答案部分

　　一、單項選擇題

　　1、

　　【正確答案】 D

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險的定義。商業(yè)銀行是通過承擔(dān)風(fēng)險獲取相應(yīng)回報的特殊經(jīng)營主體。參見教材P259。

　　【該題針對“風(fēng)險的定義”知識點進行考核】

　　2、

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查全面風(fēng)險管理概述。從資產(chǎn)負(fù)債管理的角度，風(fēng)險管理經(jīng)歷了四個階段：資產(chǎn)風(fēng)險管理→負(fù)債風(fēng)險管理→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理→全面風(fēng)險管理。參見教材P264。

　　【該題針對“全面風(fēng)險管理概述、風(fēng)險戰(zhàn)略、風(fēng)險偏好和風(fēng)險策略”知識點進行考核】

　　3、

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險管理的組織架構(gòu)。董事會是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理和決策機構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任，一般負(fù)責(zé)審批風(fēng)險管理偏好和戰(zhàn)略、政策和程序，確定商業(yè)銀行可以承受的總體風(fēng)險水平。參見教材P270。

　　【該題針對“風(fēng)險管理的組織架構(gòu)”知識點進行考核】

　　4、

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查利率風(fēng)險。利率風(fēng)險是指市場利率變動的不確定對銀行造成損失的風(fēng)險。參見教材P291。

　　【該題針對“市場風(fēng)險的分類”知識點進行考核】

　　5、

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查信用風(fēng)險的分類。按照風(fēng)險能否分散，可以分為系統(tǒng)性信用風(fēng)險和非系統(tǒng)性信用風(fēng)險。參見教材P273。

　　【該題針對“信用風(fēng)險的分類”知識點進行考核】

　　6、

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查違約概率。違約概率是債務(wù)人在未來一段時間內(nèi)(一般是一年)發(fā)生違約的可能性。參見教材P274。

　　【該題針對“信用風(fēng)險的計量”知識點進行考核】

　　7、

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查權(quán)重法。在權(quán)重法下，表內(nèi)資產(chǎn)劃分為17個類型，根據(jù)每個資產(chǎn)類別的性質(zhì)及風(fēng)險大小，分別賦予了不同的權(quán)重，共分為0、20%、25%、50%、75%、100%、150%、250%、400%、1250%等檔次。參見教材P275。

　　【該題針對“信用風(fēng)險的計量”知識點進行考核】

　　8、

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查操作風(fēng)險的計量。高級計量法是目前風(fēng)險敏感度最高、最為科學(xué)的操作風(fēng)險計量方法。參見教材P296。

　　【該題針對“操作風(fēng)險的計量和管控手段”知識點進行考核】

　　9、

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險的分類。按照遭受風(fēng)險的范圍劃分，風(fēng)險可以分為系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險。參見教材P261。

　　【該題針對“風(fēng)險的分類”知識點進行考核】

　　10、

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查操作風(fēng)險。操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風(fēng)險，包括法律風(fēng)險，但不包括戰(zhàn)略風(fēng)險和聲譽風(fēng)險。參見教材P262。

　　【該題針對“風(fēng)險的分類”知識點進行考核】

　　11、

　　【正確答案】 D

　　【答案解析】 本題考查聲譽風(fēng)險。聲譽風(fēng)險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)者對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險。參見教材P263。

　　【該題針對“風(fēng)險的分類”知識點進行考核】

　　12、

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險管理流程。商業(yè)銀行的風(fēng)險管理流程可以概括為風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險控制四個主要環(huán)節(jié)。參見教材P271。

　　【該題針對“風(fēng)險管理流程和風(fēng)險文化”知識點進行考核】

　　13、

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查缺口分析。缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益影響的一種方法。參見教材P291。

　　【該題針對“市場風(fēng)險的計量和管控手段”知識點進行考核】

　　14、

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查內(nèi)部模型法。內(nèi)部模型法的核心是以風(fēng)險價值為指標(biāo)來度量市場風(fēng)險，并在此基礎(chǔ)上確定資本要求。參見教材P293。

