一、單項(xiàng)選擇題

　　1某投資者在期初以每股18元的價(jià)格購買C股票100股，半年后每股收到0.2元的現(xiàn)金紅利，同時(shí)賣出股票的價(jià)格是20元，則在此半年期間，投資者在C股票上的百分比收益率應(yīng)為(　　)

　　A. 11.11%

　　B. 11.22%

　　C. 12.11%

　　D. 12.22%

　　2根據(jù)巴塞爾委員會(huì)，允許銀行采用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本需要滿足一定的要求，這種要求不包括( )

　　A. 商業(yè)銀行必須表明采用的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法考慮到了潛在較嚴(yán)重的概率分布“尾部”損失事件

　　B. 商業(yè)銀行必須建立標(biāo)準(zhǔn)的程序，規(guī)定在什么情況下必須使用外部數(shù)據(jù)以及使用外部數(shù)據(jù)的方法

　　C. 銀行內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)無須與每日風(fēng)險(xiǎn)管理程序整合，但是應(yīng)當(dāng)能夠?yàn)椴僮黠L(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的程序和活動(dòng)提供整體性的檢查

　　D. 銀行必須設(shè)置獨(dú)立的操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門，承擔(dān)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架的設(shè)計(jì)及實(shí)施

　　3(　　)對(duì)商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要組成部分。

　　A. 個(gè)人存款

　　B. 公司存款

　　C. 機(jī)構(gòu)存款

　　D. 大額存款

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　　4由于內(nèi)部控制方面的漏洞，很多金融機(jī)構(gòu)在衍生產(chǎn)品交易中遭受巨額損失，而且短期內(nèi)難以籌措足夠的資金平倉，出現(xiàn)嚴(yán)重的(　　)危機(jī)。

　　A. 操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 信用風(fēng)險(xiǎn)

　　5下列屬于華爾街的第…次數(shù)學(xué)革命涵蓋的金融理論是(　　)

　　A. 資本資產(chǎn)定價(jià)模型

　　B. 期權(quán)定價(jià)模型

　　C. VaR值方法

　　D. 敏感性分析方法

　　6下列(　　)不是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容。

　　A. 明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念

　　B. 深入理解不同利益持有者對(duì)自身的期望值

　　C. 建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警

　　D. 實(shí)現(xiàn)銀行利潤(rùn)的最大化

　　7(　　)是根據(jù)針對(duì)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。

　　A. Credit Metrics模型

　　B. Credit Risk+模型

　　C. Credit Portfolio View模型

　　D. Credit Monitor模型

　　8商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來(　　)

　　A. 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 操作風(fēng)險(xiǎn)

　　9(　　)承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行能夠有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　A. 股東大會(huì)

　　B. 董事會(huì)

　　C. 監(jiān)事會(huì)

　　D. 董事長(zhǎng)

　　10已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)總額為300億元，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是(　　)

　　A. 15億元

　　B. 12億元

　　C. 20億元

　　D. 30億元

　　11高級(jí)統(tǒng)計(jì)法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過(　　)來給出。

　　A. 內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)

　　B. 外部操作風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)

　　C. 外部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)

　　D. 內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng)

　　12(　　)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)。

　　A. 資金交易業(yè)務(wù)

　　B. 柜臺(tái)業(yè)務(wù)

　　C. 個(gè)人信貸業(yè)務(wù)

　　D. 代理業(yè)務(wù)

　　13如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格等于現(xiàn)在的即期市場(chǎng)價(jià)格，該期權(quán)稱為(　　)

　　A. 平價(jià)期權(quán)

　　B. 價(jià)內(nèi)期權(quán)

　　C. 價(jià)外期權(quán)

　　D. 買方期權(quán)

　　14銀行的經(jīng)營環(huán)境時(shí)刻都處在變化當(dāng)中，或者說銀行的外部環(huán)境存在很大的不確定性，但是不同銀行受到的影響也是不同的，這取決于銀行經(jīng)營對(duì)外部環(huán)境的依賴程度以及銀行經(jīng)營模式跟隨外部經(jīng)營環(huán)境變化而變化和調(diào)整的彈性。一家銀行的經(jīng)營活動(dòng)和盈利模式越依賴于外部環(huán)境，銀行潛在的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)就越(　　)

　　A. 高

　　B. 低

　　C. 不一定

　　D. 以上都不對(duì)

　　15《巴塞爾新資本協(xié)議》指出，在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法中，零售類資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予(　　)、35%的權(quán)重。

　　A. 100%

　　B. 75%

　　C. 65%

　　D. 50%

　　16以下各指標(biāo)都可用于衡量商業(yè)銀行的流動(dòng)性，其中數(shù)值越高說明商業(yè)銀行流動(dòng)性越差的是(　　)

　　A. 現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

　　B. 核心存款比例

　　C. 貸款總額與核心存款的比率

　　D. 貸款總額與總資產(chǎn)的比率

　　17交易賬戶記錄的是銀行為了交易或避免交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的(　　)

　　A. 美元

　　B. 歐元

　　C. 所有金融工具

　　D. 可以自由交易的金融工具和商品頭寸

　　18下列有關(guān)利率風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是(　　)

　　A. 若銀行以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貨款的融資來源，當(dāng)利率下降時(shí)，銀行的未來收益將減少

　　B. 存款人根據(jù)利率變動(dòng)重新安排存款，借款人根據(jù)利率變動(dòng)重新安排貸款銀行收益不受 影響

　　C. 銀行利用5年期的政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，就不會(huì)存在收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 當(dāng)利率敏感性負(fù)債與利率敏感性資產(chǎn)的重新定價(jià)期限完全相同時(shí)，銀行同樣可能面臨基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　19將匯率分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素，然后對(duì)一種影響作進(jìn)一步分析，屬于()方法。

　　A. 專家調(diào)查列舉

　　B. 情景分析

　　C. 分解分析

　　D. 失誤樹分析

　　20關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念，下列說法不正確的是(　　)

　　A. 風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略

　　D. 商業(yè)銀行應(yīng)了解所有風(fēng)險(xiǎn)，建立和完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，對(duì)不了解或無把握控制風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度