答案部分

　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1、

　　【正確答案】 D

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險(xiǎn)的定義。商業(yè)銀行是通過(guò)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)獲取相應(yīng)回報(bào)的特殊經(jīng)營(yíng)主體。

　　2、

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查預(yù)期損失。以信用風(fēng)險(xiǎn)為例，預(yù)期損失等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積。預(yù)期損失=1%×50%×100=0.5(萬(wàn)元)。

　　3、

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查預(yù)期損失。銀行可以通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)來(lái)覆蓋預(yù)期損失。

　　4、

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險(xiǎn)的分類。商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)，即借款人或交易對(duì)手不能按照事先達(dá)成的協(xié)議履行義務(wù)的可能性。

　　5、

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查操作風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，包括法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包括戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　6、

　　【正確答案】 D

　　【答案解析】 本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的形成原因更加復(fù)雜，涉及范圍更加廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)。

　　7、

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查法律風(fēng)險(xiǎn)。法律風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在日常經(jīng)管活動(dòng)中，由于無(wú)法滿足或違反法律要求，導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生爭(zhēng)議/訴訟或其他法律糾紛而可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　8、

　　【正確答案】 D

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略。風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略是銀行為實(shí)現(xiàn)總體發(fā)展目標(biāo)所制定的一系列風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和方針政策。

　　9、

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu)。高級(jí)管理層的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的基石。

　　10、

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險(xiǎn)管理流程。商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)主要環(huán)節(jié)。

　　11、

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是指通過(guò)對(duì)一些關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，關(guān)注銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制;同時(shí)，向內(nèi)外部不同層級(jí)的主體報(bào)告對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的定性、定量評(píng)估結(jié)果，以及所采取的風(fēng)險(xiǎn)管控措施及其質(zhì)量和效果。

　　12、

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過(guò)投資或購(gòu)買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來(lái)沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在風(fēng)險(xiǎn)損失的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

　　13、

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查信用風(fēng)險(xiǎn)的分類。結(jié)算前風(fēng)險(xiǎn)指的是交易對(duì)手在合約規(guī)定的結(jié)算日之前違約帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　14、

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 本題考查違約損失率。違約損失率指某一債項(xiàng)違約導(dǎo)致的損失金額占該違約債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例，即損失占風(fēng)險(xiǎn)暴露總額的百分比。

　　15、

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查信用轉(zhuǎn)換系數(shù)。權(quán)重法下，銀行的表外資產(chǎn)劃分為11個(gè)類別，針對(duì)不同類別分別規(guī)定了0、20%、50%、100%等四個(gè)檔次的不同的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)。

　　16、

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查信貸退出。信貸退出是指銀行在對(duì)存量信貸資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)收益評(píng)估的基礎(chǔ)上，收回對(duì)超出其風(fēng)險(xiǎn)容忍度的貸款，以達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)總量、優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)的目的。

　　17、

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 本題考查保證。保證是指保證人和債權(quán)人約定，當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，保證人按照約定履行債務(wù)或者承擔(dān)責(zé)任的行為。

　　18、

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查利率風(fēng)險(xiǎn)。利率風(fēng)險(xiǎn)是指市場(chǎng)利率變動(dòng)的不確定對(duì)銀行造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　19、

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指由于商業(yè)銀行持有的股票價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　20、

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查外匯敞口分析。外匯敞口分析是衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益影響的一種方法。

　　21、

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查內(nèi)部模型法。內(nèi)部模型法核心是以風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為指標(biāo)來(lái)度量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，并在此基礎(chǔ)上確定資本要求。

　　22、

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查止損限額。止損限額具有追溯力，適用于一日、一周或一個(gè)月內(nèi)等一段時(shí)間內(nèi)的累計(jì)損失。

　　23、

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量。操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求的12.5倍，即操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)=操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求×12.5。

　　24、

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是根據(jù)一定的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率、影響程度進(jìn)行判斷，并確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的過(guò)程。

　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1、

　　【正確答案】 ABC

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險(xiǎn)的分類。按照銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)劃分，風(fēng)險(xiǎn)分為資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)、中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、

