第三部分 第五章 風(fēng)險管理

　　一、單項選擇題

　　1、商業(yè)銀行是通過(　)獲取相應(yīng)回報的特殊經(jīng)營主體。

　　A、發(fā)放貸款

　　B、吸收融資

　　C、經(jīng)營風(fēng)險

　　D、承擔(dān)風(fēng)險

　　2、從資產(chǎn)負(fù)債管理的角度，風(fēng)險管理經(jīng)歷了四個階段，下列排序正確的是(　)。

　　A、資產(chǎn)風(fēng)險管理→負(fù)債風(fēng)險管理→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理→全面風(fēng)險管理

　　B、負(fù)債風(fēng)險管理→資產(chǎn)風(fēng)險管理→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理→全面風(fēng)險管理

　　C、資產(chǎn)風(fēng)險管理→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理→負(fù)債風(fēng)險管理→全面風(fēng)險管理

　　D、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理→負(fù)債風(fēng)險管理→資產(chǎn)風(fēng)險管理→全面風(fēng)險管理

　　3、(　)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理和決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任。

　　A、董事會

　　B、監(jiān)事會

　　C、高級管理層

　　D、風(fēng)險控制層

　　4、由于市場利率變動的不確定對銀行造成損失的風(fēng)險屬于(　)。

　　A、利率風(fēng)險

　　B、匯率風(fēng)險

　　C、股票價格風(fēng)險

　　D、商品價格風(fēng)險

　　5、信用風(fēng)險按照(　)，可以分為系統(tǒng)性信用風(fēng)險和非系統(tǒng)性信用風(fēng)險。

　　A、風(fēng)險能否分散

　　B、風(fēng)險發(fā)生的形式

　　C、風(fēng)險暴露特征

　　D、引起風(fēng)險主體不同

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　　6、債務(wù)人在未來一段時間內(nèi)(一般是一年)發(fā)生違約的可能性是指(　)。

　　A、違約概率

　　B、違約損失率

　　C、有效期限

　　D、預(yù)期損失

　　7、在權(quán)重法下，表內(nèi)資產(chǎn)劃分為(　)個類型。

　　A、13

　　B、15

　　C、17

　　D、25

　　8、目前風(fēng)險敏感度最高、最為科學(xué)的操作風(fēng)險計量方法是(　)。

　　A、基本指標(biāo)法

　　B、標(biāo)準(zhǔn)法

　　C、高級計量法

　　D、壓力測試

　　9、按照(　)劃分，可以將風(fēng)險分為系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險。

　　A、遭受風(fēng)險的范圍

　　B、銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)

　　C、風(fēng)險主體

　　D、銀行經(jīng)營的特征及誘發(fā)風(fēng)險的原因

　　10、下列屬于操作風(fēng)險的是(　)。

　　A、法律風(fēng)險

　　B、戰(zhàn)略風(fēng)險

　　C、聲譽(yù)風(fēng)險

　　D、國家風(fēng)險

　　11、由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)者對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險是(　)。

　　A、市場風(fēng)險

　　B、操作風(fēng)險

　　C、國家風(fēng)險

　　D、聲譽(yù)風(fēng)險

　　12、下列選項中，不屬于風(fēng)險管理流程的是(　)。

　　A、風(fēng)險識別

　　B、風(fēng)險計量

　　C、風(fēng)險預(yù)測

　　D、風(fēng)險監(jiān)測

　　13、衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益影響的一種市場風(fēng)險計量方法是(　)。

　　A、缺口分析

　　B、久期分析

　　C、外匯敞口分析

　　D、風(fēng)險價值法

　　14、(　)的核心是以風(fēng)險價值為指標(biāo)來度量市場風(fēng)險，并在此基礎(chǔ)上確定資本要求。

　　A、標(biāo)準(zhǔn)法

　　B、風(fēng)險價值法

　　C、內(nèi)部模型法

　　D、久期分析

　　15、(　)是指銀行通過制定信貸政策，明確銀行意愿對客戶開辦某項信貸業(yè)務(wù)或產(chǎn)品的最低要求。

　　A、信貸準(zhǔn)入

　　B、限額管理

　　C、信貸退出

　　D、風(fēng)險緩釋

　　16、“不要將所有的雞蛋放在一個籃子里”，體現(xiàn)的風(fēng)險管理策略是(　)。

　　A、風(fēng)險分散

　　B、風(fēng)險對沖

　　C、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　D、風(fēng)險規(guī)避

　　17、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，(　)可以通過限制某些業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)資本配置來實現(xiàn)。

