設(shè)立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的閥值作為限額時(shí)，通�？紤]以下七個(gè)因素：銀行的風(fēng)險(xiǎn)容忍度與風(fēng)險(xiǎn)偏好、銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的緩釋能力、銀行的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的可能性與預(yù)期、對(duì)取得流動(dòng)性能力的預(yù)期、其他非流動(dòng)性的風(fēng)險(xiǎn)暴露、過往的業(yè)務(wù)量和風(fēng)險(xiǎn)水平。

　　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)是低頻率、高強(qiáng)度。

　　中國銀監(jiān)會(huì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)或檢測(cè)指標(biāo)

　　指標(biāo)定義限額值

　　存貸比貸款余額占存款余額的比例不大于75%

　　流動(dòng)性比例流動(dòng)性資產(chǎn)余額比流動(dòng)性負(fù)債余額不大于25%

　　流動(dòng)性覆蓋率優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)占未來一個(gè)月凈流出資金的比例不小于100%

　　凈穩(wěn)定資金比例可用穩(wěn)定資金除以業(yè)務(wù)所需穩(wěn)定資金的比值不小于100%

　　流動(dòng)性缺口率流動(dòng)性缺口除以90天內(nèi)到期的表內(nèi)外資產(chǎn)不小于-10%

　　核心負(fù)債比核心負(fù)債期末余額除以總負(fù)債期末余額，核心負(fù)債指距到期日三個(gè)月以上(含)定期存款和發(fā)行債券以及活期存款的50%不小于60%

　　壓力測(cè)試商業(yè)銀行的壓力測(cè)試結(jié)果可保證期最短生存期不低于一個(gè)月最短生存期30天

　　建立限額管控流程

　　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額的管理流程包括四個(gè)方面：限額設(shè)立、限額調(diào)整、限額監(jiān)測(cè)和超限額管理。

　　6.4.2市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與預(yù)警

　　市場(chǎng)上可得的流動(dòng)性監(jiān)測(cè)指標(biāo)很多，基本可分為三類：

　　一是市場(chǎng)整體信息，包括各主要市場(chǎng)的當(dāng)前發(fā)展?fàn)顩r以及發(fā)展趨勢(shì)信息，并考慮其對(duì)金融行業(yè)和特定銀行可能造成的潛在影響。包括但不限于：股票價(jià)格、債券市場(chǎng)、外匯市場(chǎng)、商品市場(chǎng)、與特定產(chǎn)品掛鉤的指數(shù);

　　二是金融行業(yè)信息。包括金融行業(yè)及特定金融領(lǐng)域的權(quán)益和債券市場(chǎng)信息(銀行板塊指數(shù));

　　三是特定銀行信息。股票信息、信用違約掉期價(jià)差、貨幣市場(chǎng)交易價(jià)格、各期限融資的展期和價(jià)格、銀行債券和次級(jí)債利率等。

　　6.4.3流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與報(bào)告

　　商業(yè)銀行至少應(yīng)當(dāng)建立短期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和中長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警兩類預(yù)警機(jī)制，其中中長(zhǎng)期預(yù)警機(jī)制為兩級(jí)，短期預(yù)警機(jī)制為三級(jí)。

　　中長(zhǎng)期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)兩級(jí)預(yù)警機(jī)制示例

　　預(yù)警級(jí)別應(yīng)急措施

　　綠燈：(牽頭部門計(jì)財(cái)部)流動(dòng)性壓力測(cè)試正�；蚺既灰淮挝赐ㄟ^;或核心負(fù)債依存度較為穩(wěn)定，保持在商業(yè)銀行均值以上;或中長(zhǎng)期貸款比例保持在商業(yè)銀行均值附近。保持正常的業(yè)務(wù)發(fā)展策略和定價(jià)策略

　　黃燈：(牽頭部門計(jì)財(cái)部)流動(dòng)性壓力測(cè)試連續(xù)2次未能通過;或核心負(fù)債依存度連續(xù)3個(gè)月下降并持續(xù)低于

　　均值;或中長(zhǎng)期貸款比例高于均值，并占前兩位。提高備付率，并將中長(zhǎng)期流動(dòng)性預(yù)警情況報(bào)告ALCO;適度利用利率、FTP等價(jià)格手段調(diào)控全行系統(tǒng)流動(dòng)性;動(dòng)員分行加大各類存款營(yíng)銷力度，并出臺(tái)階段性鼓勵(lì)政策;控制過度短借長(zhǎng)貸，尤其限制同業(yè)和資金條線的期限錯(cuò)配比例。

