101、 公允價值的計量方式有(ABCD)。

　　A.直接使用可獲得的市場價格

　　B.使用公認(rèn)的模型估算市場價格

　　C.根據(jù)實際支付的價格，只要不能證明該價格不具有代表性

　　D.使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場預(yù)期不沖突

　　E.根據(jù)資產(chǎn)獲得時的歷史成本

　　答案：a, b, c, d

　　102、 關(guān)于資產(chǎn)證券化的以下說法，正確的有( )。

　　A.證券化是將缺乏流動性且不具有預(yù)期穩(wěn)定現(xiàn)金流的資產(chǎn)匯集成資產(chǎn)池，通過結(jié)構(gòu)性重組，將其轉(zhuǎn)化為可以在金融市場上出售和流通的證券

　　B.信貸資產(chǎn)證券化的產(chǎn)品目前主要可分為兩大類：住房抵押貸款證券和資產(chǎn)支持證券

　　C.資產(chǎn)證券化改變了商業(yè)銀行傳統(tǒng)的“資金出借者”的角色，使商業(yè)銀行同時具有了“資產(chǎn)出售者”的職能

　　D.資產(chǎn)證券化對商業(yè)銀行的競爭發(fā)展和信用風(fēng)險管理起到了非常重要的作用

　　E.在某種程度上，證券化產(chǎn)品的屬性是由其標(biāo)的(即抵押資產(chǎn)組合)屬性所決定

　　答案：b, c, d, e

　　103、 收益率曲線圖中的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表示( )。

　　A.資產(chǎn)的到期期限

　　B.資產(chǎn)的不同市場價值

　　C.資產(chǎn)的到期收益率

　　D.資產(chǎn)的現(xiàn)值

　　E.資產(chǎn)的當(dāng)期收益率

　　答案：a, c

　　104、 市場風(fēng)險計量方法中的缺口分析的局限性是( )。

　　A.忽略同一時間段內(nèi)所有頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異

　　B.缺口分析只考慮了利率的重新定價風(fēng)險，沒有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險

　　C.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費(fèi)用的影響

　　D.缺口分析主要衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價值的影響

　　E.缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異

　　答案：a, b, c, d, e

　　105、 操作風(fēng)險的成因主要包括( )。

　　A.人員因素

　　B.內(nèi)部流程

　　C.系統(tǒng)缺陷

　　D.外部因素

　　E.其他因素

　　答案：a, b, c, d

　　106、 核心雇員流失的風(fēng)險具體體現(xiàn)為( )

　　A.核心員工的知識/技能缺乏

　　B.缺乏足夠后援/替代人員

　　C.相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄

　　D.缺乏崗位輪換機(jī)制

　　E.核心員工的欺詐行為

　　答案：b, c, d

　　107、 操作風(fēng)險成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括哪幾個方面?( )。

　　A.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量

　　B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定

　　C.系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險

　　D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性

　　E.系統(tǒng)開發(fā)、維護(hù)成本過高

　　答案：a, b, c, d

　　108、 操作風(fēng)險基本指標(biāo)法的計算中涉及( )。

　　A.前三年中各年為正的總收入

　　B.前三年中總收入為正數(shù)的年數(shù)

　　C.巴塞爾委員會專門設(shè)定的乘數(shù)因子

　　D.前三年的總收入

　　E.所計量的總的年數(shù)

　　答案：a, b, c

　　109、 根據(jù)巴塞爾委員會規(guī)定，為了具備使用操作風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足( )。

　　A.董事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險管理架構(gòu)

　　B.銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且確實可行的操作風(fēng)險管理系統(tǒng)

　　C.銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領(lǐng)域采用該方法

　　D.必須具備完善、健康的公司治理結(jié)構(gòu)

　　E.必須設(shè)立有專門的風(fēng)險管理委員會，受董事會直接領(lǐng)導(dǎo)

　　答案：a, b, c

　　110、 商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險的評估與控制，需要具備( )

