一、單項選擇題

　　1.( )是指商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預見的損失。

　　A.已造成損失 B.非預期損失

　　C.預期損失 D.災難性損失

　　2.當發(fā)生規(guī)模巨大的災難性損失時,商業(yè)銀行可以通過( )的方式來轉移風險。

　　A.提取損失準備金 B.沖減利潤

　　C.購買商業(yè)保險 D.嚴格限制高風險業(yè)務

　　3.根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務特征及誘發(fā)風險的原因,巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八大類。以下不屬于其中分類的是( )。

　　A.信用風險 B.權責風險

　　C.操作風險 D.聲譽風險

　　4.下列選項不屬于商業(yè)銀行通常運用的風險管理策略的是( )。

　　A.風險集中 B.風險對沖

　　C.風險轉移 D.風險規(guī)避

　　5.馬柯維茨的投資組合理論認為,只要兩種資產收益率的相關系數(shù)不為( ),分散投資于兩種資產就具有降低風險的作用。

　　A.0.5 B.0.9

　　C.1 D.1.1

　　6.以下不屬于商業(yè)銀行資本作用的是( )。

　　A.資本為銀行提供融資 B.吸收和消化損失

　　C.化解所有風險 D.維持市場信心

銀行從業(yè)資格考試《初級銀行從業(yè)》在線題庫	搶先試用
初級銀行從業(yè)資格考試《法律法規(guī)》在線題庫	搶先試用
初級銀行從業(yè)資格考試《風險管理》在線題庫	搶先試用

　　7.資本充足率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風險加權資產之間的比率。這里的資本就是( )。

　　A.賬面資本 B.經濟資本

　　C.一級資本 D.監(jiān)管資本

　　8.下列選項中,關于《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》提出的最低資本要求說法正確的是( )。

　　A.核 一級資本充足率最低資本要求為3%

　　B.核一級資本充足率最低資本要求為5%

　　C.一級資本充足率最低資本要求為8%

　　D.資本充足率最低資本要求為10%

　　9.百分比收益率的數(shù)學公式為( )。

　　A.百分比收益率(R)=(P1+D-P0)÷P0×100%

　　B.百分比收益率(R)=(P1-D-P0)÷P0×100%

　　C.百分比收益率(R)=(P1+D+P0)÷P0×100%

　　D.百分比收益率(R)=(P1-D+P0)÷P0×100%

　　10.商業(yè)銀行公司治理的主要內容不包括( )。

　　A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序

　　B.建立、健全以董事會為核的監(jiān)督機制

　　C.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理層人員的權利、義務

　　D.建立完善的信息報告和信息披露制度

　　11.假設某銀行在2014會計年度結束時,其正常類貸款為30億元人民幣,關注類貸款為15億元人民幣,次級類貸款為5億元人民幣,可疑類貸款為2億元人民幣,損失類貸款為1億元人民幣,則其不良貸款率約為( )。

　　A.15% B.12%

　　C.45% D.25%

　　12.已知某國內商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產進行分類。次級類貸款為6億元,可疑類貸款為2億元,損失類貸款為3億元,商業(yè)銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億元,專項準備是3億元,特種準備是4億元,那么該商業(yè)銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是( )。

　　A.0.25 B.0.83

　　C.0.82 D.0.3

　　13.影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多,清償優(yōu)先性屬于( )。

　　A.行業(yè)因素 B.項目因素

　　C.地區(qū)因素 D.宏觀經濟因素

　　14.關于 CreditMetrics模型的說法錯誤的是( )。

　　A.CreditMetrics模型是從資產組合的角度來看待信用風險的

　　B.CreditMetrics模型的原理是信用等級變化分析

　　C.CreditMetrics模型是將單一信用工具放入資產組合中衡量其對整個組合風險狀況的作用

　　D.CreditMetrics模型組合的違約率服從泊松分布

　　15.不屬于按照個人信貸產品分類進行風險分析的是( )。

　　A.假按揭 B.汽車消費信貸

　　C.信用卡消費信貸 D.違約概率

　　16.下列關于敏感性分析的說法,錯誤的是( )。

　　A.敏感性分析計算簡單

　　B.敏感性分析計算復雜不便于理解

　　C.敏感性分析在市場風險分析中得到了廣泛應用

　　D.對于較復雜的金融工具或資產組合,敏感性分析無法計量其收益或經濟價值相對市場風險要素的非線性變化

　　17.下列說法不正確的是( )。

　　A.信用評分模型分析首先模擬出特定型的函數(shù)關系

　　B.專 判斷和信用評分法比違約概率模型更具優(yōu)越性

　　C.死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一

　　D.違約概率模型能直接估計客戶的違約概率

　　18.( )是指對基于量化方法計算出的市場風險計量結果來設定限額。

　　A.頭寸限額 B.風險價值限額

　　C.止損限額 D.敏感度限額

　　19.以下說法中不正確的是( )。

　　A.違約頻率是事后的檢驗結果

　　B.違約概率和違約頻率不是同一個概念

　　C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的

　　D.違約概率是分析模型作出的事前預測

　　20.假定目前市場上1年期 息國債的收益率為10%,1年期信用等級為 B的 息債券的收益率為15.8%,且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下,債券持有者本金或利息的回收率為0,則根據(jù)風險中性定價原理,上述風險債券的違約概率約為( )。

　　A.2.5% B.5%

　　C.10% D.15%