二、多項(xiàng)選擇題(本大題共 40 個(gè)小題，每小題 1 分，共 40 分。在以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中，有 2 個(gè)或 2 個(gè)以上選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填人括號(hào)內(nèi))

　　1.影響期權(quán)價(jià)值的主要因素包括( )。

　　A.標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格

　　B.期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格

　　C.期權(quán)的到期期限

　　D.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率

　　E.標(biāo)的資產(chǎn)歷史平均收益率

　　2.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括( )。

　　A.聘用員工做法和工作場(chǎng)所安全性

　　B.業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈

　　C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法

　　D.實(shí)物資產(chǎn)損壞

　　E.外部欺詐

　　3.下列關(guān)于缺口分析的理解，正確的有( )。

　　A.缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益影響的一種方法

　　B.某時(shí)間段的缺口乘以假定的利率變動(dòng)，得出這一利率變動(dòng)對(duì)凈利息收入變動(dòng)的大致影響

　　C.當(dāng)某一時(shí)間段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)債敏感型缺口

　　D.在正缺口情況下，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入下降

　　E.在負(fù)缺口情況下，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

　　4.下列屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的有( )。

　　A.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B.股票風(fēng)險(xiǎn)

　　C.違約風(fēng)險(xiǎn)

　　D.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　E.商品風(fēng)險(xiǎn)

　　5.商業(yè)銀行內(nèi)部控制包括的主要要素有( )。

　　A.內(nèi)部控制環(huán)境

　　B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估

　　C.內(nèi)部控制措施

　　D.信息交流與反饋

　　E.監(jiān)督、評(píng)價(jià)與糾正

　　6.連續(xù)營(yíng)業(yè)方案應(yīng)該是一個(gè)全面的計(jì)劃，具體包括( )。

　　A.業(yè)務(wù)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　8.面臨災(zāi)難時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施

　　C.常年持續(xù)性/經(jīng)營(yíng)性的恢復(fù)程序和計(jì)劃

　　D.恰當(dāng)?shù)闹卫斫Y(jié)構(gòu)、危機(jī)和事故管理

　　E.持續(xù)經(jīng)營(yíng)意識(shí)培訓(xùn)

　　7.下列關(guān)于良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系作用的說法，正確的有( )。

　　A.能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失

　　B.能夠確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價(jià)水平

　　C.能夠減少進(jìn)入新市場(chǎng)的阻礙

　　D.能夠吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強(qiáng)化自身競(jìng)爭(zhēng)力

　　E.能夠完全避免風(fēng)險(xiǎn)事件和未來?yè)p失

　　8.違約概率和不良貸款率是兩個(gè)概念，關(guān)于違約和不良兩者關(guān)系的說法，正確的有( )。

　　A.違約是針對(duì)客戶的，不良是針對(duì)款項(xiàng)的

　　B.一般來說，不良貸款率高于違約概率

　　C.違約借款人的正常資產(chǎn)容易變成不良資產(chǎn)

　　D.不良是違約的判斷標(biāo)準(zhǔn)

　　E.違約概率和不良貸款率都是關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的主要指標(biāo)

　　9.商業(yè)銀行員工由于知識(shí)或技能匱乏而給商業(yè)銀行造成風(fēng)險(xiǎn)的主要行為模式包括( )。

　　A.在工作中，自己意識(shí)不到缺乏必要的知識(shí)，按照自己認(rèn)為正確而實(shí)際錯(cuò)誤的方式工作

　　B.意識(shí)到自己缺乏必要的知識(shí)，但是出于顏面或者其他原因而不向管理層提出或者聲明其無法勝任某一工作或者不能處理面對(duì)的情況

　　C.意識(shí)到自己缺乏必要的知識(shí)，積極努力學(xué)習(xí)，盡快提高自己的業(yè)務(wù)水平

　　D.意識(shí)到本身缺乏必要的知識(shí)，并進(jìn)而利用這種缺陷

　　E.意識(shí)到本身缺乏必要的知識(shí)，提出離開相應(yīng)的工作崗位

　　10.商業(yè)銀行的法人信貸業(yè)務(wù)包括( )。

　　A.法人客戶貸款業(yè)務(wù)

　　B.貼現(xiàn)業(yè)務(wù)

　　C.個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款

　　D.商業(yè)銀行承兌匯票業(yè)務(wù)

　　E.消費(fèi)信貸

　　11.商業(yè)銀行一般采用定性描述和定量指標(biāo)相結(jié)合的方式闡述風(fēng)險(xiǎn)偏好。下列屬于定量指標(biāo)的是( )。

　　A.資本類指標(biāo)

