【例題12：?jiǎn)芜x】負(fù)責(zé)識(shí)別、評(píng)估、緩釋和監(jiān)控各自業(yè)務(wù)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)管理和控制其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)負(fù)有首要、直接的責(zé)任是( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì) B.內(nèi)部審計(jì)團(tuán)隊(duì)

　　C.業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì) D. 內(nèi)部控制團(tuán)隊(duì)

　　【答案】C

　　【解析】業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)是風(fēng)險(xiǎn)管理的“第一道防線”，負(fù)責(zé)識(shí)別、評(píng)估、緩釋和監(jiān)控各自業(yè)務(wù)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)管理和控制其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)負(fù)有首要、直接的責(zé)任。

　　【例題13：多選】銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程主要包括( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) D.風(fēng)險(xiǎn)控制

　　E.風(fēng)險(xiǎn)防范

　　【答案】ABCD

　　【解析】商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)主要環(huán)節(jié)。

　　【例題14：多選】商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施有( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)分散 B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　C.風(fēng)險(xiǎn)消除 D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　E.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　【答案】ABDE

　　【解析】商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制是對(duì)經(jīng)過(guò)識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避、補(bǔ)償?shù)炔呗院痛胧�，進(jìn)行有效管理和控制的過(guò)程。

　　【例題15：?jiǎn)芜x】按照( )，可以分為系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)能否分散

　　B.風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的形式

　　C.引起風(fēng)險(xiǎn)主體的不同

　　D.風(fēng)險(xiǎn)暴露特征的不同

　　【答案】A

　　【解析】按照風(fēng)險(xiǎn)能否分散，可以分為系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　【例題16：?jiǎn)芜x】對(duì)各種金融工具都會(huì)產(chǎn)生影響且不能夠通過(guò)分散而相互抵消或削弱的信用風(fēng)險(xiǎn)稱為( )。

　　A.系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn) B.非系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C.個(gè)別信用風(fēng)險(xiǎn) D.特殊信用風(fēng)險(xiǎn)

　　【答案】A

　　【解析】系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)是指對(duì)各種金融工具都會(huì)產(chǎn)生影響的信用風(fēng)險(xiǎn)，不能夠通過(guò)分散而相互抵消或削弱。非系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)是指和特定對(duì)象相關(guān)的信用風(fēng)險(xiǎn)，這種信用風(fēng)險(xiǎn)可以采取分散的策略進(jìn)行控制。

　　【例題17：多選】商業(yè)銀行常用的信用風(fēng)險(xiǎn)的管控手段主要包括( )。

　　A.限額管理 B.風(fēng)險(xiǎn)緩釋

　　C.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 D.風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)

　　E.明確信貸準(zhǔn)入和退出政策

　　【答案】ABDE

　　【解析】商業(yè)銀行常用的信用風(fēng)險(xiǎn)控制手段包括明確信貸準(zhǔn)入和退出政策、限額管理、風(fēng)險(xiǎn)緩釋、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)等。

　　【例題18：多選】信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋功能可以體現(xiàn)為( )的降低。

　　A.違約概率

　　B.違約損失率

　　C.預(yù)期損失

　　D.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　E.有效期限

　　【答案】ABD

　　【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋功能可以體現(xiàn)為違約概率、違約損失率或違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的下降。

　　【例題19：?jiǎn)芜x】?jī)纛~結(jié)算的緩釋作用主要體現(xiàn)為( )。

　　A.降低違約概率 B.降低違約風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期

　　C.降低違約風(fēng)險(xiǎn)暴露 D.提高違約概率

　　【答案】C

　　【解析】?jī)纛~結(jié)算的緩釋作用主要體現(xiàn)為降低違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。

　　【例題20：多選】信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指銀行運(yùn)用( )等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.合格的抵質(zhì)押品 B.凈額結(jié)算

　　C.保證 D.信用衍生工具

　　E.保險(xiǎn)

　　【答案】ABCD

　　【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指銀行運(yùn)用合格的抵質(zhì)押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　【例題21：?jiǎn)芜x】下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一種成本

　　B.銀行應(yīng)計(jì)提相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金

　　C.銀行需要通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)覆蓋信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D.對(duì)信用等級(jí)高的客戶，需要提高利率水平

　　【答案】D

　　【解析】在貸款定價(jià)中，對(duì)信用等級(jí)高的客戶，可以給予優(yōu)惠利率。而對(duì)信用等級(jí)低的客戶，則需要提高利率水平。

　　【例題22：多選】貸款分類的原則有( )。

　　A.真實(shí)性原則 B.及時(shí)性原則

　　C.重要性原則 D.可比性原則

　　E.審慎性原則

　　【答案】ABCE

　　【解析】貸款分類的原則有：①真實(shí)性原則;②及時(shí)性原則;③重要性原則;④審慎性原則。

　　【例題23：多選】按照貸款五級(jí)分類法，以下屬于不良貸款貸款的有( )。

　　A.正常貸款 B.關(guān)注貸款

　　C.次級(jí)貸款 D.可疑貸款

　　E.損失貸款

　　【答案】CDE

　　【解析】商業(yè)銀行應(yīng)至少將貸款劃分為正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑和損失五類，其中，正常類貸款與關(guān)注類貸款之和統(tǒng)稱為正常貸款，后三類合稱為不良貸款。

　　【例題24：?jiǎn)芜x】( )是指盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響因素的貸款。

　　A.正常類貸款 B.關(guān)注類貸款

　　C.次級(jí)類貸款 D.可疑類貸款

　　【答案】B

　　【解析】關(guān)注類貸款是指盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響因素的貸款。

　　【例題25：?jiǎn)芜x】在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無(wú)法收回，或只能收回極少部分的貸款類別是( )。

　　A.損失類 B.次級(jí)類 C.關(guān)注類 D.可疑類

　　【答案】A

　　【解析】損失類是指在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無(wú)法收回，或只能收回極少部分的貸款。

　　商業(yè)銀行對(duì)貸款進(jìn)行分類，應(yīng)考慮的主要因素包括：