答案部分

　　一、單項選擇題

　　1、

　　【正確答案】 D

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險的定義。商業(yè)銀行是通過承擔(dān)風(fēng)險獲取相應(yīng)回報的特殊經(jīng)營主體。參見教材P215。

　　【該題針對“風(fēng)險的定義”知識點進行考核】

　　2、

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查預(yù)期損失。以信用風(fēng)險為例，預(yù)期損失等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險暴露三者的乘積。預(yù)期損失=1%×50%×100=0.5(萬元)。參見教材P216。

　　【該題針對“風(fēng)險的定義”知識點進行考核】

　　3、

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查預(yù)期損失。銀行可以通過風(fēng)險定價來覆蓋預(yù)期損失。參見教材P216。

　　【該題針對“風(fēng)險的定義”知識點進行考核】

　　4、

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險的分類。商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險是信用風(fēng)險，即借款人或交易對手不能按照事先達成的協(xié)議履行義務(wù)的可能性。參見教材P217。

　　【該題針對“風(fēng)險的分類”知識點進行考核】

　　5、

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查操作風(fēng)險。操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風(fēng)險，包括法律風(fēng)險，但不包括戰(zhàn)略風(fēng)險和聲譽風(fēng)險。參見教材P218。

　　【該題針對“風(fēng)險的分類”知識點進行考核】

　　6、

　　【正確答案】 D

　　【答案解析】 本題考查流動性風(fēng)險。與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，流動性風(fēng)險的形成原因更加復(fù)雜，涉及范圍更加廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險。參見教材P218。

　　【該題針對“風(fēng)險的分類”知識點進行考核】

　　7、

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查法律風(fēng)險。法律風(fēng)險是指商業(yè)銀行在日常經(jīng)管活動中，由于無法滿足或違反法律要求，導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生爭議/訴訟或其他法律糾紛而可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險。參見教材P219。

　　【該題針對“風(fēng)險的分類”知識點進行考核】

　　8、

　　【正確答案】 D

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險戰(zhàn)略。風(fēng)險戰(zhàn)略是銀行為實現(xiàn)總體發(fā)展目標(biāo)所制定的一系列風(fēng)險管理目標(biāo)和方針政策。參見教材P220。

　　【該題針對“全面風(fēng)險管理概述、風(fēng)險偏好和戰(zhàn)略”知識點進行考核】

　　9、

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險管理的組織架構(gòu)。高級管理層的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風(fēng)險管理的基石。參見教材P221。

　　【該題針對“風(fēng)險管理的組織架構(gòu)”知識點進行考核】

　　10、

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險管理流程。商業(yè)銀行的風(fēng)險管理流程可以概括為風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險控制四個主要環(huán)節(jié)。參見教材P221。

　　【該題針對“風(fēng)險管理流程和風(fēng)險文化”知識點進行考核】

　　11、

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險監(jiān)測。風(fēng)險監(jiān)測是指通過對一些關(guān)鍵的風(fēng)險指標(biāo)和環(huán)節(jié)進行監(jiān)測，關(guān)注銀行風(fēng)險變化的程度，建立風(fēng)險預(yù)警機制;同時，向內(nèi)外部不同層級的主體報告對風(fēng)險的定性、定量評估結(jié)果，以及所采取的風(fēng)險管控措施及其質(zhì)量和效果。參見教材P222。

　　【該題針對“風(fēng)險管理流程和風(fēng)險文化”知識點進行考核】

　　12、

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險對沖。風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在風(fēng)險損失的一種風(fēng)險管理策略。參見教材P223。

　　【該題針對“風(fēng)險管理流程和風(fēng)險文化”知識點進行考核】

　　13、

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查信用風(fēng)險的分類。結(jié)算前風(fēng)險指的是交易對手在合約規(guī)定的結(jié)算日之前違約帶來的風(fēng)險。參見教材P224。

　　【該題針對“信用風(fēng)險的分類”知識點進行考核】

　　14、

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 本題考查違約損失率。違約損失率指某一債項違約導(dǎo)致的損失金額占該違約債項風(fēng)險暴露的比例，即損失占風(fēng)險暴露總額的百分比。參見教材P225。

　　【該題針對“信用風(fēng)險的計量”知識點進行考核】

　　15、

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查信用轉(zhuǎn)換系數(shù)。權(quán)重法下，銀行的表外資產(chǎn)劃分為11個類別，針對不同類別分別規(guī)定了0、20%、50%、100%等四個檔次的不同的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)。參見教材P226。

　　【該題針對“信用風(fēng)險的計量”知識點進行考核】

　　16、

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查信貸退出。信貸退出是指銀行在對存量信貸資產(chǎn)進行風(fēng)險收益評估的基礎(chǔ)上，收回對超出其風(fēng)險容忍度的貸款，以達到降低風(fēng)險總量、優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)的目的。參見教材P229。

