二、多項選擇題

　　1全面風險管理體系的三個維度分別是(　　)

　　A. 全面風險管理要素

　　B. 企業(yè)的目標

　　C. 企業(yè)的內(nèi)部結構

　　D. 企業(yè)的各個層級

　　E. 企業(yè)的規(guī)模

　　2下列關于各類期權的說法，正確的有(　　)

　　A. 買方期權對買方來說是買入一個買入交易標的物的權利

　　B. 賣方期權對賣方來說是賣出一個賣出交易標的物的義務

　　C. 美式期權的買方在期權到期日前任意時點，可以隨時要求賣方履行期權合約

　　D. 買權的執(zhí)行價格低于現(xiàn)在的市場價格。則該期權屬予價外期權

　　E. 平價期權的執(zhí)行價格等于現(xiàn)在的即期市場價格

　　3(　　)的存款通常不夠穩(wěn)定，對商業(yè)銀行的流動性影響較大。

　　A. 零售客戶

　　B. 小額存款人

　　C. 個人存款人

　　D. 公司存款人

　　E. 機構存款人

　　4核心雇員流失的風險具體體現(xiàn)為(　　)

　　A. 核心員工的知識/技能缺乏

　　B. 缺乏足夠后援、替代人員

　　C. 相關信息缺乏共享和文檔記錄

　　D. 缺乏崗位輪換機制

　　E. 核心員工失職違規(guī)

　　5廣義的資產(chǎn)證券化主要包括(　　)

　　A. 股票資產(chǎn)證券化

　　B. 現(xiàn)金資產(chǎn)證券化

　　C. 實體資產(chǎn)證券化

　　D. 證券資產(chǎn)證券化

　　E. 信貸資產(chǎn)證券化

　　6下列關于信用風險預期損失的說法，正確的有(　　)

　　A. 是指信用風險損失分布的數(shù)學期望

　　B. 代表大量貸款或交易組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的平均損失

　　C. 是商業(yè)銀行沒有預計到的損失

　　D. 代表大量貸款或交易組合過去一段時期的平均損失

　　E. 預期損失率=預期損失/資產(chǎn)風險敞口

　　7一般來說，收益率曲線(　　)

　　A. 形狀反映了長短期收益率之間的關系

　　B. 是市場對當前經(jīng)濟狀況的判斷

　　C. 是對未來經(jīng)濟增長預期的結果

　　D. 是對未來通貨膨脹預期的結果

　　E. 是對未來資本回報率預期的結果

　　8根據(jù)集團內(nèi)部關聯(lián)關系的不同，企業(yè)集團可以分為(　　)

　　A. 股份合作化企業(yè)集團

　　B. 縱向一體化企業(yè)集團

　　C. 橫向多元化企業(yè)集團

　　D. 有限責任企業(yè)集團

　　E. 綜合企業(yè)集團

　　9下列屬于風險轉移的有(　　)

　　A. 不同信用等級的貸款人實行差別定價

　　B. 備用信用證

　　C. 商業(yè)銀行參加存款保險

　　D. 信用擔保

　　E. 利用遠期利率協(xié)議規(guī)避未來利率波動風險

　　10商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策一般遵循的原則有(　　)

　　A. 展期重審原則

　　B. 統(tǒng)一考慮原則

　　C. 公平競爭的原則

　　D. 后續(xù)監(jiān)督原則

　　E. 審貸分離原則

　　三、判斷題

　　1債務人對銀行的實質(zhì)性信貸債務逾期100天以上即被視為違約。 (　　)

　　2經(jīng)濟資本主要是用來抵御商業(yè)銀行的預期損失的。(　　)

　　3商業(yè)銀行個人信貸產(chǎn)品可以劃分為個人住宅抵押貸款、個人零售貸款和個人信用貸款。 (　　)

　　4無論是集中型的風險管理部門，還是分散型的風險管理部門都必須包括商業(yè)銀行風險管理的核心要素。 (　　)

　　5商業(yè)銀行進行資本充足率的信息披露時，應該披露并表范圍、資本規(guī)模、股東名單及持股比例、風險管理目標和政策、資本充足率水平。 (　　)