一、單選題(共90題，每小題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯(cuò)選均不得分。

　　1�钡湫偷慕M合信用模型通常采用( )法通過對可能的情景進(jìn)行模擬來計(jì)算組合中多種資產(chǎn)的相關(guān)性。

　　A�辟Y產(chǎn)分組

　　B�奔�中度指標(biāo)

　　C�泵商乜�洛模擬

　　D�睔v史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代

　　2��( )是指協(xié)議雙方同意在約定的將來某個(gè)日期按約定的條件買入或賣出一定標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量的某種金融工具的標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)議。

　　A�逼谪浐霞sB�钡羝诤霞sC�逼跈�(quán)合約D�边h(yuǎn)期合約

　　3��( )不屬于事前風(fēng)險(xiǎn)控制手段。

　　A�憋L(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B�憋L(fēng)險(xiǎn)規(guī)避C�憋L(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償D�憋L(fēng)險(xiǎn)分散

　　4�苯�(jīng)濟(jì)資本是指在一個(gè)給定的置信水平下，用來吸收或緩沖所有風(fēng)險(xiǎn)帶來的非預(yù)期損失的資本。置信水平由銀行的管理層規(guī)定，選擇的置信水平越高，發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的概率就( )。

　　A�辈蛔傿�痹降虲�痹礁逥�睙o法判斷

　　5�憋L(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心是( )。

　　A�憋L(fēng)險(xiǎn)管理理念B�敝�識C�敝贫菵�眱�(nèi)部控制

試題來源:[銀行從業(yè)2019年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理(初級)》考試題庫 】 2019年銀行從業(yè)初級無基礎(chǔ)取證班，送VIP題庫 教材精講班+考點(diǎn)強(qiáng)化班+�？碱A(yù)測班+習(xí)題班，助力通關(guān)！掃描二維碼或直接咨詢

　　6�毕铝嘘P(guān)于財(cái)務(wù)比率的表述，正確的是( )。

　　A�庇�利能力比率體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力

　　B�备軛U比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力

　　C�绷鲃有员嚷视糜隗w現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力

　　D�毙�率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力

　　7�奔僭O(shè)某商業(yè)銀行以市場價(jià)值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=1 000億元，負(fù)債L=800億元，資產(chǎn)久期為DA=5年，負(fù)債久期為DL=4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5%上升到5.5%，則利率變化使銀行的價(jià)值變化( )億元。

　　A��8.53

　　B��-8.53

　　C��9.00

　　D��-9.00

　　8�便y行用3年期美元存款作為3年期歐元貸款的融資來源，存款按照倫敦同業(yè)拆借 市場利率每年定價(jià)一次，而貸款按照美國國庫券利率每年定價(jià)一次;該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。銀行所面臨的市場風(fēng)險(xiǎn)不包括( )。

　　A�逼跈�(quán)性風(fēng)險(xiǎn)B�被鶞�(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C�眳R率風(fēng)險(xiǎn)D�敝匦露▋r(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　9�毕铝辛鲃有员O(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算公式，正確的是( )。

　　A�绷鲃有员壤�=流動性負(fù)債余額÷流動性資產(chǎn)余額×100%

　　B�比嗣駧懦�額準(zhǔn)備金率=在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款÷人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100%

　　C�焙诵呢�(fù)債比率=核心負(fù)債期末余額÷總負(fù)債期末余額×100%

　　D�绷鲃有匀笨诼�=流動性缺口÷到期流動性資產(chǎn)×100%

　　10�毕铝嘘P(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是( )。

　　A�敝毓纼�備指商業(yè)銀行經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)，對固定資產(chǎn)進(jìn)行重估時(shí)，固定資產(chǎn)公允價(jià)值與賬面價(jià)值之間的正差額

　　B�比翥y監(jiān)會認(rèn)為重估作價(jià)是審慎的，這類重估儲備可以列入附屬資本，但計(jì)入附屬資本的部分不超過重估儲備的70%

　　C�眱�(yōu)先股是商業(yè)銀行發(fā)行的，給予投資者在收益分配、剩余資產(chǎn)分配等方面優(yōu)先權(quán)利的股票

　　D�鄙贁�(shù)股權(quán)指在合并報(bào)表時(shí)，母銀行凈經(jīng)營成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于子銀行的部分

　　11�毕铝嘘P(guān)于資本的說法，正確的是( )。

　　A�苯�(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本

　　B�睍�計(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本

　　C�苯�(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

　　D�北O(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本

　　12�毕铝嘘P(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是( )。

　　A�毙庞蔑L(fēng)險(xiǎn)只有當(dāng)違約實(shí)際發(fā)生時(shí)才會產(chǎn)生

　　B�睂ι虡I(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來源

　　C�毙庞蔑L(fēng)險(xiǎn)包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式

　　D�苯灰讓κ中庞迷u級的下降不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)

　　13�倍喾N信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中( )直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。

　　A�盋redit Metrics模型

　　B�盋redit Portfolio View模型

　　C�盋redit Risk+模型

　　D�盋redit Monitor模型

　　14�蹦炽y行2006年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1 100億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80%，則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為( )億元。

　　A��880 B ��1 375 C��1 100 D��1 000

　　15�鄙唐穬r(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價(jià)格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。這里的商品不包括( )。

　　A�贝蠖笲�笔�油C�便~D�秉S金

　　16�毕铝嘘P(guān)于貨幣互換的說法，不正確的是( )。

　　A�必泿呕�換是指交易雙方基于不同的貨幣進(jìn)行的互換交易

　　B�必泿呕�換通常需要在互換交易的期初和期末交換本金，不同貨幣本金的數(shù)額由事先確定的匯率決定

　　C�必泿呕�換既明確了利率的支付方式，又確定了匯率

　　D�必泿呕�換交易雙方規(guī)避了利率和匯率波動造成的市場風(fēng)險(xiǎn)

　　17�痹谧晕以u估法中，下列操作風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制評估的工作流程各階段，按照先后順序排序結(jié)果是( )。

　　(1)全員風(fēng)險(xiǎn)識別與報(bào)告

　　(2)控制活動識別與評估

　　(3)制定與實(shí)施控制優(yōu)化方案

　　(4)報(bào)告自我評估工作與日常監(jiān)控

　　(5)作業(yè)流程分析和風(fēng)險(xiǎn)識別與評估

　　A��(1)(2)(3)(4)(5)B��(4)(1)(5)(3)(2)

　　C��(4)(2)(3)(1)(5)D��(1)(5)(2)(3)(4)

　　18�比绻�銀行的總資產(chǎn)為1 000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，應(yīng)收存款為10億元，現(xiàn)金頭寸為5億元，總負(fù)債為900億元，則該銀行核心存款比例等于( )。

　　A��0.1

　　B��0.2

　　C��0.3

　　D��0.4

　　19�蹦�3000萬美元的1年期借款承諾由3個(gè)月期的歐洲貨幣期貨合約來保值，合約的名義本金為300萬美元。那么此項(xiàng)貸款承諾的套保比率為( )。

　　A��35B��38C��40D��60

　　20�毕铝嘘P(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)分類的說法，正確的是( )。

　　A�备吖芷墼p屬于可降低的風(fēng)險(xiǎn)

　　B�苯灰撞铄e(cuò)和記賬差錯(cuò)屬于可規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)

　　C�被馂�(zāi)和搶劫屬于可規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)

　　D�备淖兪袌龆ㄎ粚儆诳梢�(guī)避風(fēng)險(xiǎn)