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銀行從業(yè)資格考試

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2020年初級銀行從業(yè)資格證風(fēng)險管理測試題(五)_第7頁

來源:考試網(wǎng)  [2019年11月11日]  【

  21.有關(guān)市場風(fēng)險狀況的報告應(yīng)當定期、及時地向董事會、高級管理層和其他管理人員提 供,其內(nèi)容應(yīng)主要包括( )

  A.按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險類別分別統(tǒng)計的市場風(fēng)險頭寸

  B.按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險類別分別計量的市場風(fēng)險水平

  C.對改進市場風(fēng)險管理政策、程序以及市場風(fēng)險應(yīng)急方案的建議

  D.市場風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制方法及程序的變更情況

  E.市場風(fēng)險限額的遵守情況,包括對超限額情況的處理

  22.公允價值的計量方式包括( )

  A.不可以直接使用可獲得的市場價格

  B.如不能獲得市場價格,則使用公認的模型估算市場價格

  C.直接使用名義價值

  D.實際支付價格(無依據(jù)證明其不具有代表性)

  E.允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算,并且與市場預(yù)期不沖突

  23.我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險監(jiān)管指標包括( )

  A.不良資產(chǎn)率

  B.不良貸款撥備覆蓋率

  C.預(yù)期損失率

  D.貸款損失準備充足率

  E.不良貸款率

  24.區(qū)域風(fēng)險預(yù)警主要包括哪幾種情況?( )

  A.區(qū)域經(jīng)濟的政策法規(guī)發(fā)生重大變化

  B.區(qū)域經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化

  C.區(qū)域商業(yè)銀行分支機構(gòu)內(nèi)部出現(xiàn)風(fēng)險因素

  D.國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化

  E.產(chǎn)品出口的國家的貿(mào)易限制政策

  25.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的組成要素除了風(fēng)險識別與評估,還包括( )

  A.良好的企業(yè)精神與控制文化

  B.科學(xué)、有效的激勵機制

  C.信息交流

  D.監(jiān)督、評價與糾正

  E.建立內(nèi)部控制措施

  26.利率敏感度可分為( )

  A.利率損失敏感度

  B.利率收益敏感度

  C.資產(chǎn)負債市值的利率敏感度

  D.利差敏感度

  E.期望利率敏感度

  27.下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測試的說法,不正確的有( )

  A.壓力測試必須具有意義且足夠?qū)徤?/P>

  B.進行壓力測試的目標是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景

  C.在評估資本充足性時,采用內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行不必具有壓力測試過程

  D.除了一般的壓力測試,商業(yè)銀行必須進行操作風(fēng)險壓力測試和流動性風(fēng)險壓力測試

  E.商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測試的要求

  28.能夠估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響,從而能夠?qū)首儎娱L期影響進行評估的分析方法是( )

  A.期限彈性分析

  B.持續(xù)期分析

  C.敏感分析

  D.外匯敞口分析

  E.風(fēng)險價值分析

  29.下列關(guān)于貸款組合信用風(fēng)險的說法,正確的是( )

  A.貸款組合的總體風(fēng)險通常小于單筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總

  B.將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小的行業(yè)或地區(qū)的借款人,有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險

  C.將信貸資產(chǎn)分散于負相關(guān)的行業(yè)或地區(qū)的借款人,有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險

  D.相對于單筆貸款業(yè)務(wù),貸款組合信用風(fēng)險識別中應(yīng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險因素

  E.貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性

  30.企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險分析主要內(nèi)容包括(

  A.企業(yè)的管理政策

  B.行業(yè)的特征和定位

  C.行業(yè)的依賴性分析

  D.行業(yè)成功的關(guān)鍵因素

  E.企業(yè)的戰(zhàn)略

  31.對中長期客戶授信,需要了解下列哪些情況?( )

  A.客戶預(yù)計資金來源以及使用情況

  B.預(yù)計的資產(chǎn)負債情況

  C.損益情況

  D.項目建設(shè)情況

  E.運營計劃

  32.提交董事會和高級管理層的風(fēng)險報告中應(yīng)反映( )方面的內(nèi)容。

  A.損失事件

  B.誘因及對策

  C.關(guān)鍵風(fēng)險指標

  D.資本金水平

  E.風(fēng)險狀況

  33.信用評分模型在分析借款人信用風(fēng)險過程中,存在的突出問題是( )

  A.信用評分模型是一種向后看的模型,無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化

  B.信用評分模型對歷史數(shù)據(jù)的要求相當高,對于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言,所收集的歷史數(shù)據(jù)極為有限

  C.無法全面地反映借款人的信用狀況

  D.信用評分模型無法提供客戶違約概率的準確數(shù)值

  E.方法過于機械死板,太依賴于數(shù)理方法,而忽視了一些定量性的、需要基于經(jīng)驗進行判

  斷的因素

  34.關(guān)于債項評級說法,錯誤的有( )

  A.債項評級是對交易本身的特定風(fēng)險進行估測

  B.債項評級反映的是客戶違約后的債項損失大小

  C.特定風(fēng)險因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等

  D.債項評級只能反映債項本身的交易風(fēng)險

  E.債項評級不可以同時反映客戶信用風(fēng)險和債項交易風(fēng)險

  35.下列屬于市場風(fēng)險的有( )

  A.利率風(fēng)險

  B.股票風(fēng)險

  C.匯率風(fēng)險

  D.商品風(fēng)險

  E.操作風(fēng)險

  36.個人客戶第一還款來源調(diào)查的內(nèi)容主要包括( )

  A.貸款用途

  B.主要收入來源為工資收入的,對其收入水平及證明材料的真實性做出判斷

  C.主要收入來源為租金收入的,應(yīng)檢查其提供的財產(chǎn)情況

  D.是否以價值穩(wěn)定、易變觀的財產(chǎn)作為抵(質(zhì))押物

  E.信用情況

  37.驗證客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力的常用方法有(

  A.CAP 曲線與 AR 值 B.ROC 曲線與 A 值 C.二項分布檢驗

  D.貝葉斯錯誤率

  E.CP 模型

  38.利率互換的主要作用是( )

  A.規(guī)避利率波動的風(fēng)險

  B.降低生產(chǎn)成本

  C.交易雙方可以降低各自的融資成本

  D.規(guī)避市場價格下跌

  E.有助于風(fēng)險管理

  39.下列關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營關(guān)系的說法,正確的有( )

  A.承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能,也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

  B.風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段,極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式

  C.風(fēng)險管理不能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)

  D.健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值

  E.風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

  40.巴塞爾委員會對實施高級計量法提 m 的具體標準包括( )等方面。

  A.資格要求

  B.定性標準

  C.定量標準

  D.內(nèi)部數(shù)據(jù)要求

  E.外部數(shù)據(jù)要求

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