　　A、風(fēng)險分散

　　B、風(fēng)險對沖

　　C、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　D、風(fēng)險規(guī)避

　　18、“一逾兩呆”主要按照逾期時間判斷貸款質(zhì)量，如貸款合同到期未還即為“逾期貸款”，拖欠(　)個月以上為“呆滯貸款”，確認(rèn)無法收回的為“呆賬貸款”。

　　A、3

　　B、6

　　C、9

　　D、12

　　19、借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常經(jīng)營收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會造成一定損失的貸款是(　)。

　　A、關(guān)注類貸款

　　B、次級類貸款

　　C、可疑類貸款

　　D、損失類貸款

　　20、重組貸款的分類檔次在至少(　)個月的觀察期內(nèi)不得調(diào)高，觀察期結(jié)束后，應(yīng)嚴(yán)格按照分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類。

　　A、3

　　B、6

　　C、12

　　D、18

　　21、批量轉(zhuǎn)讓是指商業(yè)銀行對一定規(guī)模的不良資產(chǎn)進(jìn)行組包，定向轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)管理公司的行為。批量轉(zhuǎn)讓的范圍不包括(　)。

　　A、按規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定為次級、可疑、損失類的貸款

　　B、已核銷的賬銷案存資產(chǎn)

　　C、債務(wù)人或擔(dān)保人為國家機(jī)關(guān)的資產(chǎn)

　　D、抵債資產(chǎn)

　　二、多項選擇題

　　1、風(fēng)險偏好是統(tǒng)一全行(　)的認(rèn)知標(biāo)準(zhǔn)。

　　A、經(jīng)營管理

　　B、業(yè)務(wù)管理

　　C、財務(wù)管理

　　D、風(fēng)險管理

　　E、日常管理

　　2、根據(jù)操作風(fēng)險引起原因的不同，可以分為(　)引發(fā)的風(fēng)險。

　　A、人員因素

　　B、內(nèi)部流程

　　C、系統(tǒng)因素

　　D、外部事件

　　E、流動因素

　　3、下列屬于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管控手段的有(　)。

　　A、現(xiàn)金流量管理

　　B、限額管理

　　C、融資管理

　　D、壓力測試

　　E、應(yīng)急計劃

　　4、市場風(fēng)險可以分為(　)。

　　A、利率風(fēng)險

　　B、匯率風(fēng)險

　　C、操作風(fēng)險

　　D、股票價格風(fēng)險

　　E、商品價格風(fēng)險

　　5、按照風(fēng)險發(fā)生的形式，可以將信用風(fēng)險分為(　)。

　　A、系統(tǒng)性信用風(fēng)險

　　B、非系統(tǒng)性信用風(fēng)險

　　C、結(jié)算前風(fēng)險

　　D、結(jié)算風(fēng)險

　　E、主權(quán)信用風(fēng)險

　　6、商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險管理的流程有(　)。

　　A、聲譽(yù)風(fēng)險識別

　　B、聲譽(yù)風(fēng)險計量

　　C、聲譽(yù)風(fēng)險評估

　　D、聲譽(yù)風(fēng)險跟蹤

　　E、監(jiān)測和報告

　　7、按照銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)劃分，風(fēng)險分為(　)。

　　A、資產(chǎn)風(fēng)險

　　B、負(fù)債風(fēng)險

　　C、中間業(yè)務(wù)風(fēng)險

　　D、系統(tǒng)性風(fēng)險

　　E、非系統(tǒng)性風(fēng)險

　　8、根據(jù)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險管理指引》，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險管理體系的主要要素包括(　)。

　　A、風(fēng)險治理架構(gòu)

