第十二章 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理

　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1 、商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的整體目標(biāo)是，在承受合理的缺口與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的前提下，(　)。

　　A、健全市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)機(jī)制

　　B、追求銀行價(jià)值最大化

　　C、為客戶提供最大化利益

　　D、完善內(nèi)部管理機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制

　　2 、(　)是現(xiàn)代商業(yè)銀行普遍采用的一種新型的以風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)的價(jià)值創(chuàng)造能力考察指標(biāo)。

　　A、凈現(xiàn)金流量

　　B、股本凈回報(bào)率

　　C、凈利息收益率

　　D、經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)率

　　3 、下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)組合管理的表述錯(cuò)誤的是(　)。

　　A、以平衡資金來(lái)源和運(yùn)用為前提

　　B、構(gòu)建以資本和收息率為中心的價(jià)值傳導(dǎo)機(jī)制

　　C、需要確保經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的資產(chǎn)收益率最大化

　　D、需要以測(cè)算資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)與優(yōu)化資本配比結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)

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　　4 、下列關(guān)于商業(yè)銀行投融資和票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)管理的表述錯(cuò)誤的是(　)。

　　A、具有盈利功能

　　B、是商業(yè)銀行一項(xiàng)重要的、不可或缺的負(fù)債業(yè)務(wù)

　　C、具有資金調(diào)控蓄水池和信貸規(guī)模調(diào)節(jié)器的作用

　　D、要堅(jiān)持科學(xué)規(guī)劃、統(tǒng)一管理、集約經(jīng)營(yíng)、綜合發(fā)展的管理原則

　　5 、(　)可用于衡量資產(chǎn)負(fù)債價(jià)值對(duì)于利率水平變化的敏感度的一項(xiàng)指標(biāo)，可表示為利率變動(dòng)1%時(shí)，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債凈值變動(dòng)的百分比。

　　A、遠(yuǎn)期

　　B、久期

　　C、即期

　　D、收益率

　　6 、在商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理中，主要用于績(jī)效考核和風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)的是(　)。

　　A、經(jīng)濟(jì)資本

　　B、資產(chǎn)證券化

　　C、收益率曲線

　　D、內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)

　　7 、資產(chǎn)負(fù)債綜合管理的核心策略是(　)。

　　A、表內(nèi)表外合并

　　B、表內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債匹配

　　C、表外工具規(guī)避表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)

　　D、利用證券化剝離表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)

　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1 、根據(jù)資本市場(chǎng)估值理論，商業(yè)銀行市場(chǎng)價(jià)值主要取決的因素有(　)。

　　A、經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)率

　　B、銀行的凈現(xiàn)金流量

　　C、獲取現(xiàn)金流量的時(shí)間

　　D、現(xiàn)金流量相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)

　　E、銀行的投入產(chǎn)出比

　　2 、商業(yè)銀行資本管理的內(nèi)容主要包括(　)。

　　A、實(shí)施資本分配和考核

　　B、制訂資本規(guī)劃及年度計(jì)劃

　　C、建立資本管理框架及機(jī)制

　　D、開(kāi)展資本規(guī)劃、籌集、配置

　　E、確定資本管理工具和流程

　　3 、資金管理是對(duì)商業(yè)銀行全部資金來(lái)源與運(yùn)用的統(tǒng)一管理，是優(yōu)化資金配置，引導(dǎo)資金合理流動(dòng)，促進(jìn)資金營(yíng)運(yùn)(　)協(xié)調(diào)統(tǒng)一的重要手段。

　　A、流動(dòng)性

　　B、安全性

　　C、合法性

　　D、有效性

　　E、效益性

　　4 、內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)作為商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的重要工具，其作用主要表現(xiàn)在(　)。

　　A、公平績(jī)效考核

　　B、剝離利率風(fēng)險(xiǎn)

　　C、完善內(nèi)部?jī)r(jià)格管理

　　D、優(yōu)化銀行內(nèi)部經(jīng)營(yíng)機(jī)制

　　E、提升定價(jià)水平和經(jīng)營(yíng)效益

　　5 、商業(yè)銀行執(zhí)行表內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債匹配，通過(guò)資產(chǎn)和負(fù)債的共同調(diào)整，協(xié)調(diào)表內(nèi)資產(chǎn)和負(fù)債項(xiàng)目在期限、利率、風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性等方面的搭配，盡可能使資產(chǎn)與負(fù)債達(dá)到(　)，從而實(shí)現(xiàn)安全性、流動(dòng)性和盈利性的統(tǒng)一。

　　A、規(guī)模對(duì)稱

　　B、資本對(duì)稱

　　C、期限對(duì)稱

　　D、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)稱

　　E、結(jié)構(gòu)對(duì)稱

　　三、判斷題

　　1 、對(duì)于商業(yè)銀行而言，傳統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債管理的對(duì)象即是銀行的資產(chǎn)負(fù)債表。(　)

　　對(duì)

　　錯(cuò)

　　2 、凈利息收入與生息資產(chǎn)平均余額之比為凈利息收益率。(　)

　　對(duì)

　　錯(cuò)

　　3 、資本是商業(yè)銀行資產(chǎn)增長(zhǎng)的邊界之一，也是最主要的制約因素。(　)

　　對(duì)

　　錯(cuò)

　　4 、資產(chǎn)負(fù)債組合管理是商業(yè)銀行資本管理、市值管理與風(fēng)險(xiǎn)管理理論的有效統(tǒng)一。(　)

　　對(duì)

　　錯(cuò)

　　5 、商業(yè)銀行主要根據(jù)全行資本總量和經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)率水平來(lái)確定資產(chǎn)負(fù)債總量計(jì)劃。(　)

　　對(duì)

　　錯(cuò)

　　6 、商業(yè)銀行安全穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)是良好的盈利性狀況。(　)

　　對(duì)

　　錯(cuò)

　　7 、久期指某項(xiàng)金融資產(chǎn)(或負(fù)債)在未來(lái)時(shí)間內(nèi)產(chǎn)生的收益現(xiàn)金流的加權(quán)平均時(shí)間，權(quán)數(shù)為各期收益現(xiàn)金流的現(xiàn)值在資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值中所占的權(quán)重。(　)

　　對(duì)

　　錯(cuò)

　　8 、內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)是指，商業(yè)銀行內(nèi)部資金中心與業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)單位按照一定規(guī)則全額有償轉(zhuǎn)移資金，達(dá)到核算業(yè)務(wù)資金成本或收益等目的的一種內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理模式。(　)

　　對(duì)

　　錯(cuò)

　　9 、債券的期限結(jié)構(gòu)和收益率在某一既定時(shí)間存在的變化關(guān)系就稱為利率的期限結(jié)構(gòu)，表示這種關(guān)系的曲線通常稱為收益率曲線。(　)

　　對(duì)

　　錯(cuò)

　　10 、資產(chǎn)證券化是一項(xiàng)普通的新業(yè)務(wù)，也是一種新的融資形式。(　)

　　對(duì)

　　錯(cuò)

　　答案部分

　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1、

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 本題考查資產(chǎn)負(fù)債管理的目標(biāo)。商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的整體目標(biāo)是，在承受合理的缺口與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求銀行價(jià)值的最大化。