一、單選題

　　1.下列不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險控制措施的是( )。

　　A.采用自我評估法評估交易風(fēng)險和預(yù)期損失

　　B.利用經(jīng)濟資本配置限制高風(fēng)險業(yè)務(wù)

　　C.對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額

　　D.利用金融衍生品對沖或轉(zhuǎn)移市場風(fēng)險

　　2.銀行監(jiān)管與外部審計各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于( )。

　　A.財務(wù)報表檢查

　　B.銀行機構(gòu)風(fēng)險和合規(guī)性的分析、評價

　　C.會計資料規(guī)范性

　　D.關(guān)注財務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性和可靠性

　　3.某商業(yè)銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為 2 億元，經(jīng)濟資本為 20 億元，稅率為 20%，資本預(yù)期收益率為 5%，則該部門上期經(jīng)濟增加值(BVA)為( )萬元。

　　A.8000

　　B.10000

　　C.11000

　　D.6000

　　4.2012 年 6 月，銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》再次對交易賬戶進行定義，下列不屬于交易賬戶中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是( )。

　　A.能夠準(zhǔn)確估值，且公允價值變動不計入當(dāng)期損益

　　B.能夠進行積極的管理

　　C.交易方面不受任何限制，可以隨時平盤

　　D.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險

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　　5.下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險隱患及其控制措施的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A.建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險責(zé)任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率

　　B.借助適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險量化模型及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)可以提高中臺風(fēng)險管理人員對交易風(fēng)險評估的準(zhǔn)確性

　　C.代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)向客戶充分提示有關(guān)風(fēng)險，獲取必要的履約保證

　　D.實行嚴格的前中后臺職責(zé)、崗位分離制度，嚴禁后臺結(jié)算操作人員與前臺交易員核對交易明細

　　6.下列關(guān)于商業(yè)銀行評級驗證的表述，最恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A.驗證本質(zhì)上是證明銀行內(nèi)部評級體系的必要性

　　B.各家銀行所采用的驗證方法應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一

　　C.驗證應(yīng)隨著風(fēng)險管理手段的改進而調(diào)整

　　D.驗證主要由監(jiān)管當(dāng)局負責(zé)

　　7.根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行采用 VaR 模型計量市場風(fēng)險監(jiān)管資本時的附加因子的取值范圍是( )。

　　A.0-2

　　B.0-4

　　C.0-1

　　D.0-3

　　8.某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2002-2007 年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2008 年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風(fēng)險。經(jīng)分析可確認，該銀行面臨的流動性風(fēng)險是其( )長期積極、惡化的綜合作用結(jié)果。

　　A.市場風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險和操作風(fēng)險

　　B.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險

　　C.信用風(fēng)險、聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險

　　D.聲譽風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險

　　9.在我國銀行監(jiān)管實踐中，( )監(jiān)管貫穿于市場準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評價商業(yè)銀行風(fēng)險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。

　　A.資本充足率

　　B.資本收益率

　　C.流動性比率

　　D.存款偏離度

　　10.過去 3 年，某企業(yè)集團的經(jīng)營重點逐步從機械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)。商業(yè)銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流需求急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A.多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團的盈利能力

　　B.該企業(yè)集團的短期償債能力較弱

　　C.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能力很強

　　D.該企業(yè)集團投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失

　　11.假設(shè)某人向商業(yè)銀行申請了一筆 60 萬的住房按揭貸款，在已經(jīng)還款 40 萬后，又以本資產(chǎn)再評估后的凈值為抵押、追加了一筆 30 萬的個人貸款。若第一筆貸款的風(fēng)險權(quán)重是 50%，追加部分的風(fēng)險權(quán)重是 150%。則按照權(quán)重法計算其風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)是( )萬。

　　A.65

　　B.75

　　C.50

　　D.55

　　12.下列指標(biāo)不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險偏好收益類指標(biāo)的是( )。

　　A.資本充足率

　　B.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后收益

　　C.每股收益增長率

　　D.收益波動率

　　13.中國銀監(jiān)會在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上提出的監(jiān)管理念是( )。

　　A.管法人、管風(fēng)險、管制度、提高透明度

　　B.管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度

　　C.管機構(gòu)、管風(fēng)險、管制度、提高透明度

　　D.管法人、管風(fēng)險、管內(nèi)控、提高透明度

　　14.金融衍生品市場所具有的兩個最基本的經(jīng)濟功能是( )。

　　A.套期保值和轉(zhuǎn)移風(fēng)險

　　B.轉(zhuǎn)移風(fēng)險和套利

　　C.對沖風(fēng)險和價值發(fā)現(xiàn)

　　D.價值發(fā)現(xiàn)和套利

　　15.下列關(guān)于收益率曲線的描述，錯誤的是( )。

　　A.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低

　　B.收益率曲線對應(yīng)著各類期限的貸款利率

　　C.債券的到期收益率通常不等于票面利率

　　D.收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線

　　16.商業(yè)銀行的( )有權(quán)制定風(fēng)險管理策略、并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險。

　　A.業(yè)務(wù)部門

　　B.風(fēng)險管理部門

　　C.董事會

　　D.高級管理層

　　17.下列應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險的“內(nèi)部流程”類別的是( )。

　　A.金融機構(gòu)“重前臺、輕后臺”的發(fā)展模式從長期來看可能導(dǎo)致?lián)p失

　　B.未在抵押貸款管理辦法中明確規(guī)定“先落實抵押手續(xù)、后放款”

　　C.信貸調(diào)查人員在調(diào)查過程中接受各種形式的賄賂/好處協(xié)助騙貸

　　D.2008 年汶川大地震給當(dāng)?shù)囟嗉疑虡I(yè)銀行造成損失

　　18.下列不屬于商業(yè)銀行計量交易對手信用風(fēng)險方法的是( )。

　　A.內(nèi)部模型法

　　B.內(nèi)部評級法

　　C.現(xiàn)期風(fēng)險暴露法

　　D.標(biāo)準(zhǔn)法

　　19.下列對于行業(yè)風(fēng)險的理解，最不恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A.對于商業(yè)銀行而言，貸款應(yīng)當(dāng)盡量投放到收益高，風(fēng)險低的行業(yè)

　　B.某些行業(yè)天然就會比別的行業(yè)風(fēng)險高

　　C.行業(yè)風(fēng)險是系統(tǒng)性風(fēng)險的表現(xiàn)形式之一

　　D.所有行業(yè)都應(yīng)當(dāng)?shù)玫骄�等的信貸投放

　　20.下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估報告的表述，錯誤的是( )。

　　A.報告應(yīng)評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險

　　B.報告可以作為內(nèi)容完善風(fēng)險管理體系和控制機制的重要參考文件

　　C.監(jiān)管機構(gòu)認為銀行的內(nèi)部資本充足評估程序符合監(jiān)管要求時，可基于銀行自行評估的內(nèi)部資本水平來確定監(jiān)管資本要求

　　D.監(jiān)管機構(gòu)在銀行提交評估報告后，不需要再對銀行內(nèi)部資本充足評估程序進行檢查