一、單項選擇題

　　1.D

　　解析：D【解析】根據(jù)計算公式：百分比收益率(R)=p1+D-P0/P0×100%，可得，投資者在C股票上的百分比收益率=(20×100+0.2×100-18×100)/(18×100)×100%=12.22%

　　2.C

　　解析：C【解析】根據(jù)巴塞爾委員會，銀行內(nèi)部操作風(fēng)險管理系統(tǒng)必須與每日風(fēng)險管理程序緊密地整合在一起，其輸出的數(shù)據(jù)必須能夠成為銀行操作風(fēng)險監(jiān)督控制過程的一部分，所以C項錯誤。A項屬于定量標(biāo)準(zhǔn);B項屬于外部數(shù)據(jù)要求;D項屬于定性標(biāo)準(zhǔn)。

　　3.A

　　解析：A【解析】B、C、D都是大額存款機構(gòu)，他們對于信用和利率都很敏感，因為本金龐大，利率的小變動都會引起利息的大變化。而個人存款就不會在乎涮息的微小變動了。

　　4.C

　　解析：C【解析】大多數(shù)嚴(yán)重的流動性危機都源于商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在致命的薄弱環(huán)節(jié)。

　　5.A

　　解析：A【解析】華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命是指夏普的資本資產(chǎn)定價模型和馬柯維茨資產(chǎn)組合理論等負(fù)債管理模式、階段的金融理論。故選A。

　　6.D

　　解析：D【解析】A、B、C選項都是商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險管理體系應(yīng)當(dāng)重點強調(diào)的內(nèi)容，D選項錯誤

　　7.B

　　解析：B【解析】本題考查Credit Risk+模型的概念。Credit Risk+模型是根據(jù)針對火災(zāi)險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析。并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。

　　8.D

　　解析：D【解析】操作風(fēng)險是指由于人為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險。根據(jù)《巴賽爾新資本協(xié)議》，操作風(fēng)險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險。

　　9.B

　　解析：B【解析】本題考查董事會的職能。董事會承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行能夠有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險

　　10.B

　　解析：B【解析】風(fēng)險信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失=300×5%×(1—20%)=12(億元)。

　　11.A

　　解析：暫無

　　12.D

　　解析：D【解析】代理業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行接受單位或個人委托，以代理人的身份，代表委托人辦理一些經(jīng)雙方議定的有關(guān)業(yè)務(wù)。故選D。

　　13.A

　　解析：暫無

　　14.A

　　解析：A【解析】外部環(huán)境依賴性越高，銀行戰(zhàn)略風(fēng)險就越高

　　15.B

　　解析：B【解析】對非零售類資產(chǎn)，根據(jù)債務(wù)人的外部評級結(jié)果分別確定權(quán)重，零售類資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予75%、35%的權(quán)重。

　　16.C

　　解析：C【解析】貸款總額與核心存款的比率是一種傳統(tǒng)的衡量商業(yè)銀行流動性的指標(biāo)，比率越高流動性風(fēng)險越大，流動性越差，比率越小表明商業(yè)銀行的流動性越高

　　17.D

　　解析：D【解析】銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可分為銀行賬戶資產(chǎn)和交易賬戶資產(chǎn)兩大類，交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他賬目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。

　　18.D

　　解析：D【解析】在A中，利率下降時，銀行的未來收益將增加，因為短期存款需要支付的利息變少了，而長期貸款所得到的利息還是按以前的利率計算的。B中，存款人和借款人的重新安排是會影響銀行的收益的。C中，進行保值能有效降低風(fēng)險但風(fēng)險還是會存在

　　19.C

　　解析：C【解析】本題考查分解分析方法的內(nèi)容。分解分析方法將匯率分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素，然后對每一種影響作進一步分析

　　20.A

　　解析：A【解析】先進風(fēng)險管理理念認(rèn)為，風(fēng)險管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險，而是通過主動的風(fēng)險管理過程實現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡，故選項A錯誤

　　二、多項選擇題

　　1.B,E,

　　解析：BE【解析】對于火災(zāi)、搶劫、高管欺詐等操作風(fēng)險，屬于可緩釋的操作風(fēng)險，可通過制訂應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案、購買保險、業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險轉(zhuǎn)移或緩釋

　　2.A,B,D,E,

　　解析：ABDE【解析】銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、報表附注、部分公司治理情況和邵分風(fēng)險管理情況所構(gòu)成

　　3.A,C,D,E,

　　解析：ACDE【解析】本題考查風(fēng)險評級的原則+包括全面性、系統(tǒng)性、持續(xù)性、審慎性原則

　　4.B,E,

　　解析：BE【解析】商業(yè)銀行資本包括核心資本和附屬資本。核心資本包括實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán)。附屬資本包括重估儲備、…般準(zhǔn)備、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)換債券、混合資本債券和長期次級債務(wù)

　　5.B,C,D,

　　解析：BCD【解析】A項企業(yè)的管理政策、E項企業(yè)的戰(zhàn)略對企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險分析沒有實質(zhì)性影響

　　6.B,D,E,

　　解析：BDE【解析】操作風(fēng)險可以分為由內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險

　　7.C,D,

　　解析：CD【解析】利率風(fēng)險通常是用利率愛敏度測量的，利率靈敏度可分為利差靈敏度和資產(chǎn)棗債市值的利率靈敏度。其中，利差靈敏度又稱考察期的“利率缺口

　　8.A,B,C,

　　解析：ABC【解析】D項中變動頻繁時間間隔應(yīng)該短;E項中，時間間隔應(yīng)該選取監(jiān)管成本等于監(jiān)管收益的臨界點。故選ABC

　　9.A,B,

　　解析：AB【解析】久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，是計量利率風(fēng)險對銀行經(jīng)濟價值的影響，即估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從而能夠?qū)�利率變動的長期影響進行評估。故選AB

　　10.A,B,C,

　　解析：ABC【解析】自我評估的主要目標(biāo)是鼓勵各級機構(gòu)承擔(dān)資任及主動對操作風(fēng)險進行識別和管理。其主要策略主要有三個：改變企業(yè)文化，把風(fēng)險管理納入那些具備判斷控制能力員工的業(yè)務(wù)體系內(nèi);制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的評估機制;將制度的被動執(zhí)行轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃硬铄e和糾錯;建立良好的操作風(fēng)險管理氛圍等

　　三、判斷題

　　1.錯誤

　　解析：記入交易賬戶頭寸的交易目的是不能隨意更改的。

　　2.錯誤

　　解析：壓力測試是為了能估算突發(fā)的小概率事件等極端不利的情況可能對銀行所造成的潛在損失

　　3.錯誤

　　解析：Credit

　　Melrics模型是從資產(chǎn)組合而不是單一資產(chǎn)的角度看待信用風(fēng)險，其理論依據(jù)是馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論。

　　4.錯誤

　　解析：即期交易就是按照市價交易，而不是按照約定價格交易。

　　5.錯誤

　　解析：信用價差衍生產(chǎn)品是商業(yè)銀行與交易對方簽訂的以信用價差為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用遠期合約，以信用價差反映貸款的信用狀況。信用價差增加表明貸款信用狀況惡化，減少表明貸款信用狀況提高。題于論述與事實相反

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