一、單項(xiàng)選擇題

　　1.1974年德國赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)時(shí)，已經(jīng)收到許多合約方支付的款項(xiàng)，但無法完成與交易對方的正常結(jié)算，甚至影響了全球金融系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。這一事件主要體現(xiàn)了商業(yè)銀行的(　　)。

　　A.市場風(fēng)險(xiǎn)

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.流動性風(fēng)險(xiǎn)

　　2.根據(jù)馬柯維茨投資組合理論，如果其他假設(shè)不變，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時(shí)，(　　)。

　　A.該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)大于各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)之和

　　B.該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)小于各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)之和

　　C.風(fēng)險(xiǎn)分散效果較差

　　D.風(fēng)險(xiǎn)分散效果較好

　　3.專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮的因素不包括(　　)。

　　A.聲譽(yù)

　　B.杠桿

　　C.收益波動性

　　D.違約概率

　　4.失職違規(guī)引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)。下列(　　)屬于這一因素。

　　A.短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務(wù)余額增長

　　B.交易不公開

　　C.意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷

　　D.有組織的勞工活動

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　　5.相比單筆貸款業(yè)務(wù)而言.商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)應(yīng)特別注意以下風(fēng)險(xiǎn)，即(　　)。

　　A.宏觀經(jīng)濟(jì)因素、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)

　　B.宏觀經(jīng)濟(jì)因素、公司風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)

　　C.宏觀經(jīng)濟(jì)因素、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、公司風(fēng)險(xiǎn)

　　D.宏觀經(jīng)濟(jì)因素、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)、公司風(fēng)險(xiǎn)

　　6.市場風(fēng)險(xiǎn)中最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是(　　)。

　　A.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　7.影響金融工具久期的因素不包括(　　)。

　　A.金融工具的到期

　　B.距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間長短

　　C.到期日之前支付金額的大小

　　D.金融工具的發(fā)行日期

　　8.(　　)是指對于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對沖的風(fēng)險(xiǎn)，通過衍生產(chǎn)品市場進(jìn)行對沖。

　　A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對沖

　　B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對沖

　　C.自我對沖

　　D.市場對沖

　　9.下列關(guān)于期權(quán)時(shí)間價(jià)值的理解，不正確的是(　　)。

　　A.時(shí)間價(jià)值是指期權(quán)價(jià)值高于其內(nèi)在價(jià)值的部分

　　B.價(jià)外期權(quán)和平價(jià)期權(quán)的期權(quán)價(jià)值即為其時(shí)間價(jià)值

　　C.期權(quán)的時(shí)間價(jià)值隨著到期日的臨近而減少

　　D.期權(quán)是否執(zhí)行完全取決于期權(quán)是否具有時(shí)間價(jià)值

　　10.(　　)不是全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的特征。

　　A.全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

　　B.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍

　　C.全程的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測過程

　　D.全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法

　　11.某股票過去3年的年收益率分別為5%、-2%和1%，那么其收益率的樣本均值為(　　)。

　　A.3.51%

　　B.3.11%

　　C.2.87%

　　D.1.33%

　　12.如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億，關(guān)注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于(　　)。

　　A.3%

　　B.10%

　　C.20%

　　D.50%

　　13.下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計(jì)價(jià)的說法，不正確的是(　　)。

　　A.交易賬戶中的項(xiàng)目通常只能按模型定價(jià)

　　B.按模型定價(jià)是指將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值

　　C.存貸款業(yè)務(wù)歸人銀行賬戶

　　D.銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價(jià)

　　14.下列對流動性比率指標(biāo)的說法錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.傳統(tǒng)觀念認(rèn)為貸款是商業(yè)銀行的盈利資產(chǎn)中流動性最差的資產(chǎn)

　　B.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負(fù)債獲得所需資金

　　C.大額負(fù)債依賴度不僅適合用來衡量中小商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn)，也適合用來衡量大型特別是跨國商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.流動性資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高

　　15.以下關(guān)于市場流動性風(fēng)險(xiǎn)和融資流動性風(fēng)險(xiǎn)的說法中，有誤的是(　　)。

　　A.市場流動性風(fēng)險(xiǎn)反映了商業(yè)銀行在無損失或微小損失情況下迅速變現(xiàn)的能力

　　B.融資流動性風(fēng)險(xiǎn)反映了商業(yè)銀行在合理的時(shí)間、成本條件下迅速獲取資金的能力

　　C.商業(yè)銀行流動性管理的核心是要盡可能地提高資產(chǎn)的流動性和負(fù)債的穩(wěn)定性

　　D.零售客戶對商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平的敏感度一般大于公司/機(jī)構(gòu)客戶

　　16.以下關(guān)于市場風(fēng)險(xiǎn)中利率風(fēng)險(xiǎn)的各種表述錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也稱期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，源于商業(yè)銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限或重新定價(jià)期限之間所存在的差異

　　B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)是指因重新定價(jià)的不對稱性，收益率曲線的斜率和形態(tài)可能發(fā)生變化，從而對商業(yè)銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利影響

　　C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)也稱利率定價(jià)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)。是最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式

　　D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)源于商業(yè)銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)性條款

　　17.(　　)對商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要組成部分。

　　A.個(gè)人存款

　　B.公司存款

　　C.機(jī)構(gòu)存款

　　D.大額存款

　　18.下列關(guān)于遠(yuǎn)期利率合約的說法，不正確的是(　　)。

　　A.遠(yuǎn)期利率可由即期利率曲線推斷

　　B.遠(yuǎn)期利率合約是一項(xiàng)表內(nèi)資產(chǎn)業(yè)務(wù)

　　C.債務(wù)人通過購買遠(yuǎn)期利率合約，鎖定了未來的債務(wù)成本，規(guī)避了利率可能上升帶來的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.債權(quán)人通過賣出遠(yuǎn)期利率合約，保證了未來的投資收益，規(guī)避了利率可能下降帶來的風(fēng)險(xiǎn)

　　19.商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須遵循(　　)的原則。

　　A.全面、審慎、有效、相關(guān)

　　8.全程、審慎、有效、相關(guān)

　　C.全程、審慎、有效、獨(dú)立

　　D.全面、審慎、有效、獨(dú)立

　　20.下列關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念的說法，不正確的是(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略應(yīng)納人商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中。并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段

　　D.商業(yè)銀行應(yīng)了解所有風(fēng)險(xiǎn)，建立和完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制。對不了解或無把握控制風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度