7、商業(yè)銀行資本發(fā)揮的作用主要體現(xiàn)在(　)。

　　A、為商業(yè)銀行提供融資

　　B、吸收和消化損失

　　C、限制業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)

　　D、維持市場(chǎng)信心

　　E、為風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力

　　【正確答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本題考查資本的定義和作用。商業(yè)銀行資本發(fā)揮的作用比一般企業(yè)更為重要，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：第一，資本為商業(yè)銀行提供融資;第二，吸收和消化損失;第三，限制業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性;第四，維持市場(chǎng)信心;第五，為風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力。參見教材P17。

　　8、核心一級(jí)資本包括(　)。

　　A、實(shí)收資本或普通股

　　B、資本公積可計(jì)入部分

　　C、盈余公積

　　D、一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　E、未分配利潤(rùn)

　　【正確答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本題考查監(jiān)管資本的構(gòu)成。核心一級(jí)資本包括：實(shí)收資本或普通股、資本公積可計(jì)入部分、盈余公積、一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備、未分配利潤(rùn)、少數(shù)股東資本可計(jì)入部分。參見教材P18。

　　9、二級(jí)資本不包括(　)。

　　A、盈余公積

　　B、一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　C、二級(jí)資本工具及其溢價(jià)

　　D、少數(shù)股東資本可計(jì)入部分

　　E、未分配利潤(rùn)

　　【正確答案】 ABE

　　【答案解析】 本題考查二級(jí)資本。二級(jí)資本包括：二級(jí)資本工具及其溢價(jià)、超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分、少數(shù)股東資本可計(jì)入部分。參見教材P18。

　　三、判斷題

　　1、風(fēng)險(xiǎn)被定義為未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性。(　)

　　【正確答案】 對(duì)

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險(xiǎn)的定義。風(fēng)險(xiǎn)被定義為未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性。參見教材P3。

　　2、災(zāi)難性損失是指超出預(yù)期損失之外的可能威脅到商業(yè)銀行安全性和流動(dòng)性的重大損失。(　)

　　【正確答案】 錯(cuò)

　　【答案解析】 本題考查災(zāi)難性損失。災(zāi)難性損失是指超出非預(yù)期損失之外的可能威脅到商業(yè)銀行安全性和流動(dòng)性的重大損失。參見教材P5。

　　3、市場(chǎng)對(duì)沖是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合具有的對(duì)沖特性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。(　)

　　【正確答案】 錯(cuò)

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。自我對(duì)沖是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合具有的對(duì)沖特性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。參見教材P6。

　　4、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略制定的原則是“沒有風(fēng)險(xiǎn)就沒有收益”。(　)

　　【正確答案】 對(duì)

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略制定的原則是“沒有風(fēng)險(xiǎn)就沒有收益”，即在規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)自然也失去了在這一業(yè)務(wù)領(lǐng)域獲得收益的機(jī)會(huì)。參見教材P6。

　　5、信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)基礎(chǔ)金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響是其債務(wù)的全部賬面價(jià)值。(　)

　　【正確答案】 錯(cuò)

　　【答案解析】 本題考查信用風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)基礎(chǔ)金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響不同，對(duì)基礎(chǔ)金融產(chǎn)品(如債券、貸款)而言，信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失最多是其債務(wù)的全部賬面價(jià)值;而對(duì)衍生產(chǎn)品而言，對(duì)手違約造成的損失雖然會(huì)小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失不容忽視。參見教材P7—8。

　　6、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)。(　)

　　【正確答案】 錯(cuò)

　　【答案解析】 本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種多維風(fēng)險(xiǎn)。參見教材P9。

　　7、法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭(zhēng)議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。(　)

　　【正確答案】 對(duì)

　　【答案解析】 本題考查法律風(fēng)險(xiǎn)。法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭(zhēng)議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。參見教材P10。

　　8、本質(zhì)上，商業(yè)銀行就是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的金融機(jī)構(gòu)，以經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)為其盈利的根本手段。(　)

　　【正確答案】 對(duì)

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)。本質(zhì)上，商業(yè)銀行就是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的金融機(jī)構(gòu)，以經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)為其盈利的根本手段。參見教材P12。

　　9、商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理過程中，能否對(duì)金融產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行科學(xué)、合理定價(jià)，直接決定了商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)能力和盈利能力。(　)

　　【正確答案】 對(duì)

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)。商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理過程中，能否對(duì)金融產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行科學(xué)、合理定價(jià)，直接決定了商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)能力和盈利能力。參見教材P13。

　　10、20世紀(jì)60年代以前，商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)中最直接、最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來自負(fù)債業(yè)務(wù)。(　)

　　【正確答案】 錯(cuò)

　　【答案解析】 本題考查商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展。20世紀(jì)60年代以前，商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)中最直接、最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來自資產(chǎn)業(yè)務(wù)(如貸款等)。參見教材P14。

　　11、資本是商業(yè)銀行發(fā)放貸款和進(jìn)行投資的資金來源之一。(　)

　　【正確答案】 對(duì)

　　【答案解析】 本題考查資本的定義和作用。與其他企業(yè)一樣，資本是商業(yè)銀行發(fā)放貸款(尤其是長(zhǎng)期貸款)和進(jìn)行投資的資金來源之一。參見教材P17。