　　短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)預(yù)警機(jī)制示例

　　預(yù)警級(jí)別應(yīng)急措施

　　一級(jí)預(yù)警：(資金部牽頭)清算/交易系統(tǒng)故障(不超24小時(shí))，導(dǎo)致清算/備付金賬戶透支;本外幣備付率持續(xù)一周低于2%;存款一天內(nèi)下降超過200億元，同時(shí)一周內(nèi)持續(xù)下降超過400億元或存款的5%;市場(chǎng)凈融入資金超過400億元;銀行間市場(chǎng)7天以內(nèi)回購利率波動(dòng)一周內(nèi)超過100 BP。加強(qiáng)同業(yè)溝通，維持交易與清算系統(tǒng)安全;適度調(diào)整同業(yè)存款及FTP定價(jià)利率;限制同業(yè)存放、短期融出資金業(yè)務(wù);加大市場(chǎng)融資力度，適當(dāng)減持待售賬戶流動(dòng)性債券;動(dòng)員分行加大各類存款營(yíng)銷力度，并出臺(tái)階段性鼓勵(lì)政策。

　　二級(jí)預(yù)警：(流動(dòng)性應(yīng)急工作組牽頭)本外幣超額準(zhǔn)備金率持續(xù)一周低于1.5%;存款持續(xù)一周下降超過存款總規(guī)模的10%;市場(chǎng)凈融入資金(拆借/回購)超過500億元;銀行間市場(chǎng)7填以內(nèi)回購利率波動(dòng)一周內(nèi)超過100BP控制信貸投放，限制同業(yè)存放、短期融出資金及其他短期資產(chǎn)運(yùn)作;利用利率、FTP等價(jià)格手段調(diào)控全行系統(tǒng)流動(dòng)性;加大市場(chǎng)融資力度，同時(shí)減持債券、壓縮票據(jù)、同業(yè)存放業(yè)務(wù);資金部應(yīng)將流動(dòng)性情況及時(shí)向資產(chǎn)負(fù)債委員會(huì)或行辦會(huì)報(bào)告;辦公室做好對(duì)外應(yīng)急事宜宣傳安排。

　　三級(jí)預(yù)警：(流動(dòng)性應(yīng)急工作組牽頭)本外幣超額準(zhǔn)備金率持續(xù)一周低于1%;存款持續(xù)一周下降超過存款總規(guī)模的20%;市場(chǎng)出現(xiàn)恐慌性擠兌;一周到期現(xiàn)金流不足存款總額的1%;市場(chǎng)融資能力下降，出現(xiàn)支付危機(jī)。立即報(bào)告監(jiān)管機(jī)構(gòu)，并保持密切溝通;加大分支行現(xiàn)金儲(chǔ)備;加強(qiáng)公關(guān)傳訊工作，穩(wěn)定公眾不安情緒;尋求央行或同業(yè)緊急救助資金;資金部實(shí)時(shí)反饋有關(guān)流動(dòng)性危機(jī)的改善情況，隨時(shí)向應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào);對(duì)在應(yīng)急期間施行的措施，時(shí)候需向資產(chǎn)負(fù)債委員會(huì)及風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)專題報(bào)告。

　　6.4.4流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制

　　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制經(jīng)歷了商業(yè)票據(jù)階段、資產(chǎn)管理階段、負(fù)債管理階段、平衡管理結(jié)算四個(gè)階段。

　　資產(chǎn)管理：

　　銀行的資產(chǎn)組合可以通過三種方式提供流動(dòng)性：資產(chǎn)到期、資產(chǎn)出售、以資產(chǎn)做抵押進(jìn)行回購

　　因此流動(dòng)性的資產(chǎn)管理相應(yīng)的包括三個(gè)方面：資產(chǎn)到期日管理、高流動(dòng)性資產(chǎn)組合配置及抵押品管理。

　　建立流動(dòng)性資產(chǎn)組合時(shí)，銀行往往考慮以下要素：集中度管理、變下能力管理。

　　流動(dòng)性儲(chǔ)備的最主要形式是分級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備體系，分為三級(jí)：