一、單項選擇題(本大題共 90 個小題，每小題 0.5 分，共 45 分。在以下各小題所給出的四個選項中，只有一個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內)

　　1.在商業(yè)銀行中，起維護市場信心、充當保護存款者的緩沖器作用的是( )。

　　A.銀行現金流

　　B.銀行資本金

　　C.銀行負債

　　D.銀行準備金

　　2.商業(yè)銀行風險管理的核心要素不包括( )。

　　A.價格確認

　　B.降低風險

　　C.技術支持

　　D.模型創(chuàng)新

　　3.遠期匯率的決定因素不包括( )。

　　A.即期匯率

　　B.交易規(guī)模

　　C.期限

　　D.兩種貨幣之間的利率差

　　4.銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是( )。

　　A.市場準入

　　B.機構設置

　　C.業(yè)務開展

　　D.高級管理人員聘用

　　5.巴塞爾委員會頒布的《巴塞爾新資本協(xié)議》中明確提出，( )形成三大支柱，共同為促進金融體系的安全和穩(wěn)健發(fā)揮作用。

　　A.資本構成、內部審計、市場競爭

　　B.資本要求、監(jiān)督監(jiān)管、市場競爭

　　C.資本要求、監(jiān)督檢查、市場紀律

　　D.資本比例、外部審計、市場紀律

試題來源:[銀行從業(yè)2020年銀行從業(yè)《風險管理(初級)》考試題庫 】 2020年銀行從業(yè)初級無基礎取證班，送VIP題庫 教材精講班+考點強化班+�？碱A測班+習題班，助力通關！掃描二維碼或直接咨詢

　　6.如果離散的年復利率是10%，那么經過5年連續(xù)投資，100元錢最終獲得的總收益為( )。

　　A.150

　　B.161

　　C.173

　　D.190

　　7.( )是指某一資產或資產組合采取證券資產這一價值形態(tài)的資產運營方式。

　　A.證券化資產

　　B.資產證券化

　　C.增量貸款證券化

　　D.存量貸款證券化

　　B.第一筆 1000 萬貸款，3 年后收回 1500 萬，第二筆 2000 萬貸款，5 年后收回 3600 萬，那么哪筆貸款的年利率高?( )

　　A.第一筆

　　B.第二筆

　　C.相等

　　D.無法確定

　　9.下列不屬于盈利能力指標的是( )。

　　A.資產收益率

　　B.資本金收益率

　　C.預期損失率

　　D.凈業(yè)務收益率

　　10.商業(yè)銀行經濟資本配置的作用主要體現在( )兩個方面。

　　A.資本金管理和負債管理

　　B.資產管理和負債管理

　　C.風險管理和績效考核

　　D.流動性管理和績效考核

　　11.對內部模型計量的風險價值設定的限額是( )限額。

　　A.交易

　　B.頭寸

　　C.風險

　　D.止損

　　12.計算機出現病毒是屬于( )風險。

　　A.系統(tǒng)設計/開發(fā)

　　B.系統(tǒng)安全

　　C.數據/信息質量

　　D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性

　　13.使用高級計量法計算風險資本配置時.商業(yè)銀行在開發(fā)內部計量系統(tǒng)過程中，必須有( )嚴格的程序。

　　A.違約風險模型和模型獨立控制

　　B.技術風險模型和模型獨立預測

　　C.系統(tǒng)風險模型和模型獨立操作

　　D.操作風險模型和模型獨立驗證

　　14.根據我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，其中對流動性資產的定義里，下面不被包括在內的一項是( )。

　　A.一個月內到期的正常類貸款(不包括關注類貸款)

　　B.在中國人民銀行超額準備金存款

　　C.在國內外二級市場隨時可拋售的合格債券以及可隨時變現的合格票據資產

　　D.庫存現金

　　15.以下哪一個模型是針對市場風險的計量模型?( )

　　A.CreditMetrics

　　B.KMV 模型

　　C.VaR 模型

　　D.高級計量法

　　16.對商業(yè)銀行而言，企業(yè)的行業(yè)風險和企業(yè)風險屬于( )。

　　A.系統(tǒng)風險

　　B.非系統(tǒng)風險

　　C.A 和 B 都是

　　D.A 和 B 都不是

　　17.風險評估的方法中不包括( )。

　　A.自我評估法

　　B.因果模型法

　　C.問卷調查法

　　D.工作交流法

　　1B.一家商業(yè)銀行在交易過程中，結算系統(tǒng)發(fā)生故障導致結算失敗，下列說法正確的是( )。

　　A.此情形屬于市場風險的一種

　　B.此情形是操作風險的表現

　　C.此情形會造成交易成本下降

　　D.此情形不會引發(fā)信用風險

　　19.商業(yè)銀行的借款人由于經營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是( )。

　　A. 資產流動性風險

　　B. 負債流動性風險

　　C. 流動性過剩

　　D.以上都不對

　　20.商業(yè)銀行的核心資本充足率指標不得低于( )，資本充足率不得低于( )，附屬資本最高不得超過核心資本的( )、

　　A.4%;8%;90%

　　B.4%;6%;90%

　　C.6%;7%;100%

　　D.6%;8%;100%