第十四章 風(fēng)險(xiǎn)管理

　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1、商業(yè)銀行是通過(　)獲取相應(yīng)回報(bào)的特殊經(jīng)營主體。

　　A、發(fā)放貸款

　　B、吸收融資

　　C、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

　　D、承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)

　　2、假設(shè)銀行的一個(gè)客戶在未來一年的違約概率是1%，違約損失率是50%，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露100萬元，則該筆信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是(　)萬元。

　　A、0.3

　　B、0.4

　　C、0.5

　　D、0.8

　　3、銀行可以通過(　)來覆蓋預(yù)期損失。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)

　　B、購買保險(xiǎn)

　　C、壓力測(cè)試

　　D、銀行持有的資本

　　試題來源：2018年銀行從業(yè)資格資格考試題庫，全真模擬機(jī)考系統(tǒng) 搶做考試原題，高能鎖分!

　　4、商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是(　)。

　　A、信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C、操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D、國家風(fēng)險(xiǎn)

　　5、由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)是(　)。

　　A、信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C、操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D、國家風(fēng)險(xiǎn)

　　6、(　)的形成原因更加復(fù)雜，涉及范圍更加廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)。

　　A、信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B、操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　7、商業(yè)銀行在日常經(jīng)管活動(dòng)中，由于無法滿足或違反法律要求，導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生爭(zhēng)議/訴訟或其他法律糾紛而可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)是指(　)。

　　A、國家風(fēng)險(xiǎn)

　　B、操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C、法律風(fēng)險(xiǎn)

　　D、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　8、(　)是銀行為實(shí)現(xiàn)總體發(fā)展目標(biāo)所制定的一系列風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和方針政策。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)管理

　　B、風(fēng)險(xiǎn)制定

　　C、風(fēng)險(xiǎn)偏好

　　D、風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略

　　9、(　)的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的基石。

　　A、董事會(huì)

　　B、監(jiān)事會(huì)

　　C、高級(jí)管理層

　　D、風(fēng)險(xiǎn)控制層

　　10、下列選項(xiàng)中，(　)不屬于風(fēng)險(xiǎn)管理流程的環(huán)節(jié)。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　B、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　C、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)

　　D、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

　　11、(　)是指通過對(duì)一些關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，關(guān)注銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　B、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　C、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

　　D、風(fēng)險(xiǎn)控制

　　12、通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在風(fēng)險(xiǎn)損失的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略是(　)。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)分散

　　B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　D、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　13、交易對(duì)手在合約規(guī)定的結(jié)算日之前違約帶來的風(fēng)險(xiǎn)是(　)。

　　A、系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B、非系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C、結(jié)算前風(fēng)險(xiǎn)

　　D、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

　　14、(　)指某一債項(xiàng)違約導(dǎo)致的損失金額占該違約債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例，即損失占風(fēng)險(xiǎn)暴露總額的百分比。

　　A、違約概率

　　B、違約損失率

　　C、有效期限

　　D、預(yù)期損失

　　15、權(quán)重法下，銀行的表外資產(chǎn)劃分為(　)個(gè)類別。

　　A、11

　　B、13

　　C、15

　　D、17

　　16、(　)是指銀行在對(duì)存量信貸資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)收益評(píng)估的基礎(chǔ)上，收回對(duì)超出其風(fēng)險(xiǎn)容忍度的貸款，以達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)總量、優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)的目的。

　　A、信貸準(zhǔn)入

　　B、限額管理

　　C、信貸退出

　　D、風(fēng)險(xiǎn)緩釋

　　17、(　)是指保證人和債權(quán)人約定，當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，保證人按照約定履行債務(wù)或者承擔(dān)責(zé)任的行為。

　　A、限額

　　B、保證

　　C、抵押

　　D、緩釋

　　18、由于市場(chǎng)利率變動(dòng)的不確定對(duì)銀行造成損失的風(fēng)險(xiǎn)屬于(　)。

　　A、利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B、匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　D、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　19、由于商業(yè)銀行持有的股票價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)屬于(　)。

　　A、利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B、匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　D、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　20、衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益影響的一種市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法是(　)。

　　A、缺口分析

　　B、久期分析

　　C、外匯敞口分析

　　D、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法

　　21、(　)的核心是以風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為指標(biāo)來度量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，并在此基礎(chǔ)上確定資本要求。

　　A、標(biāo)準(zhǔn)法

　　B、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法

　　C、內(nèi)部模型法

　　D、久期分析

　　22、(　)具有追溯力，適用于一日、一周或一個(gè)月內(nèi)等一段時(shí)間內(nèi)的累計(jì)損失。

　　A、交易限額

　　B、風(fēng)險(xiǎn)限額

　　C、止損限額

　　D、評(píng)估限額

　　23、操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求的(　)倍。

　　A、10.5

　　B、11.5

　　C、12.5

　　D、13.5

　　24、(　)是根據(jù)一定的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率、影響程度進(jìn)行判斷，并確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的過程。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)

　　B、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　C、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　D、風(fēng)險(xiǎn)緩釋