一、單選題

　　1.下列不屬于記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足的要求的是( ) 。

　　A.具有經(jīng)高級管理層批準(zhǔn)的書面頭寸/金融工具和投資組合的交易策略

　　B.具有明確的頭寸管理政策和程序，包括設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控

　　C.交易頭寸至少應(yīng)逐月按照市場價值計價

　　D.具有明確的、與銀行交易策略一致的監(jiān)控頭寸政策和程序

　　2.巴塞爾委員會于 1996 年 1 月頒布了( ) 。

　　A.《巴塞爾資本協(xié)議》

　　B.《資本協(xié)議市場風(fēng)險補充規(guī)定》

　　C.《巴塞爾新資本協(xié)議》

　　D.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》

　　3.( ) 是商業(yè)銀行實施市場風(fēng)險管理和計提市場風(fēng)險資本的前提和基礎(chǔ)。

　　A.期權(quán)

　　B.期貨

　　C.資產(chǎn)管理

　　D.賬戶劃分

　　4.下列選項中，不是商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)實現(xiàn)的目標(biāo)的是( ) 。

　　A.確保主要風(fēng)險得到識別、計量或評估、監(jiān)測和報告

　　B.確保資本水平與風(fēng)險偏好及風(fēng)險管理水平相適應(yīng)

　　C.確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風(fēng)險變化趨勢及長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配

　　D.確保潛在風(fēng)險得以規(guī)避

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　　5.( ) 因素引起的操作風(fēng)險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計不完善，或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失。

　　A.內(nèi)部欺詐

　　B.內(nèi)部流程

　　C.系統(tǒng)缺陷

　　D.外部事件

　　6.下列不屬于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包種類的是( ) 。

　　A.非專業(yè)性服務(wù)外包

　　B.業(yè)務(wù)營銷外包

　　C.處理程序外包

　　D.技術(shù)外包

　　7.下列不屬于關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)控的原則的是( ) 。

　　A.整體性

　　B.可持續(xù)性

　　C.敏感性

　　D.有效性

　　8.( ) 作為操作風(fēng)險緩釋的有效手段，一直是商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險的重要工具。

　　A.連續(xù)營業(yè)方案

　　學(xué)員專用 請勿外泄

　　B.購買商業(yè)保險

　　C.業(yè)務(wù)外包

　　D.降低操作風(fēng)險

　　9.從資金交易業(yè)務(wù)流程來看，資金交易業(yè)務(wù)可分為( ) 。

　　A.前臺管理、中臺交易、后臺結(jié)算

　　B.前臺風(fēng)險管理、中臺結(jié)算、后臺交易

　　C.前臺結(jié)算、中臺交易、后臺風(fēng)險管理

　　D.前臺交易、中臺風(fēng)險管理、后臺結(jié)算

　　10.巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按照流動性高低分為四類:最有流動性的資產(chǎn)、其他可在市場上交易的證券、商業(yè)銀行可出售的貸款組合和流動性最差的資產(chǎn)。下列不屬于流動性最差的資產(chǎn)的是( ) 。

　　A.無法出售的貸款

　　B.銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資

　　C.抵押給第三方的資產(chǎn)

　　D.存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)

　　11.( ) 存款的變動對( ) 流動性的沖擊尤為顯著，積極開拓( ) 客戶存款，有助于顯著分散和降低流動性風(fēng)險。

　　A.大額公司/機(jī)構(gòu);大型商業(yè)銀行;中小企業(yè)

　　B.大額公司/機(jī)構(gòu);中小商業(yè)銀行;中小企業(yè)

　　C.中小企業(yè);大型商業(yè)銀行;大額公司/機(jī)構(gòu)

　　D.中小企業(yè);中小商業(yè)銀行;大額公司/機(jī)構(gòu)

　　12.下列關(guān)于核心存款指標(biāo)的計算，正確的是( ) 。

　　A.核心存款÷凈資產(chǎn)

　　B.核心存款÷總資產(chǎn)

　　C.核心資產(chǎn) X 總資產(chǎn)

　　D.核心資產(chǎn) X 凈資產(chǎn)

　　13.流動性比率/指標(biāo)法的優(yōu)點是( ) ，缺點是( ) 。

　　A.簡單實用;動態(tài)評估

　　B.復(fù)雜多樣;動態(tài)評估

　　C.復(fù)雜多樣;靜態(tài)評估

　　D.簡單實用;靜態(tài)評估

　　14.商業(yè)銀行可以通過( ) 或( ) 來緩解流動性壓力。

　　A.出售所持有的流動性資產(chǎn);轉(zhuǎn)向資金市場放貸資金

　　B.持有流動性資產(chǎn);轉(zhuǎn)向資金市場借入資金

　　C.持有流動性資產(chǎn);轉(zhuǎn)向資金市場放貸資金

　　D.出售所持有的流動性資產(chǎn);轉(zhuǎn)向資金市場借入資金

　　15.假設(shè)商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn) A=1 000 億元，負(fù)債L=800 億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為 DA=4 年，負(fù)債加權(quán)平均久期為 DL=3 年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率從 3%上升到 5.5%，則利率變化對商業(yè)銀行資產(chǎn)價值的變化為( ) 。

　　A.-23.3

　　B.-38.9

　　C. 38. 9

　　D.23. 3

　　16.現(xiàn)金未及時送達(dá)營業(yè)網(wǎng)點屬于內(nèi)部流程風(fēng)險中的( ) 。

　　A.錯誤監(jiān)控/報告

　　B.結(jié)算/支付錯誤

　　C.產(chǎn)品設(shè)計缺陷

　　D.財務(wù)/會計錯誤

　　17.( ) 負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽風(fēng)險管理政策和操作流程。

　　A.董事會和股東會

　　B.董事會和風(fēng)險管理委員會

　　C.董事會和高級管理層

　　D.股東會和風(fēng)險管理委員會

　　18.聲譽危機(jī)管理的主要內(nèi)容不包括( ) 。

　　A.預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃

　　B.提高日常解決問題的能力

　　C.提高風(fēng)險意識

　　D.危機(jī)現(xiàn)場處理

　　19.下列不屬于交易對手信用風(fēng)險需要計量銀行賬戶和交易賬戶下交易的風(fēng)險的是( ) 。

　　A.場外衍生工具交易形成的交易對手信用風(fēng)險

　　B.證券融資交易形成的交易對手信用風(fēng)險

　　C.場內(nèi)證券交易形成的交易對手信用風(fēng)險

　　D.與中央交易對手交易形成的信用風(fēng)險

　　20.以下關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險識別的說法，錯誤的是( ) 。

　　A.在宏觀戰(zhàn)略層面，董事會和最高管理層必須全面、深入地評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)險

　　B.在中觀管理層面，董事會和最高管理層必須全面深入評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)險

　　C.在中觀管理層面，業(yè)務(wù)領(lǐng)域負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃，最大限度地避免投資策略、業(yè)務(wù)拓展等涉及短期利益的經(jīng)營/管理活動存在戰(zhàn)略風(fēng)險

　　D.在微觀執(zhí)行層面，所有崗位員工必須嚴(yán)格遵守相關(guān)業(yè)務(wù)崗位的操作規(guī)程，同時具備正確的風(fēng)險管理意識