　　A.完善的公司治理結(jié)構(gòu)

　　B.健全的內(nèi)部控制體系

　　C.普及合規(guī)管理文化

　　D.集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)

　　E.強(qiáng)大的研發(fā)實力

　　答案：a, b, c, d

　　111、 以下論述正確的是( )。

　　A.對商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對銀行信用和利率水平不是很敏感

　　B.對商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對銀行信用和利率水平很敏感

　　C.對商業(yè)銀行而言，公司/機(jī)構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平不是很敏感

　　D.對商業(yè)銀行而言，公司/機(jī)構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平很敏感

　　E.零售存款客戶和公司/機(jī)構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平都很不敏感

　　答案：a, d

　　112、 關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險報告的以下說法，正確的有( )。

　　A.商業(yè)銀行各個層面都需要有效使用風(fēng)險報告

　　B.風(fēng)險報告需要在不同級別以及不同部門之間傳遞

　　C.為保證風(fēng)險管理部門的獨(dú)立性，風(fēng)險報告易只在上下級之間進(jìn)行傳遞

　　D.在向外部提供風(fēng)險分析報告時，需要把握的重點(diǎn)是規(guī)范操作

　　E.風(fēng)險報告只要滿足監(jiān)管當(dāng)局和自身風(fēng)險管理與內(nèi)控需要即可，不必在乎形式或流程

　　答案：a, b, d

　　113、 衡量商業(yè)銀行流動性的指標(biāo)中，貸款總額與核心存款比率這一指標(biāo)可以通過( )換算得到。

　　A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

　　B.核心存款比例

　　C.貸款總額與總資產(chǎn)比率

　　D.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率

　　E.大額負(fù)債依賴度

　　答案：b, c

　　114、 流動性風(fēng)險預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)包括( )。

　　A.盈利水平

　　B.產(chǎn)品業(yè)務(wù)的風(fēng)險水平

　　C.資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)

　　D.資產(chǎn)負(fù)債質(zhì)量

　　E.高官層人事更替

　　答案：a, b, c, d

　　115、 以下哪些是聲譽(yù)風(fēng)險管理中應(yīng)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容是( )。

　　A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念

　　B.有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險管理流程及政策

　　C.深入理解不同利益持有者對自身的期望值

　　D.有明確記載的危機(jī)處理/決策流程

　　E.建設(shè)學(xué)習(xí)型組織

　　E

　　答案：a, b, c, d, e

　　116、 國內(nèi)銀行界普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險管理的最好辦法是( )。

　　A.推行全面風(fēng)險管理理念

　　B.改善公司治理

　　C.預(yù)先做好危機(jī)防范準(zhǔn)備

　　D.確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理

　　E.加強(qiáng)對聲譽(yù)風(fēng)險的量化分析

　　答案：a, b, c, d

　　117、 銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為( )。

　　A.公共性質(zhì)論

　　B.利益沖突論

　　C.債券保護(hù)論

　　D銀行風(fēng)險論.

　　E.適度競爭論

　　答案：a, b, c, d, e

　　118、 銀行風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測評價應(yīng)遵循哪些原則( )。

　　A.準(zhǔn)確性原則

　　B.可比性原則

　　C.及時性原則

　　D.持續(xù)性原則

　　E.保密性原則

　　E

　　答案：a, b, c, d, e

　　119、 我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)包括( )。

　　A.不良資產(chǎn)率

　　B.不良貸款率

　　C.貸款損失準(zhǔn)備率

　　D單一客戶授信集中度.

　　E.預(yù)期損失率

　　答案：a, b, c, d, e

　　120、 我國銀行監(jiān)管領(lǐng)域所依托的主要法律包括( )。

　　A.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》

　　B.《中國人民銀行法》

　　C.《商業(yè)銀行法》

　　D.《行政許可法》

　　E.《巴塞爾新資本協(xié)議》

　　答案：a, b, c, d