　　【該題針對“市場風(fēng)險的計量和管控手段”知識點進行考核】

　　15、

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查信貸準(zhǔn)入。信貸準(zhǔn)入是指銀行通過制定信貸政策，明確銀行意愿對客戶開辦某項信貸業(yè)務(wù)或產(chǎn)品的最低要求。參見教材P279-280。

　　【該題針對“信用風(fēng)險的管控手段”知識點進行考核】

　　16、

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險策略。風(fēng)險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險的策略性選擇�！安灰獙⑺�有的雞蛋放在一個籃子里”的古老投資格言形象地說明了這一方法。參見教材P268。

　　【該題針對“全面風(fēng)險管理概述、風(fēng)險戰(zhàn)略、風(fēng)險偏好和風(fēng)險策略”知識點進行考核】

　　17、

　　【正確答案】 D

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險策略。在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，風(fēng)險規(guī)避可以通過限制某些業(yè)務(wù)的經(jīng)濟資本配置來實現(xiàn)。參見教材P269。

　　【該題針對“全面風(fēng)險管理概述、風(fēng)險戰(zhàn)略、風(fēng)險偏好和風(fēng)險策略”知識點進行考核】

　　18、

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 本題考查貸款風(fēng)險分類�！耙挥鈨纱簟敝饕�按照逾期時間判斷貸款質(zhì)量，如貸款合同到期未還即為“逾期貸款”，拖欠6個月以上為“呆滯貸款”，確認(rèn)無法收回的為“呆賬貸款”。參見教材P281。

　　【該題針對“貸款質(zhì)量管理與不良貸款處置”知識點進行考核】

　　19、

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 本題考查貸款風(fēng)險分類。次級類貸款：借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常經(jīng)營收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會造成一定損失的貸款。參見教材P282。

　　【該題針對“貸款質(zhì)量管理與不良貸款處置”知識點進行考核】

　　20、

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 本題考查貸款風(fēng)險分類。重組貸款的分類檔次在至少6個月的觀察期內(nèi)不得調(diào)高，觀察期結(jié)束后，應(yīng)嚴(yán)格按照分類標(biāo)準(zhǔn)進行分類。參見教材P283。

　　21、

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查不良貸款的處置。批量轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)的范圍包括金融企業(yè)在經(jīng)營中形成的以下不良信貸資產(chǎn)和非信貸資產(chǎn)，包括：(1)按規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定為次級、可疑、損失類的貸款;(2)已核銷的賬銷案存資產(chǎn);(3)抵債資產(chǎn)。參見教材P289。

　　【該題針對“貸款質(zhì)量管理與不良貸款處置”知識點進行考核】

　　二、多項選擇題

　　1、

　　【正確答案】 AD

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險偏好。風(fēng)險偏好是商業(yè)銀行在追求實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的過程中，愿意承擔(dān)的風(fēng)險類型和總量，它是統(tǒng)一全行經(jīng)營管理和風(fēng)險管理的認(rèn)知標(biāo)準(zhǔn)，是風(fēng)險管理的基本前提。參見教材P267。

　　【該題針對“全面風(fēng)險管理概述、風(fēng)險戰(zhàn)略、風(fēng)險偏好和風(fēng)險策略”知識點進行考核】

　　2、

　　【正確答案】 ABCD

　　【答案解析】 本題考查操作風(fēng)險的分類。根據(jù)操作風(fēng)險引起原因的不同，可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險。參見教材P294。

　　【該題針對“操作風(fēng)險的分類”知識點進行考核

　　3、

　　【正確答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本題考查流動性風(fēng)險的管控手段。流動性風(fēng)險的管控手段：現(xiàn)金流量管理、限額管理、融資管理、壓力測試、應(yīng)急計劃。參見教材P299-300。

　　【該題針對“流動性風(fēng)險管理”知識點進行考核】

　　4、

　　【正確答案】 ABDE

　　【答案解析】 本題考查市場風(fēng)險的分類。市場風(fēng)險可以分為利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險(包括黃金)、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險。參見教材P290。

　　【該題針對“市場風(fēng)險的分類”知識點進行考核】

　　5、

　　【正確答案】 CD

　　【答案解析】 本題考查信用風(fēng)險的分類。按照風(fēng)險發(fā)生的形式，信用風(fēng)險可分為結(jié)算前風(fēng)險和結(jié)算風(fēng)險。參見教材P273。