　　【正確答案】 AD

　　【答案解析】 本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。由于目前我國(guó)商業(yè)銀行從事股票和商品交易業(yè)務(wù)有限，因此市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、

　　【正確答案】 ABDE

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險(xiǎn)管理流程。商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)主要環(huán)節(jié)。

　　4、

　　【正確答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險(xiǎn)文化。風(fēng)險(xiǎn)文化，又稱風(fēng)險(xiǎn)管理文化，是一種融合現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)思想、風(fēng)險(xiǎn)管理理念、風(fēng)險(xiǎn)管理行為、風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)與風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境等要素于一體的文化力，是商業(yè)銀行企業(yè)文化的重要組成部分，也是商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)與可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。

　　5、

　　【正確答案】 ABD

　　【答案解析】 本題考查信用風(fēng)險(xiǎn)的分類。主權(quán)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、金融機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、公司信用風(fēng)險(xiǎn)暴露統(tǒng)稱為非零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露。

　　6、

　　【正確答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本題考查違約損失率。違約損失率估計(jì)應(yīng)基于經(jīng)濟(jì)損失，包括各項(xiàng)直接和間接的損失或成本(如本金和利息損失、抵押品清收成本或法律訴訟費(fèi)用，相關(guān)人員費(fèi)用、管理費(fèi)用等)，同時(shí)還應(yīng)考慮違約債項(xiàng)回收金額的時(shí)間價(jià)值影響。

　　7、

　　【正確答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本題考查內(nèi)部評(píng)級(jí)體系。商業(yè)銀行實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法，在評(píng)級(jí)維度、評(píng)級(jí)結(jié)構(gòu)、評(píng)級(jí)方法論和評(píng)級(jí)時(shí)間跨度、評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、模型使用和文檔化管理等方面還需滿足一些最低要求。

　　8、

　　【正確答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本題考查抵質(zhì)押品。抵質(zhì)押品是指根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，由借款人或第三人為擔(dān)保銀行債權(quán)實(shí)現(xiàn)而抵押或質(zhì)押給銀行的財(cái)產(chǎn)或權(quán)利。常見的抵質(zhì)押品包括金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、土地使用權(quán)等。

　　9、

　　【正確答案】 ABDE

　　【答案解析】 本題考查利率風(fēng)險(xiǎn)。利率風(fēng)險(xiǎn)按照來(lái)源的不同，可以分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　10、

　　【正確答案】 ABC

　　【答案解析】 本題考查限額管理。常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額包括交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額和止損限額。

　　11、

　　【正確答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本題考查內(nèi)部流程的內(nèi)容。內(nèi)部流程是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、流程設(shè)計(jì)不合理，或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括：財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、結(jié)算/支付錯(cuò)誤、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告、交易/定價(jià)錯(cuò)誤六個(gè)方面。

　　12、

　　【正確答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管控手段。具體手段包括：現(xiàn)金流量管理、限額管理、融資管理、壓力測(cè)試、應(yīng)急計(jì)劃。

　　三、判斷題

　　1、

　　【正確答案】 對(duì)

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險(xiǎn)的定義。商業(yè)銀行是通過(guò)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)獲取相應(yīng)回報(bào)的特殊經(jīng)營(yíng)主體。

　　2、

　　【正確答案】 錯(cuò)

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險(xiǎn)的定義。不確定性帶來(lái)的后果可能是有利的，也可能是不利的。

　　3、

　　【正確答案】 錯(cuò)

　　【答案解析】 本題考查預(yù)期損失。預(yù)期損失是指銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)可能造成損失的均值。

　　4、

　　【正確答案】 對(duì)

　　【答案解析】 本題考查信用風(fēng)險(xiǎn)。交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)是指交易對(duì)手在一筆交易的現(xiàn)金流最后結(jié)算之前違約的風(fēng)險(xiǎn)，與違約交易對(duì)手的交易或組合具有正的經(jīng)濟(jì)價(jià)值時(shí)，經(jīng)濟(jì)損失將會(huì)發(fā)生。

　　5、

　　【正確答案】 對(duì)