　　B.收益類指標(biāo)

　　C.風(fēng)險(xiǎn)類指標(biāo)

　　D.零容忍度類指標(biāo)

　　E.監(jiān)測(cè)類指標(biāo)

　　12.計(jì)量違約損失率的方法主要有( )。

　　A.市場(chǎng)價(jià)值法

　　B.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

　　C.回收現(xiàn)金流法

　　D.監(jiān)管映射法

　　E.專家判斷法

　　13.國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行界普遍認(rèn)為有助于改善其聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳操作實(shí)踐是( )。

　　A.強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)

　　B.確保實(shí)現(xiàn)承諾

　　C.確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)

　　D.從投訴和批評(píng)中積累早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)

　　E.盡量保持大多數(shù)利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致

　　14.下列關(guān)于資產(chǎn)證券化種類的說法正確的有( )。

　　A.狹義的資產(chǎn)證券化包括以下四類：信貸資產(chǎn)證券化、實(shí)體資產(chǎn)證券化、證券資產(chǎn)證券化、現(xiàn)金資產(chǎn)證券化

　　B.根據(jù)產(chǎn)生現(xiàn)金流的基礎(chǔ)資產(chǎn)類型不同可分為：住房抵押貸款證券(MBS)和資產(chǎn)支持證券(ABS)

　　C.從資產(chǎn)質(zhì)量看可分為：不良貸款(次級(jí)貸款)證券化和優(yōu)良貸款證券化

　　D.從貸款的會(huì)計(jì)核算方式看，可分為存量貸款證券化和增量貸款證券化

　　E.從貸款的形式階段看，可分為表內(nèi)貸款證券化和表外貸款證券化

　　15.零售風(fēng)險(xiǎn)暴露應(yīng)同時(shí)具備( )。

　　A.債務(wù)人是一個(gè)或幾個(gè)自然人

　　B.筆數(shù)多，單筆金額小

　　C.對(duì)發(fā)行方資產(chǎn)或收入具有剩余索取權(quán)

　　D.按照組合方式進(jìn)行管理

　　E.獲取收益主要來源是未來資本利得

　　16.商業(yè)銀行常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法包括( )。

　　A.制作風(fēng)險(xiǎn)清單

　　B-資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

　　C.情景分析法

　　D.分解分析法

　　E.失誤樹分析法

　　17.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義，當(dāng)( )發(fā)生時(shí)，債務(wù)人即被視為違約。

　　A.債務(wù)人已經(jīng)破產(chǎn)并因此將不履行償還銀行債務(wù)

　　B.商業(yè)銀行認(rèn)定，除非采取追索措施，如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對(duì)商業(yè)銀行的債務(wù)

　　C.債務(wù)人對(duì)商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期 30 天以上(含)

　　D.銀行停止對(duì)債務(wù)人貸款計(jì)息

　　E.債務(wù)人申請(qǐng)破產(chǎn)并因此將延期償還銀行債務(wù)

　　18.巴塞爾委員會(huì)提出的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露計(jì)量方法有( )。

　　A.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法

　　B.市場(chǎng)價(jià)值法

　　C.標(biāo)準(zhǔn)法

　　D.內(nèi)部評(píng)估法

　　E.內(nèi)部模型法

　　19.以下屬于銀行監(jiān)管的具體目標(biāo)的是( )。

　　A.通過審慎有效的監(jiān)管，保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的利益

　　B.通過審慎有效的監(jiān)管，增進(jìn)市場(chǎng)信心

　　C.通過審慎有效的監(jiān)管，提高銀行盈利能力

　　D.通過金融、相關(guān)金融知識(shí)的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進(jìn)公眾對(duì)現(xiàn)代金融的了解

　　E.努力減少金融犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定

　　20.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的監(jiān)督檢查內(nèi)容包括( )。

　　A.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量目標(biāo)、方法、結(jié)果的制定、報(bào)告體系是否健全

　　B.建立各類風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的原理、邏輯和模擬函數(shù)是否正確合理

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理人員是否充分理解模型設(shè)計(jì)原理，并充分應(yīng)用其結(jié)果

　　D.是否積累了足夠的歷史數(shù)據(jù)，用于計(jì)量、監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的各種主要假定、參數(shù)是否恰當(dāng)

　　E.是否建立對(duì)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的修正、檢驗(yàn)和內(nèi)部審查程序