一、單項(xiàng)選擇題

　　1.商業(yè)銀行在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，下列做法不恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A.通過(guò)金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)

　　B.建立多層次的流動(dòng)性屏障

　　C.提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負(fù)債的流動(dòng)性

　　D.提高流動(dòng)性管理的預(yù)見(jiàn)性

　　2.商業(yè)銀行用一年期外幣存款作為一年期外幣貸款的融資來(lái)源，存款按照倫敦同業(yè)拆借利率每月重新定價(jià)一次，而貸款按照美國(guó)國(guó)庫(kù)券利率每月重新定價(jià)一次，則該資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)最主要面臨( )。

　　A.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　3.商業(yè)銀行下列部門(mén)中屬于風(fēng)險(xiǎn)管理第二道防線的是( )。

　　A.公司業(yè)務(wù)部門(mén)

　　B.個(gè)人金融業(yè)務(wù)部門(mén)

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

　　D.內(nèi)部審計(jì)部門(mén)

　　4.下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是( )。

　　A.聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃給商業(yè)銀行創(chuàng)造了價(jià)值

　　B.努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織不是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的內(nèi)容之一

　　C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常與信用、市場(chǎng)、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)交叉存在、相互作用

　　D.保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)管理的操作實(shí)踐

銀行從業(yè)資格考試《初級(jí)銀行從業(yè)》在線題庫(kù)	搶先試用
初級(jí)銀行從業(yè)資格考試《法律法規(guī)》在線題庫(kù)	搶先試用
初級(jí)銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》在線題庫(kù)	搶先試用

　　5.某一國(guó)家經(jīng)濟(jì)、政治或社會(huì)狀況惡化，威脅到在該國(guó)有重大商業(yè)關(guān)系或利益的本國(guó)借款人的還款能力的風(fēng)險(xiǎn)是指( )。

　　A.間接國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

　　B.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.政治風(fēng)險(xiǎn)

　　D.宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

　　6.對(duì)企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析的時(shí)候，對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)來(lái)說(shuō)，存在的最突出的問(wèn)題是( )。

　　A.經(jīng)營(yíng)管理不善

　　B.企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量不過(guò)硬

　　C.企業(yè)職工知識(shí)水平偏低

　　D.企業(yè)治理結(jié)構(gòu)不完善

　　7.在計(jì)提銀行貸款損失準(zhǔn)備時(shí)，專項(xiàng)準(zhǔn)備是指( )。

　　A.根據(jù)《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》對(duì)貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分類后，按每筆貸款損失的程度計(jì)提的用于彌補(bǔ)專項(xiàng)損失的準(zhǔn)備

　　B.根據(jù)全部貸款余額的一定比例計(jì)提的用于彌補(bǔ)尚未識(shí)別的可能性損失的準(zhǔn)備

　　C.針對(duì)某一國(guó)家、地區(qū)、行業(yè)或某一類貸款風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提的準(zhǔn)備

　　D.在利潤(rùn)分配中計(jì)提的一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　8.( )是指對(duì)基于量化方法計(jì)算出的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果來(lái)設(shè)定限額。

　　A.頭寸限額

　　B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額

　　C.止損限額

　　D.敏感度限額

　　9.單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況分析中，財(cái)務(wù)報(bào)表分析主要是對(duì)( )進(jìn)行分析。

　　A.資產(chǎn)負(fù)債表和損益表

　　B.財(cái)務(wù)報(bào)表和損益表

　　C.財(cái)務(wù)報(bào)表和資產(chǎn)負(fù)債表

　　D.資戶負(fù)債表和現(xiàn)金流量表

　　10.歷史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重大經(jīng)濟(jì)損失的事故，銀行面臨的這種風(fēng)險(xiǎn)屬于( )。

　　A.法律風(fēng)險(xiǎn)

　　B.政策風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.策略風(fēng)險(xiǎn)

　　11.銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按( )計(jì)價(jià)。

　　A.名義價(jià)值

　　B.市場(chǎng)價(jià)值

　　C.歷史成本

　　D.公允價(jià)值

　　12.以下關(guān)于久期的論述，正確的是( )。

　　A.久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

　　B.久期缺口絕對(duì)值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

　　C.久期缺口絕對(duì)值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有明顯聯(lián)系

　　D.久期缺口大小對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響不確定，需要做具體分析

　　13.( )也稱期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式。

　　A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　14.外部的盜竊、搶劫行為屬于( )事件。

　　A.內(nèi)部欺詐

　　B.外部欺詐

　　C.系統(tǒng)缺陷

　　D.人員因素

　　15.商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系應(yīng)具有彼此相對(duì)獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度，其中第一維度是客戶評(píng)級(jí)，第二維度是( )。

　　A.債務(wù)人評(píng)級(jí)

　　B.債權(quán)人評(píng)級(jí)

　　C.債項(xiàng)評(píng)級(jí)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)

　　16.從風(fēng)險(xiǎn)管理的角度，商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)損失通常分為( )。

　　A.預(yù)期損失、非預(yù)期損失、災(zāi)難性損失

　　B.預(yù)期損失、實(shí)際損失、災(zāi)難性損失

　　C.實(shí)際損失、機(jī)會(huì)成本/損失、非預(yù)期損失

　　D.實(shí)際損失、無(wú)形損失、災(zāi)難性損失

　　17.以下對(duì)商業(yè)銀行日常資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的描述，恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A.通常情況下，久期缺口為正

　　B.通常情況下，久期缺口為負(fù)

　　C.通常情況下，久期缺口為0

　　D.通常情況下，久期缺口為整數(shù)

　　18.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的說(shuō)法中，不正確的是( )。

　　A.應(yīng)當(dāng)設(shè)置錯(cuò)誤承受程序

　　B.應(yīng)當(dāng)隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)并形成文件記錄

　　C.應(yīng)當(dāng)設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵

　　D.應(yīng)當(dāng)為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識(shí)別標(biāo)志

　　19.下列關(guān)于信用評(píng)分模型的說(shuō)法，正確的是( )。

　　A.信用評(píng)分模型是建立在對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上

　　B.信用評(píng)分模型可以給出客戶信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分?jǐn)?shù)

　　C.信用評(píng)分模型可以提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值

　　D.信用評(píng)分模型可以及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化

　　20.某銀行流動(dòng)性資產(chǎn)余額為3500萬(wàn)元，流動(dòng)性負(fù)債余額為10400萬(wàn)元，則流動(dòng)性比例為( )。

　　A.19.78%

　　B.35%

　　C.12.43%

　　D.33.65%