　　【該題針對“信用風(fēng)險的管控手段”知識點進行考核】

　　17、

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 本題考查保證。保證是指保證人和債權(quán)人約定，當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時，保證人按照約定履行債務(wù)或者承擔(dān)責(zé)任的行為。參見教材P229。

　　【該題針對“信用風(fēng)險的管控手段”知識點進行考核】

　　18、

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查利率風(fēng)險。利率風(fēng)險是指市場利率變動的不確定對銀行造成損失的風(fēng)險。參見教材P230。

　　【該題針對“市場風(fēng)險的分類”知識點進行考核】

　　19、

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查股票價格風(fēng)險。股票價格風(fēng)險是指由于商業(yè)銀行持有的股票價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險。參見教材P230。

　　【該題針對“市場風(fēng)險的分類”知識點進行考核】

　　20、

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查外匯敞口分析。外匯敞口分析是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益影響的一種方法。參見教材P231。

　　【該題針對“市場風(fēng)險的計量和管控手段”知識點進行考核】

　　21、

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查內(nèi)部模型法。內(nèi)部模型法核心是以風(fēng)險價值為指標(biāo)來度量市場風(fēng)險，并在此基礎(chǔ)上確定資本要求。參見教材P232。

　　【該題針對“市場風(fēng)險的計量和管控手段”知識點進行考核】

　　22、

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查止損限額。止損限額具有追溯力，適用于一日、一周或一個月內(nèi)等一段時間內(nèi)的累計損失。參見教材P233。

　　【該題針對“市場風(fēng)險的計量和管控手段”知識點進行考核】

　　23、

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查操作風(fēng)險的計量。操作風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為操作風(fēng)險資本要求的12.5倍，即操作風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)=操作風(fēng)險資本要求×12.5。參見教材P235。

　　【該題針對“操作風(fēng)險的計量和管控手段”知識點進行考核】

　　24、

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險評估。風(fēng)險評估是根據(jù)一定的標(biāo)準(zhǔn)對操作風(fēng)險的發(fā)生頻率、影響程度進行判斷，并確定風(fēng)險等級的過程。參見教材P236。

　　【該題針對“操作風(fēng)險的計量和管控手段”知識點進行考核】

　　二、多項選擇題

　　1、

　　【正確答案】 ABC

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險的分類。按照銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)劃分，風(fēng)險分為資產(chǎn)風(fēng)險、負債風(fēng)險、中間業(yè)務(wù)風(fēng)險。參見教材P217。

　　【該題針對“風(fēng)險的分類”知識點進行考核】

　　2、

　　【正確答案】 AD

　　【答案解析】 本題考查市場風(fēng)險。由于目前我國商業(yè)銀行從事股票和商品交易業(yè)務(wù)有限，因此市場風(fēng)險主要表現(xiàn)為利率風(fēng)險和匯率風(fēng)險。參見教材P218。

　　【該題針對“風(fēng)險的分類”知識點進行考核】

　　3、

　　【正確答案】 ABDE

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險管理流程。商業(yè)銀行的風(fēng)險管理流程可以概括為風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險控制四個主要環(huán)節(jié)。參見教材P221。

　　【該題針對“風(fēng)險管理流程和風(fēng)險文化”知識點進行考核】

　　4、

　　【正確答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險文化。風(fēng)險文化，又稱風(fēng)險管理文化，是一種融合現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營思想、風(fēng)險管理理念、風(fēng)險管理行為、風(fēng)險控制標(biāo)準(zhǔn)與風(fēng)險管理環(huán)境等要素于一體的文化力，是商業(yè)銀行企業(yè)文化的重要組成部分，也是商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營與可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。參見教材P223。

　　【該題針對“風(fēng)險管理流程和風(fēng)險文化”知識點進行考核】

　　5、

　　【正確答案】 ABD

　　【答案解析】 本題考查信用風(fēng)險的分類。主權(quán)信用風(fēng)險暴露、金融機構(gòu)信用風(fēng)險暴露、公司信用風(fēng)險暴露統(tǒng)稱為非零售信用風(fēng)險暴露。參見教材P224。

　　【該題針對“信用風(fēng)險的分類”知識點進行考核】

　　6、

　　【正確答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本題考查違約損失率。違約損失率估計應(yīng)基于經(jīng)濟損失，包括各項直接和間接的損失或成本(如本金和利息損失、抵押品清收成本或法律訴訟費用，相關(guān)人員費用、管理費用等)，同時還應(yīng)考慮違約債項回收金額的時間價值影響。參見教材P225。

