61、 關(guān)于久期缺口，以下的敘述中正確的是( )。

　　A、久期缺口的數(shù)值越小，銀行對利率的變化就越不敏感

　　B、當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則銀行最終的市場價值將增加

　　C、當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率下降，則銀行最終的市場價值將減少

　　D、久期缺口是負(fù)債加權(quán)平均久期與資產(chǎn)加權(quán)平均久期和資產(chǎn)負(fù)債率乘積的差額

　　A B C D

　　答案：c

　　62、 計算VaR值的基本方法有方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法，這三種方法中需要?dú)v史數(shù)據(jù)支持的是( )。

　　A、歷史模擬法和方差-協(xié)方差法

　　B、蒙特卡洛模擬法和方差―協(xié)方差法

　　C、歷史模擬法、蒙特卡洛模擬法

　　D、方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

　　A B C D

　　答案：d

　　63、 如果期權(quán)的執(zhí)行價格優(yōu)于標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價格，該期權(quán)稱為( )。

　　A、平價期權(quán)

　　B、價內(nèi)期權(quán)

　　C、價外期權(quán)

　　D、買方期權(quán)

　　A B C D

　　答案：b

　　64、 銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類，關(guān)于交易賬戶的以下說法中，不正確的是( )。

　　A、計入該賬戶的頭寸在交易方面要受到條款限制

　　B、銀行應(yīng)對該賬戶的頭寸進(jìn)行準(zhǔn)確估值

　　C、該賬戶中的項目通常按市場價格計價

　　D、銀行的存貸款業(yè)務(wù)不能歸入該賬戶

　　A B C D

　　答案：a

　　65、 關(guān)于公允價值、名義價值、市場價值的以下說法，不正確的是( )。

　　A、國際會計準(zhǔn)則委員會將公允價值定義為：“公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值”

　　B、市場價值是指在評估基準(zhǔn)日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值

　　C、與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括

　　D、在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價值

　　A B C D

　　答案：b

　　通過公平交易而不是自愿交易。

　　66、 核心雇員流失引發(fā)的風(fēng)險屬于人員因素引起的操作風(fēng)險，它體現(xiàn)為對關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險，下列哪一項不是這種風(fēng)險的表現(xiàn)?( )

　　A、缺乏足夠的后援/替代人員

　　B、相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄

　　C、雇員福利支出增加

　　D、缺乏崗位輪換機(jī)制

　　A B C D

　　答案：c

　　67、 內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險包括財務(wù)/會計錯誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計缺陷、錯誤監(jiān)控/報告、結(jié)算/支付錯誤、交易/定價錯誤六個方面。抵押權(quán)證和房產(chǎn)證丟失引起的操作風(fēng)險屬于哪一方面?( )

　　A、財務(wù)/會計錯誤

　　B、文件合同缺陷

　　C、錯誤監(jiān)控/報告

　　D、結(jié)算支付錯誤

　　A B C D

　　答案：b

　　68、 在影響操作風(fēng)險的因素中，交易/定價錯誤是指( )

　　A、為預(yù)測到市場的變化，需要重新調(diào)整銀行產(chǎn)品的價格

　　B、與市場上同類金融產(chǎn)品的定價有很大差別

　　C、銀行員工專業(yè)知識相對卻乏，無法為產(chǎn)品定價

　　D、未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤

　　A B C D

　　答案：d

　　69、 巴塞爾委員會對實(shí)施高級計量法提出了具體的標(biāo)準(zhǔn)，對于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計量還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備 ( ) 年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。

　　A、至少3年

　　B、至少5年

　　C、至多5年

　　D、至多10年

　　A B C D

　　答案：b

　　70、 一商業(yè)銀行的某筆違約貸款的違約風(fēng)險暴露為100萬人民幣，為了追討該貸款，共花費(fèi)銀行5萬人民幣，最終回收金額為80萬人民幣，則該筆貸款的違約損失率為( )。

　　A.5%

　　B.15%

　　C.20%

　　D.25%

　　A B C D

　　答案：d

　　1-(80-5)/100=25%

　　71、 操作風(fēng)險評估的原則之一是自下而上，也就是說，要全面識別和評估經(jīng)營管理中存在的操作風(fēng)險因素，必須將風(fēng)險控制的關(guān)口前移，自下而上逐級開展操作風(fēng)險的識別與評估。這是因為( )