　　【該題針對“信用風(fēng)險的分類”知識點進行考核】

　　6、

　　【正確答案】 ACE

　　【答案解析】 本題考查聲譽風(fēng)險管理的流程。聲譽風(fēng)險管理的流程：聲譽風(fēng)險識別、聲譽風(fēng)險評估、監(jiān)測和報告。參見教材P302-303。

　　【該題針對“聲譽風(fēng)險管理”知識點進行考核】

　　7、

　　【正確答案】 ABC

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險的分類。按照銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)劃分，風(fēng)險分為資產(chǎn)風(fēng)險、負(fù)債風(fēng)險、中間業(yè)務(wù)風(fēng)險。參見教材P261。

　　【該題針對“風(fēng)險的分類”知識點進行考核】

　　8、

　　【正確答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本題考查全面風(fēng)險管理的整體框架和主要要素。根據(jù)《銀行業(yè)金融機構(gòu)全面風(fēng)險管理指引》，銀行業(yè)金融機構(gòu)全面風(fēng)險管理體系的五個主要要素，包括風(fēng)險治理架構(gòu)，風(fēng)險管理策略、風(fēng)險偏好和風(fēng)險限額，風(fēng)險管理政策和程序，管理信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)質(zhì)量控制，內(nèi)部控制和審計體系等。參見教材P266。

　　【該題針對“全面風(fēng)險管理概述、風(fēng)險戰(zhàn)略、風(fēng)險偏好和風(fēng)險策略”知識點進行考核】

　　9、

　　【正確答案】 ABDE

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險管理流程。商業(yè)銀行的風(fēng)險管理流程可以概括為風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險控制四個主要環(huán)節(jié)。參見教材P271。

　　【該題針對“風(fēng)險管理流程和風(fēng)險文化”知識點進行考核】

　　10、

　　【正確答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本題考查市場風(fēng)險的計量方法。市場風(fēng)險的計量方法包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、風(fēng)險價值法、敏感性分析與情景分析、壓力測試。參見教材P291-292。

　　【該題針對“市場風(fēng)險的計量和管控手段”知識點進行考核】

　　11、

　　【正確答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本題考查信用風(fēng)險的管控手段。常用的信用風(fēng)險控制手段包括明確信貸準(zhǔn)入和退出政策、限額管理、風(fēng)險緩釋、風(fēng)險定價等。參見教材P279。

　　【該題針對“信用風(fēng)險的管控手段”知識點進行考核】

　　12、

　　【正確答案】 ABCD

　　【答案解析】 本題考查貸款風(fēng)險分類。貸款分類應(yīng)遵循以下原則：一是真實性原則，分類應(yīng)真實客觀地反映貸款的風(fēng)險狀況。二是及時性原則，應(yīng)及時、動態(tài)地根據(jù)借款人經(jīng)營管理等狀況的變化調(diào)整分類結(jié)果。三是重要性原則，對影響貸款分類的諸多因素，要根據(jù)各分類級別的核心定義確定關(guān)鍵因素進行評估和分類。四是審慎性原則。對難以準(zhǔn)確判斷借款人還款能力的貸款，應(yīng)適度下調(diào)其分類等級。參見教材P282。

　　【該題針對“貸款質(zhì)量管理與不良貸款處置”知識點進行考核】

　　三、判斷題

　　1、

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險的定義。商業(yè)銀行是通過承擔(dān)風(fēng)險獲取相應(yīng)回報的特殊經(jīng)營主體。參見教材P259。

　　【該題針對“風(fēng)險的定義”知識點進行考核】

　　2、

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險管理的組織架構(gòu)。商業(yè)銀行根據(jù)不同的經(jīng)營環(huán)境、經(jīng)營制度和不同的風(fēng)險管理要求，設(shè)置各自的風(fēng)險管理組織架構(gòu)，一般由董事會及其專門委員會、監(jiān)事會、高級管理層、風(fēng)險管理部門及其他風(fēng)險控制部門等組成。參見教材P270。

　　【該題針對“風(fēng)險管理的組織架構(gòu)”知識點進行考核】

　　3、

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查融資流動性風(fēng)險。如果商業(yè)銀行獲取資金的能力較弱，則容易導(dǎo)致銀行的流動性狀況欠佳，其流動性風(fēng)險也相應(yīng)較高。參見教材P298。