　　【該題針對“信用風(fēng)險的計量”知識點進行考核】

　　7、

　　【正確答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本題考查內(nèi)部評級體系。商業(yè)銀行實施內(nèi)部評級法，在評級維度、評級結(jié)構(gòu)、評級方法論和評級時間跨度、評級標(biāo)準(zhǔn)、模型使用和文檔化管理等方面還需滿足一些最低要求。參見教材P227。

　　【該題針對“信用風(fēng)險的計量”知識點進行考核】

　　8、

　　【正確答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本題考查抵質(zhì)押品。抵質(zhì)押品是指根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)，由借款人或第三人為擔(dān)保銀行債權(quán)實現(xiàn)而抵押或質(zhì)押給銀行的財產(chǎn)或權(quán)利。常見的抵質(zhì)押品包括金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、土地使用權(quán)等。參見教材P229。

　　【該題針對“信用風(fēng)險的管控手段”知識點進行考核】

　　9、

　　【正確答案】 ABDE

　　【答案解析】 本題考查利率風(fēng)險。利率風(fēng)險按照來源的不同，可以分為重新定價風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險、基準(zhǔn)風(fēng)險和期權(quán)性風(fēng)險。參見教材P230。

　　【該題針對“市場風(fēng)險的分類”知識點進行考核】

　　10、

　　【正確答案】 ABC

　　【答案解析】 本題考查限額管理。常用的市場風(fēng)險限額包括交易限額、風(fēng)險限額和止損限額。參見教材P233。

　　【該題針對“市場風(fēng)險的計量和管控手段”知識點進行考核】

　　11、

　　【正確答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本題考查內(nèi)部流程的內(nèi)容。內(nèi)部流程是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、流程設(shè)計不合理，或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成損失的風(fēng)險，主要包括：財務(wù)/會計錯誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計缺陷、結(jié)算/支付錯誤、錯誤監(jiān)控/報告、交易/定價錯誤六個方面。參見教材P234。

　　【該題針對“操作風(fēng)險的分類”知識點進行考核】

　　12、

　　【正確答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本題考查流動性風(fēng)險的管控手段。具體手段包括：現(xiàn)金流量管理、限額管理、融資管理、壓力測試、應(yīng)急計劃。參見教材P238。

　　【該題針對“流動性風(fēng)險管理”知識點進行考核】

　　三、判斷題

　　1、

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險的定義。商業(yè)銀行是通過承擔(dān)風(fēng)險獲取相應(yīng)回報的特殊經(jīng)營主體。參見教材P215。

　　【該題針對“風(fēng)險的定義”知識點進行考核】

　　2、

　　【正確答案】 錯

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險的定義。不確定性帶來的后果可能是有利的，也可能是不利的。參見教材P215。

　　【該題針對“風(fēng)險的定義”知識點進行考核】

　　3、

　　【正確答案】 錯

　　【答案解析】 本題考查預(yù)期損失。預(yù)期損失是指銀行承擔(dān)的風(fēng)險在未來一段時間內(nèi)可能造成損失的均值。參見教材P216。

　　【該題針對“風(fēng)險的定義”知識點進行考核】

　　4、

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查信用風(fēng)險。交易對手信用風(fēng)險是指交易對手在一筆交易的現(xiàn)金流最后結(jié)算之前違約的風(fēng)險，與違約交易對手的交易或組合具有正的經(jīng)濟價值時，經(jīng)濟損失將會發(fā)生。參見教材P218。

　　【該題針對“風(fēng)險的分類”知識點進行考核】

　　5、

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查國家風(fēng)險。國家風(fēng)險有兩個特點：一是國家風(fēng)險發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中，在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風(fēng)險;二是在國際經(jīng)濟金融活動中，不論是政府、銀行、企業(yè)還是個人，都可能遭受國家風(fēng)險所帶來的損失。參見教材P219。

　　【該題針對“風(fēng)險的分類”知識點進行考核】

　　6、

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查全面風(fēng)險管理概述。簡單地說，全面風(fēng)險管理就是一個從企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)制定到目標(biāo)實現(xiàn)的風(fēng)險管理過程。參見教材P220。

　　【該題針對“全面風(fēng)險管理概述、風(fēng)險偏好和戰(zhàn)略”知識點進行考核】

　　7、

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險戰(zhàn)略。風(fēng)險戰(zhàn)略一般分為積極、穩(wěn)健、保守三種類型。參見教材P221。

　　【該題針對“全面風(fēng)險管理概述、風(fēng)險偏好和戰(zhàn)略”知識點進行考核】

　　8、

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險管理的組織架構(gòu)。商業(yè)銀行根據(jù)不同的經(jīng)營環(huán)境、經(jīng)營制度和不同的風(fēng)險管理要求，設(shè)置各自的風(fēng)險管理組織架構(gòu)，一般由董事會及其專門委員會、監(jiān)事會、高級管理層、風(fēng)險管理部門及其他風(fēng)險控制部門等組成。參見教材P221。