　　A、下級的業(yè)務(wù)種類少，相對簡單容易識別，因此需從易到難、自下而上的評估

　　B、自下而上的原則符合下級向上級匯報的規(guī)范

　　C、操作風(fēng)險往往發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機(jī)構(gòu)和經(jīng)營管理流程的薄弱環(huán)節(jié)

　　D、上級的問題通常包含在下級出現(xiàn)的問題中

　　A B C D

　　答案：c

　　72、 操作風(fēng)險評估方法中，自我評估法從哪兩個角度來評估風(fēng)險的大小?( )

　　A、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險

　　B、風(fēng)險分布和損失發(fā)生的概率

　　C、損失金額和發(fā)生概率

　　D、信用風(fēng)險和操作風(fēng)險

　　A B C D

　　答案：c

　　73、 相比較而言，下列哪項業(yè)務(wù)是最容易引發(fā)操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)?( )

　　A、柜臺業(yè)務(wù)

　　B、法人信貸業(yè)務(wù)

　　C、個人信貸業(yè)務(wù)

　　D、資金交易業(yè)務(wù)

　　A B C D

　　答案：a

　　74、 代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)。其主要操作風(fēng)險點(diǎn)包括人員因素、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，銷售時進(jìn)行不恰當(dāng)?shù)膹V告和不真實(shí)宣傳，錯誤和誤導(dǎo)銷售，屬于( )操作風(fēng)險點(diǎn).

　　A、人員因素

　　B、外部事件

　　C、內(nèi)部流程

　　D、系統(tǒng)缺陷

　　A B C D

　　答案：c

　　75、 員工人均培訓(xùn)數(shù)量是眾多操作風(fēng)險關(guān)鍵指標(biāo)的一項，它反映出商業(yè)銀行在以提高員工工作技能方面所作出的努力。如果商業(yè)銀行總培訓(xùn)費(fèi)用增加但人均培訓(xùn)費(fèi)用下降，意味著( )

　　A、部分員工沒有受到應(yīng)有的培訓(xùn)

　　B、多數(shù)員工受到應(yīng)有的培訓(xùn)

　　C、員工培訓(xùn)效率上升

　　D、員工培訓(xùn)效率下降

　　A B C D

　　答案：a

　　76、 在操作風(fēng)險關(guān)鍵指標(biāo)中，客戶投訴占比屬于人員風(fēng)險指標(biāo)類，客戶投訴反應(yīng)了商業(yè)銀行正確處理包括行政事務(wù)在內(nèi)的能力，同時也體現(xiàn)了客戶對商業(yè)銀行服務(wù)的滿意程度�？蛻敉对V比的計算公式是( )

　　A、已解決的客戶投訴數(shù)量/所有客戶投訴數(shù)量

　　B、所有服務(wù)客戶投訴數(shù)量/所有服務(wù)交易數(shù)量

　　C、每項產(chǎn)品已解決的投訴數(shù)量/該項產(chǎn)品的投訴數(shù)量

　　D、每項產(chǎn)品客戶投訴數(shù)量/該產(chǎn)品交易數(shù)量

　　A B C D

　　答案：d

　　77、 以下各指標(biāo)都可用于衡量商業(yè)銀行的流動性，其中數(shù)值越高說明商業(yè)銀行流動性越差的是( )。

　　A、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

　　B、核心存款比例

　　C、貸款總額與核心存款的比率

　　D、流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率

　　A B C D

　　答案：c

　　78、 商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了( )

　　A、久期缺口

　　B、現(xiàn)金缺口

　　C、融資缺口

　　D、信貸缺口

　　A B C D

　　答案：c

　　79、 假設(shè)某商業(yè)銀行的敏感負(fù)債為3000億元，法定儲備率為8%，提取流動資金比例為80%;脆弱資金為2500億元，法定儲備率為5%，提取流動資金比例為30%;核心存款為4000億元，法定儲備率為3%　　，提取流動資金比例為15%，新增貸款為120億元，提取流動資金比例為100%。該銀行的流動性需求為( )

　　A、3622.5億元

　　B、367.5億元

　　C、3870億元

　　D、3750億元

　　A B C D

　　答案：a

　　0.8×3000×(1-8%)+0.3×2500×(1—5%)+0.15×4000×(1-3%)+120×!=3622.5

　　80、 如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動性需求( )流動性來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風(fēng)險就發(fā)生了。

　　A、大于

　　B、小于

　　C、等于

　　D、以上都不對

　　A B C D

　　答案：a