　　【該題針對“流動性風(fēng)險管理”知識點進行考核】

　　4、

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查違約風(fēng)險暴露。違約風(fēng)險暴露是指債務(wù)人發(fā)生違約時預(yù)期表內(nèi)和表外項目風(fēng)險暴露總額，反映了可能發(fā)生損失的總額度。參見教材P274。

　　【該題針對“信用風(fēng)險的計量”知識點進行考核】

　　5、

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查基本指標(biāo)法�？傮w上看，基本指標(biāo)法計算方法較為簡單，資本與收入呈線性關(guān)系，銀行收入越高、資本要求越大。參見教材P296。

　　【該題針對“操作風(fēng)險的計量和管控手段”知識點進行考核】

　　6、

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險的分類。結(jié)合銀行經(jīng)營的特征及誘發(fā)風(fēng)險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險八個主要類型，這也是業(yè)界較為通用的風(fēng)險分類方法。參見教材P261。

　　【該題針對“風(fēng)險的分類”知識點進行考核】

　　7、

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查流動性風(fēng)險。流動性風(fēng)險的產(chǎn)生除了因為商業(yè)銀行的流動性計劃不完善外，信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險等領(lǐng)域的管理缺陷同樣會導(dǎo)致商業(yè)銀行流動性不足，甚至引發(fā)風(fēng)險擴散，造成整個金融系統(tǒng)出現(xiàn)流動性困難。參見教材P262。

　　【該題針對“風(fēng)險的分類”知識點進行考核】

　　8、

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險識別。良好的風(fēng)險識別應(yīng)具有全面性和前瞻性，既要盡可能識別出銀行所面臨的風(fēng)險類別，確保覆蓋銀行面臨的所有實質(zhì)性風(fēng)險，又能夠前瞻性地考察風(fēng)險變化趨勢以及可能出現(xiàn)的新的風(fēng)險類別和性質(zhì)。參見教材P271。

　　【該題針對“風(fēng)險管理流程和風(fēng)險文化”知識點進行考核】

　　9、

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險策略。馬柯維茨的現(xiàn)代投資組合理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為1，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險的作用。而對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的投資組合，只要組合中的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，該投資組合的非系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過這種分散策略完全消除。參見教材P268。

　　【該題針對“全面風(fēng)險管理概述、風(fēng)險戰(zhàn)略、風(fēng)險偏好和風(fēng)險策略”知識點進行考核】

　　10、

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查缺口分析。當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，此時利率上升會導(dǎo)致凈利息收入下降;相反，當(dāng)某一時段內(nèi)的資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)大于負(fù)債時，就產(chǎn)生了正缺口，此時利率下降會導(dǎo)致凈利息收入下降。參見教材P291。

　　【該題針對“市場風(fēng)險的計量和管控手段”知識點進行考核】

　　11、

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查信貸準(zhǔn)入。常見的信貸準(zhǔn)入策略考慮的因素包括客戶的信用等級、客戶的財務(wù)與經(jīng)營狀況、風(fēng)險調(diào)整后收益等。參見教材P280。

　　【該題針對“信用風(fēng)險的管控手段”知識點進行考核】

　　12、

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查信用衍生工具。信用衍生工具是用來分離和轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險的各種工具和技術(shù)的統(tǒng)稱，比較常見的衍生工具有信用違約互換、總收益互換、信用聯(lián)系票據(jù)和信用利差期權(quán)等。參見教材P280。

　　【該題針對“信用風(fēng)險的管控手段”知識點進行考核】

　　13、

　　【正確答案】 錯

　　【答案解析】 本題考查不良貸款的處置。除國家另有規(guī)定外，銀行不得直接將債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)。銀行將債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)應(yīng)通過向?qū)嵤�機構(gòu)轉(zhuǎn)讓債權(quán)、由實施機構(gòu)將債權(quán)轉(zhuǎn)為對象企業(yè)股權(quán)的方式實現(xiàn)。參見教材P290。

　　【該題針對“貸款質(zhì)量管理與不良貸款處置”知識點進行考核】

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