四、貸款組合的信用風(fēng)險識別

　　因為資產(chǎn)之間的信用風(fēng)險發(fā)生通常是不完全相關(guān)的，因此資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險一般小于單筆資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總

　　與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風(fēng)險時，應(yīng)更加關(guān)注系統(tǒng)風(fēng)險可能造成的影響。

　　(一)宏觀經(jīng)濟(jì)因素

　　(二)行業(yè)風(fēng)險

　　行業(yè)風(fēng)險指當(dāng)某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或原材料價格上升或競爭加劇等不利變化時，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風(fēng)險損失。

　　(三)區(qū)域風(fēng)險

　　區(qū)域風(fēng)險是指當(dāng)某個特定區(qū)域的政治、經(jīng)濟(jì)、社會等方面出現(xiàn)不利變化時，貸款組合中處于該區(qū)域的借款人可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風(fēng)險損失。

　　1.銀行客戶是否過度集中于某個地區(qū);

　　2.銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動趨勢，例如，區(qū)域的開放度，區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)張、持平或衰退，區(qū)域經(jīng)濟(jì)整體的上升或下滑等;

　　3.銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的地方政府相關(guān)政策及其適用性，例如，地方政府提出的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃與當(dāng)?shù)刈匀毁Y源、交通條件等是否相適應(yīng);

　　4.銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善/惡化;

　　5.政府及金融監(jiān)管部門對本行客戶集中地區(qū)的發(fā)展政策、措施是否發(fā)生變化，如果變化是否造成地方優(yōu)惠政策難以執(zhí)行，及其變化對商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的影響。

　　【例題】因為資產(chǎn)之間的信用風(fēng)險發(fā)生通常是不完全相關(guān)的，因此資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險一般(　)單筆資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總。

　　A.大于

　　B.小于

　　C.等于

　　D.不確定

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查貸款組合的信用風(fēng)險識別。貸款組合的整體風(fēng)險通常小于單筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總。

　　【例題】與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風(fēng)險時，應(yīng)更加關(guān)注(　)可能造成的影響。

　　A.管理層風(fēng)險

　　B.生產(chǎn)風(fēng)險

　　C.系統(tǒng)風(fēng)險

　　D.個體風(fēng)險

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查貸款組合的信用風(fēng)險識別。與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風(fēng)險時，應(yīng)更加關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險可能造成的影響。

　　【例題】貸款組合的信用風(fēng)險包括(　)。

　　A.系統(tǒng)性風(fēng)險

　　B.非系統(tǒng)性風(fēng)險

　　C.既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險

　　D.以上的都不對

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查貸款組合的信用風(fēng)險識別。C選項正確。

　　【例題】組合貸款層面的行業(yè)風(fēng)險屬于(　)。

　　A.系統(tǒng)風(fēng)險

　　B.非系統(tǒng)風(fēng)險

　　C.特定風(fēng)險

　　D.宏觀風(fēng)險

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考查貸款組合的信用風(fēng)險識別。行業(yè)風(fēng)險是指當(dāng)某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或原材料價格上升或競爭加劇等不利變化時，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成的系統(tǒng)性的信用風(fēng)險損失。