二、多項(xiàng)選擇題

　　1.信用衍生產(chǎn)品包括(　　)

　　A.總收益互換

　　B.信用違約互換

　　C.信用價(jià)差衍生產(chǎn)品

　　D.股票期權(quán)

　　E.信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)

　　2.我國(guó)對(duì)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管采用四項(xiàng)主要指標(biāo)，即流動(dòng)性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例、存貸比和流動(dòng)性比例。以下關(guān)于存貸比表述正確的是(　　)。

　　A.等于優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)儲(chǔ)備/未來(lái)30日凈現(xiàn)金流出量×100%

　　B.該指標(biāo)不應(yīng)低于25%

　　C.等于各項(xiàng)貸款余額/各項(xiàng)存款余額×100%

　　D.該指標(biāo)不應(yīng)高于75%

　　E.該指標(biāo)不應(yīng)該低于100%

　　3.下列關(guān)于期貨交易價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能的說(shuō)法，正確的有(　　)。

　　A.期貨交易所是一個(gè)公開(kāi)、公平、公正、競(jìng)爭(zhēng)的交易場(chǎng)所

　　B.期貨交易所將眾多影響供求關(guān)系的因素集中于交易所內(nèi)

　　C.期貨交易所通過(guò)公開(kāi)競(jìng)價(jià)，形成一個(gè)公正的交易價(jià)格

　　D.期貨交易價(jià)格被作為該商品價(jià)值的基準(zhǔn)價(jià)格

　　E.人們可以利用期貨交易價(jià)格信息來(lái)進(jìn)行各自的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、消費(fèi)決策

　　4.核心雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)具體體現(xiàn)為(　　)。

　　A.核心員工的知識(shí)、技能缺乏B.缺乏足夠后援、替代人員

　　C.相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄D.缺乏崗位輪換機(jī)制

　　E.核心員工的欺詐行為

　　5.不列入交易賬戶的頭寸一般包括(　　)。

　　A.為對(duì)沖銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)而持有的衍生工具頭寸

　　B.商業(yè)銀行從事自營(yíng)而短期持有并旨在日后出售或計(jì)劃從買(mǎi)賣(mài)的實(shí)際或預(yù)期價(jià)差、其他價(jià)格及利率變動(dòng)中獲利的金融工具頭寸

　　C.向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財(cái)產(chǎn)品且進(jìn)行了完全對(duì)沖的衍生產(chǎn)品

　　D.為執(zhí)行客戶買(mǎi)賣(mài)委托及做市而持有的頭寸

　　E.為規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的頭寸

　　6.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括(　　)。

　　A.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.傳染風(fēng)險(xiǎn)

　　C.貨幣風(fēng)險(xiǎn)

　　D.宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

　　E.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

　　7.下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的細(xì)化說(shuō)法正確的是(　　)。

　　A.產(chǎn)品成本增加屬于產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.提供電子銀行服務(wù)屬于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

　　C.根據(jù)客戶需求的改變而創(chuàng)造需求屬于客戶風(fēng)險(xiǎn)

　　D.產(chǎn)品研發(fā)失敗屬于項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)

　　E.收益下降屬于品牌風(fēng)險(xiǎn)

　　8.2007年底，美國(guó)爆發(fā)了次級(jí)債危機(jī)。長(zhǎng)期以來(lái)，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分?jǐn)?shù)較低、收人證明缺失、負(fù)債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場(chǎng)回落，客戶負(fù)擔(dān)逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級(jí)債危機(jī)就產(chǎn)生了。危機(jī)使信用衍生產(chǎn)品價(jià)格大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損，并進(jìn)一步致使銀行間資金吃緊。危機(jī)殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對(duì)沖基金，使長(zhǎng)期以來(lái)它們?cè)诠�眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的形象大打折扣。上述信息包含了(　　)等風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　E.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　9.下列關(guān)于我國(guó)商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策和程序的說(shuō)法，正確的有(　　)。

　　A.交易賬戶的適用范圍應(yīng)包括銀行的所有表內(nèi)外頭寸

　　B.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自身的交易業(yè)務(wù)性質(zhì)和復(fù)雜程度，相應(yīng)的明確本行交易賬戶包括的金融工具

　　C.納入交易賬戶的頭寸要有明確的、經(jīng)高級(jí)管理層批準(zhǔn)的交易策略

　　D.向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財(cái)產(chǎn)品且進(jìn)行了完全對(duì)沖的衍生產(chǎn)品應(yīng)列入交易賬戶

　　E.一般而言，在交易之后，銀行應(yīng)立即明確該筆交易應(yīng)歸于銀行賬戶還是交易賬戶

　　10.中國(guó)某出口商將于3個(gè)月后收到貨款100萬(wàn)美元，為規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，該出口商可以在當(dāng)前利用的金融衍生工具有(　　)。

　　A.遠(yuǎn)期外匯交易合約

　　B.貨幣期貨

　　C.貨幣互換

　　D.期權(quán)

　　E.即期外匯交易

　　三、判斷題

　　1.貸款五級(jí)分類主要用于貸前審批。(　　)

　　2.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)與業(yè)務(wù)部門(mén)相互合作，共同向董事會(huì)提交風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。(　　)

　　3.災(zāi)難性損失是指超出預(yù)期損失之外的可能威脅到商業(yè)銀行安全性和流動(dòng)性的重大損失。(　　)

　　4.健康的風(fēng)險(xiǎn)文化至少應(yīng)包括：樹(shù)立正確的風(fēng)險(xiǎn)管理理念;加強(qiáng)高級(jí)管理層的驅(qū)動(dòng)作用等。(　　)

　　5.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人貸款期違約概率與0.03%中的較高者。(　　)