　　【答案解析】 本題考查國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)特點(diǎn)：一是國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn);二是在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，不論是政府、銀行、企業(yè)還是個(gè)人，都可能遭受國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的損失。

　　6、

　　【正確答案】 對(duì)

　　【答案解析】 本題考查全面風(fēng)險(xiǎn)管理概述。簡(jiǎn)單地說(shuō)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理就是一個(gè)從企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)制定到目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程。

　　7、

　　【正確答案】 對(duì)

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略。風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略一般分為積極、穩(wěn)健、保守三種類型。

　　8、

　　【正確答案】 對(duì)

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu)。商業(yè)銀行根據(jù)不同的經(jīng)營(yíng)環(huán)境、經(jīng)營(yíng)制度和不同的風(fēng)險(xiǎn)管理要求，設(shè)置各自的風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)，一般由董事會(huì)及其專門委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層、風(fēng)險(xiǎn)管理部門及其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門等組成。

　　9、

　　【正確答案】 錯(cuò)

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法;近年來(lái)隨著信用衍生產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新和發(fā)展，風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖也被用來(lái)管理信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　10、

　　【正確答案】 對(duì)

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險(xiǎn)文化的內(nèi)容。風(fēng)險(xiǎn)管理文化是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系中的一種“不成文的規(guī)定”，包括員工的風(fēng)險(xiǎn)觀、風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)、職業(yè)道德等，這些內(nèi)容決定了商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理上的價(jià)值取向、行為規(guī)范和道德水準(zhǔn)，對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理有重要的影響。

　　11、

　　【正確答案】 對(duì)

　　【答案解析】 本題考查信用風(fēng)險(xiǎn)的分類。結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)在外匯交易中較為常見，涉及在不同的時(shí)間以不同的貨幣進(jìn)行結(jié)算交易。

　　12、

　　【正確答案】 錯(cuò)

　　【答案解析】 本題考查預(yù)期損失。預(yù)期損失=違約概率×違約損失率×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。

　　13、

　　【正確答案】 錯(cuò)

　　【答案解析】 本題考查內(nèi)部評(píng)級(jí)法。對(duì)于零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，不區(qū)分初級(jí)法和高級(jí)法，即銀行都要自行估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和期限。

　　14、

　　【正確答案】 對(duì)

　　【答案解析】 本題考查信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋。信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋功能可以體現(xiàn)為違約概率、違約損失率或違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的下降。

　　15、

　　【正確答案】 對(duì)

　　【答案解析】 本題考查信用衍生工具。信用衍生工具是用來(lái)分離和轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的各種工具和技術(shù)的統(tǒng)稱，比較常見的衍生工具有信用違約互換、總收益互換、信用聯(lián)系票據(jù)和信用利差期權(quán)等。

　　16、

　　【正確答案】 錯(cuò)

　　【答案解析】 本題考查股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。目前，我國(guó)商業(yè)銀行不能從事證券經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，因而我國(guó)商業(yè)銀行很少直接面臨股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn);但是股票價(jià)格的波動(dòng)會(huì)通過(guò)多種方式和渠道間接影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量。

　　17、

　　【正確答案】 對(duì)

　　【答案解析】 本題考查外匯敞口。當(dāng)銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時(shí)，所產(chǎn)生的差額就形成了外匯敞口，這時(shí)匯率變動(dòng)就會(huì)給銀行當(dāng)前收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值帶來(lái)影響。

　　18、

　　【正確答案】 對(duì)

　　【答案解析】 本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管控手段。商業(yè)銀行實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目的是，確保將所承擔(dān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)�？刂圃诳梢猿惺艿暮侠矸秶鷥�(nèi)，使所承擔(dān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平與其風(fēng)險(xiǎn)管理能力和資本實(shí)力相匹配。

　　19、

　　【正確答案】 對(duì)

　　【答案解析】 本題考查操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量。高級(jí)計(jì)量法是目前風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高、最為科學(xué)的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。

　　20、

　　【正確答案】 錯(cuò)

　　【答案解析】 本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的分類。資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，銀行流動(dòng)性狀況越佳，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)越低。

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