【答案】ABCD

　　【解析】禁止將下列情形的企業(yè)作為市場化債轉(zhuǎn)股對象：

　　①扭虧無望、已失去生存發(fā)展前景的“僵尸企業(yè)”;

　　②有惡意逃廢債行為的企業(yè);

　�、蹅鶛�(quán)債務(wù)關(guān)系復(fù)雜且不明晰的企業(yè);

　�、苡锌赡苤�長過剩產(chǎn)能擴(kuò)張和增加庫存的企業(yè)。

　　【例題39：單選】不良貸款最基本、最常用的處置方式是( )。

　　A.破產(chǎn)清償 B.市場化債轉(zhuǎn)股

　　C.以資抵債 D.直接追償

　　【答案】D

　　【解析】直接追償，是依據(jù)有關(guān)法律文書，采取直接催收、扣劃賬戶資金或敦促債務(wù)關(guān)聯(lián)人處置有效資產(chǎn)，收回現(xiàn)金或現(xiàn)金等價(jià)物的資產(chǎn)處置方式。這是不良貸款最基本、最常用的處置方式。

　　【例題40：多選】不良貸款處置的方式主要有( )。

　　A.現(xiàn)金清收 B.貸款重組

　　C.以資抵債 D.不良資產(chǎn)證券化

　　E.破產(chǎn)清償

　　【答案】ABCDE

　　【解析】不良貸款處置主要有以下幾種方式：(1)現(xiàn)金清收;(2)貸款重組;(3)以資抵債;(4)呆賬核銷;(5)批量轉(zhuǎn)讓;(6)不良資產(chǎn)證券化;(7)市場化債轉(zhuǎn)股;(8)破產(chǎn)清償。

　　【例題41：單選】下列關(guān)于市場風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是( )。

　　A.利率風(fēng)險(xiǎn)是指貸款利率變動(dòng)的不利變動(dòng)對銀行造成損失的風(fēng)險(xiǎn)

　　B.匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率的不利變動(dòng)導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)

　　C.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指由于商業(yè)銀行持有的股票價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)

　　【答案】A

　　【解析】利率風(fēng)險(xiǎn)是指市場利率變動(dòng)的不確定對銀行造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　【例題42：多選】商業(yè)銀行常用的市場風(fēng)險(xiǎn)限額種類有( )。

　　A.交易限額 B.風(fēng)險(xiǎn)限額

　　C.止損限額 D.規(guī)模限額

　　E.貸款限額

　　【答案】ABC

　　【解析】商業(yè)銀行常用的市場風(fēng)險(xiǎn)限額包括交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額和止損限額。

　　【例題43：單選】通過投資與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的資產(chǎn)來控制風(fēng)險(xiǎn)的方法是( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　B.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　D.風(fēng)險(xiǎn)對沖

　　【答案】D

　　【解析】市場風(fēng)險(xiǎn)對沖是指通過投資或購買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品來沖銷風(fēng)險(xiǎn)的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

　　【例題44：多選】根據(jù)產(chǎn)生原因，操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為(　 　)。

　　A.人員風(fēng)險(xiǎn) B.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.內(nèi)部事件 D.流程風(fēng)險(xiǎn)

　　E.外部事件

　　【答案】ABDE

　　【解析】根據(jù)操作風(fēng)險(xiǎn)引起的原因不同，可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)。

　　【例題45：多選】下列屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式的有( )。

　　A.外部欺詐

　　B.就業(yè)制度和工作場所安全事件

　　C.信息科技系統(tǒng)事件

　　D.執(zhí)行、交割和流程管理事件

　　E.內(nèi)部欺詐

　　【答案】ABCDE

　　【解析】根據(jù)引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的事件類型，可以分為七種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐事件，外部欺詐事件，就業(yè)制度和工作場所安全事件，客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件，實(shí)物資產(chǎn)的損壞事件，信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割和流程管理事件。

　　【例題46：單選】以下不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具和手段的是( )。

　　A.操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自評估 B.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　C.風(fēng)險(xiǎn)定價(jià) D.損失數(shù)據(jù)庫

　　【答案】C

　　【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具和手段主要有操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自評估(RCSA)、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)(KRI)、損失數(shù)據(jù)庫(LD)等。

　　(二)業(yè)務(wù)連續(xù)性管理

　　業(yè)務(wù)連續(xù)性管理是指為有效應(yīng)對突發(fā)事件導(dǎo)致的重要業(yè)務(wù)運(yùn)營中斷，建設(shè)應(yīng)急響應(yīng)、恢復(fù)機(jī)制和管理能力框架，保障重要業(yè)務(wù)持續(xù)運(yùn)營的一整套管理過程，包括組織架構(gòu)、策略、預(yù)案體系、資源保障、演練和應(yīng)急處置等。實(shí)施業(yè)務(wù)連續(xù)性管理首先需要識(shí)別重要業(yè)務(wù)及其恢復(fù)的優(yōu)先順序，明確恢復(fù)的時(shí)間目標(biāo)。銀行各級機(jī)構(gòu)、各相關(guān)部門需要針對突發(fā)事件的影響范圍，在職責(zé)權(quán)限內(nèi)建立不同層級的業(yè)務(wù)連續(xù)性策略和預(yù)案，明確應(yīng)急處理流程和機(jī)制;此外，還應(yīng)定期組織培訓(xùn)和演練，確保突發(fā)事件發(fā)生時(shí)各項(xiàng)預(yù)案得到及時(shí)正確的執(zhí)行。

　　【例題47：單選】下列關(guān)于市場流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說法中，正確的是( )。

　　A.資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，銀行流動(dòng)性狀況越差，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高

　　B.資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，銀行流動(dòng)性狀況越佳，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越低

　　C.資產(chǎn)變現(xiàn)能力越低，銀行流動(dòng)性狀況越差，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越低

　　D.資產(chǎn)變現(xiàn)能力越低，銀行流動(dòng)性狀況越佳，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高

　　【答案】B

　　【解析】資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，銀行流動(dòng)性狀況越佳，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)越低。

　　【例題48：多選】銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)體現(xiàn)在( )。

　　A.市場流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B.業(yè)務(wù)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) D.客戶流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　E.員工流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　【答案】AC

　　【解析】銀行的流動(dòng)性集中反映了其資產(chǎn)的負(fù)債的均衡情況，主要體現(xiàn)在市場流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)方面。

　　【例題49：判斷】市場流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財(cái)務(wù)狀況的情況下，無法及時(shí)有效滿足資金需求的風(fēng)險(xiǎn)，反映了商業(yè)銀行在合理的時(shí)間、成本條件下迅速獲取資金的能力。( )