　　B、內(nèi)部控制和審計體系

　　C、風(fēng)險管理策略、風(fēng)險偏好和風(fēng)險限額

　　D、風(fēng)險管理政策和程序

　　E、管理信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)質(zhì)量控制

　　9、商業(yè)銀行的風(fēng)險管理流程包括(　)。

　　A、風(fēng)險識別

　　B、風(fēng)險計量

　　C、風(fēng)險預(yù)測

　　D、風(fēng)險監(jiān)測

　　E、風(fēng)險控制

　　10、市場風(fēng)險的計量方法包括(　)。

　　A、缺口分析

　　B、久期分析

　　C、外匯敞口分析

　　D、風(fēng)險價值法

　　E、壓力測試

　　11、常用的信用風(fēng)險控制手段包括明確(　)。

　　A、限額管理

　　B、風(fēng)險緩釋

　　C、風(fēng)險定價

　　D、信貸退出

　　E、信貸準(zhǔn)入

　　12、貸款分類應(yīng)遵循的原則有(　)。

　　A、真實性原則

　　B、及時性原則

　　C、重要性原則

　　D、審慎性原則

　　E、完整性原則

　　三、判斷題

　　1、商業(yè)銀行是通過承擔(dān)風(fēng)險獲取相應(yīng)回報的特殊經(jīng)營主體。(　)

　　2、商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織架構(gòu)，一般由董事會及其專門委員會、監(jiān)事會、高級管理層、風(fēng)險管理部門及其他風(fēng)險控制部門等組成。(　)

　　3、如果商業(yè)銀行獲取資金的能力較弱，則容易導(dǎo)致銀行的流動性狀況欠佳，其流動性風(fēng)險也相應(yīng)較高。(　)

　　4、違約風(fēng)險暴露是指債務(wù)人發(fā)生違約時預(yù)期表內(nèi)和表外項目風(fēng)險暴露總額，反映了可能發(fā)生損失的總額度。(　)

　　5、總體上看，基本指標(biāo)法計算方法較為簡單，資本與收入呈線性關(guān)系，銀行收入越高、資本要求越大。(　)

　　6、結(jié)合銀行經(jīng)營的特征及誘發(fā)風(fēng)險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、法律風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險八個主要類型，這也是業(yè)界較為通用的風(fēng)險分類方法。(　)

　　7、流動性風(fēng)險的產(chǎn)生除了因為商業(yè)銀行的流動性計劃不完善外，信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險等領(lǐng)域的管理缺陷同樣會導(dǎo)致商業(yè)銀行流動性不足，甚至引發(fā)風(fēng)險擴(kuò)散，造成整個金融系統(tǒng)出現(xiàn)流動性困難。(　)

　　8、良好的風(fēng)險識別應(yīng)具有全面性和前瞻性，既要盡可能識別出銀行所面臨的風(fēng)險類別，確保覆蓋銀行面臨的所有實質(zhì)性風(fēng)險，又能夠前瞻性地考察風(fēng)險變化趨勢以及可能出現(xiàn)的新的風(fēng)險類別和性質(zhì)。(　)

　　9、馬柯維茨的現(xiàn)代投資組合理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為1，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險的作用。而對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的投資組合，只要組合中的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，該投資組合的非系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過這種分散策略完全消除。(　)

　　10、當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，此時利率上升會導(dǎo)致凈利息收入下降;相反，當(dāng)某一時段內(nèi)的資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)大于負(fù)債時，就產(chǎn)生了正缺口，此時利率下降會導(dǎo)致凈利息收入下降。(　)

　　11、常見的信貸準(zhǔn)入策略考慮的因素包括客戶的信用等級、客戶的財務(wù)與經(jīng)營狀況、風(fēng)險調(diào)整后收益等。(　)

　　12、信用衍生工具是用來分離和轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險的各種工具和技術(shù)的統(tǒng)稱，比較常見的衍生工具有信用違約互換、總收益互換、信用聯(lián)系票據(jù)和信用利差期權(quán)等。(　)

　　13、銀行可以直接將債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)。(　)