　　【該題針對“風(fēng)險管理的組織架構(gòu)”知識點進行考核】

　　9、

　　【正確答案】 錯

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險對沖。風(fēng)險對沖是管理市場風(fēng)險非常有效的辦法;近年來隨著信用衍生產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新和發(fā)展，風(fēng)險對沖也被用來管理信用風(fēng)險。參見教材P223。

　　【該題針對“風(fēng)險管理流程和風(fēng)險文化”知識點進行考核】

　　10、

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險文化的內(nèi)容。風(fēng)險管理文化是商業(yè)銀行風(fēng)險管理體系中的一種“不成文的規(guī)定”，包括員工的風(fēng)險觀、風(fēng)險管理意識、職業(yè)道德等，這些內(nèi)容決定了商業(yè)銀行在風(fēng)險管理上的價值取向、行為規(guī)范和道德水準(zhǔn)，對商業(yè)銀行風(fēng)險管理有重要的影響。參見教材P224。

　　【該題針對“風(fēng)險管理流程和風(fēng)險文化”知識點進行考核】

　　11

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查信用風(fēng)險的分類。結(jié)算風(fēng)險在外匯交易中較為常見，涉及在不同的時間以不同的貨幣進行結(jié)算交易。參見教材P224。

　　【該題針對“信用風(fēng)險的分類”知識點進行考核】

　　12、

　　【正確答案】 錯

　　【答案解析】 本題考查預(yù)期損失。預(yù)期損失=違約概率×違約損失率×違約風(fēng)險暴露。參見教材P225。

　　【該題針對“信用風(fēng)險的計量”知識點進行考核】

　　13、

　　【正確答案】 錯

　　【答案解析】 本題考查內(nèi)部評級法。對于零售信用風(fēng)險暴露，不區(qū)分初級法和高級法，即銀行都要自行估計違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露和期限。參見教材P227。

　　【該題針對“信用風(fēng)險的計量”知識點進行考核】

　　14、

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查信用風(fēng)險緩釋。信用風(fēng)險緩釋功能可以體現(xiàn)為違約概率、違約損失率或違約風(fēng)險暴露的下降。參見教材P229。

　　【該題針對“信用風(fēng)險的管控手段”知識點進行考核】

　　15、

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查信用衍生工具。信用衍生工具是用來分離和轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險的各種工具和技術(shù)的統(tǒng)稱，比較常見的衍生工具有信用違約互換、總收益互換、信用聯(lián)系票據(jù)和信用利差期權(quán)等。參見教材P229。

　　【該題針對“信用風(fēng)險的管控手段”知識點進行考核】

　　16、

　　【正確答案】 錯

　　【答案解析】 本題考查股票價格風(fēng)險。目前，我國商業(yè)銀行不能從事證券經(jīng)營業(yè)務(wù)，因而我國商業(yè)銀行很少直接面臨股票價格風(fēng)險;但是股票價格的波動會通過多種方式和渠道間接影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量。參見教材P230。

　　【該題針對“市場風(fēng)險的分類”知識點進行考核】

　　】

　　17、

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查外匯敞口。當(dāng)銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時，所產(chǎn)生的差額就形成了外匯敞口，這時匯率變動就會給銀行當(dāng)前收益或經(jīng)濟價值帶來影響。參見教材P231。

　　【該題針對“市場風(fēng)險的計量和管控手段”知識點進行考核】

　　18、

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查市場風(fēng)險的管控手段。商業(yè)銀行實施市場風(fēng)險管理的主要目的是，確保將所承擔(dān)的市場風(fēng)險規(guī)�？刂圃诳梢猿惺艿暮侠矸秶鷥�(nèi)，使所承擔(dān)的市場風(fēng)險水平與其風(fēng)險管理能力和資本實力相匹配。參見教材P232-233。

　　【該題針對“市場風(fēng)險的計量和管控手段”知識點進行考核】

　　19、

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查操作風(fēng)險的計量。高級計量法是目前風(fēng)險敏感度最高、最為科學(xué)的操作風(fēng)險計量方法。參見教材P236。

　　【該題針對“操作風(fēng)險的計量和管控手段”知識點進行考核】

　　20、

　　【正確答案】 錯

　　【答案解析】 本題考查流動性風(fēng)險的分類。資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強，銀行流動性狀況越佳，其流動性風(fēng)險也相應(yīng)越低。參見教材P237。

　　【該題針對“流動性風(fēng)險管理”知識點進行考核】

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