng)濟增長下滑

　　D.房地產(chǎn)價格出現(xiàn)大幅度向下波動

　　E.部分行業(yè)出現(xiàn)集中違約

　　【解析】商業(yè)銀行針對信用風險的壓力情景包括但不限于以下內(nèi)容：①國內(nèi)及國際主要經(jīng)濟體宏觀經(jīng)濟增長下滑;②房地產(chǎn)價格出現(xiàn)較大幅度向下波動;③貸款質(zhì)量和抵押品質(zhì)量惡化;④授信較為集中的企業(yè)和主要交易對手信用等級下降乃至違約;⑤部分行業(yè)出現(xiàn)集中違約;⑥部分國際業(yè)務敞口面臨國別風險或轉(zhuǎn)移風險;⑦其他對銀行信用風險帶來重大影響的情況等。B項屬于商業(yè)銀行針對流動性風險的壓力測試情景。

　　2.商業(yè)銀行進行資本充足率壓力測試應覆蓋全行范圍內(nèi)的實質(zhì)性風險，主要包括(　　)。[2016年5月真題]

　　A.信用風險

　　B.銀行賬戶利率風險

　　C.集中度風險

　　D.市場風險

　　E.操作風險

　　【解析】資本充足率壓力測試應在統(tǒng)一情景下分析覆蓋全行范圍內(nèi)的實質(zhì)性風險，包括但不限于信用風險、市場風險、操作風險、銀行賬戶利率風險、流動性風險、集中度風險。

　　3.在商業(yè)銀行的流動性管理應急計劃中應當包括(　　)等方面的內(nèi)容。[2014年11月真題]

　　A.明確在危機情況下各部門的分工和應采取的措施

　　B.彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序

　　C.如何維持良好的公共關(guān)系，樹立積極的公眾形象

　　D.制定在危機情況下對資產(chǎn)和負債的處置措施

　　E.如何處理與利益持有者之間的關(guān)系

　　【解析】流動性應急計劃主要包括兩方面內(nèi)容：①危機處理方案，規(guī)定各部門溝通或傳輸信息的程序，明確在危機情況下各自的分工和應采取的措施，以及制定在危機情況下資產(chǎn)和負債的處置措施;②彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序。流動性應急計劃具體應包括六部分內(nèi)容：職能分工、預警指標、應急措施、溝通披露、計劃演練、審批更新。其中，溝通披露要求商業(yè)銀行與重要的存款者和資金提供者保持溝通;由專人負責對外的媒體溝通披露，定期提供合適的對外披露內(nèi)容，特別是對主要交易對手和資金提供者的信息披露。

　　4.適時發(fā)現(xiàn)可能預示即將發(fā)生流動性風險的預警信號，有助于商業(yè)銀行及時采取措施降低流動性風險。下列可被認為是商業(yè)銀行流動性風險預警信號的有(　　)。[2014年6月真題]

　　A.銀行發(fā)行的股票價格異常下跌

　　B.市場上愿意提供融資的交易對手數(shù)量減少

　　C.銀行發(fā)行的可流通債券(包括次級債)的交易量顯著增加，且買賣利差擴大

　　D.銀行評級下調(diào)

　　E.資產(chǎn)質(zhì)量惡化

　　【解析】銀行如果持續(xù)性忽視預警指標，并在預警信號產(chǎn)生期間不積極建立流動性儲備，則容易成為觸發(fā)流動性危機的主要原因。流動性風險預警信號包括：①銀行收入下降;②資產(chǎn)質(zhì)量惡化，如不良資產(chǎn)的增加;③銀行評級下調(diào);④無保險的存款、批發(fā)融資或資產(chǎn)證券化的利差擴大;⑤股價大幅下跌;⑥資產(chǎn)規(guī)模急速擴張或收購規(guī)模急劇增大;⑦無法獲得市場借款。

　　5.商業(yè)銀行定期對銀行賬戶和交易賬戶進行壓力測試的主要目的有(　　)。[2013年6月真題]

　　A.計算資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的最高收益

　　B.識別和管理“尾部”風險對模型假設(shè)進行評估

　　C.對市場風險VaR值的準確性進行驗證

　　D.分析資產(chǎn)組合在不同市場條件下可能產(chǎn)生的收益或損失

　　E.協(xié)助銀行制定改進措施

　　【解析】壓力測試的作用包括：①前瞻性評估壓力情景下的風險暴露，識別定位業(yè)務的脆弱環(huán)節(jié)，改進對風險狀況的理解，監(jiān)測風險的變動;②對基于歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計模型進行補充，識別和管理“尾部”風險，對模型假設(shè)進行評估;③關(guān)注新產(chǎn)品或新業(yè)務帶來的潛在風險;④評估銀行盈利、資本和流動性承受壓力事件的能力，為銀行設(shè)定風險偏好、制定資本和流動性規(guī)劃提供依據(jù);⑤支持內(nèi)外部對風險偏好和改進措施的溝通交流;⑥協(xié)助銀行制定改進措施。

　　6.資本充足率壓力測試的輸出結(jié)果應充分反映壓力情景對(　　)等的影響。

　　A.監(jiān)管資本

　　B.風險加權(quán)資產(chǎn)

　　C.會計損益

　　D.風險管理

　　E.資產(chǎn)價值

　　【解析】資本充足率壓力測試的輸出結(jié)果應充分反映壓力情景對全行造成的影響，包括對監(jiān)管資本、風險加權(quán)資產(chǎn)、會計損益、資產(chǎn)價值等的影響。