81.多種信用風險組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中( )直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。

　　A.CreditMetrics模型

　　B.CreditPortfolioView模型

　　C.CreditRisk+模型

　　D.CreditMonitor模型

　　82.符合《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法要求的內(nèi)部評級體系應(yīng)具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度，這兩個維度分別是( )。

　　A.客戶評級必須針對客戶的違約風險，債項評級必須反映交易本身特定的風險要素

　　B.債項違約損失程度，預(yù)期損失

　　C.每一等級客戶違約概率，客戶組合的違約概率

　　D.時間維度，空間維度

　　83.商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性是指( )。

　　A.商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售

　　B.商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時獲得所需要的資金

　　C.商業(yè)銀行流動資產(chǎn)數(shù)量的多少

　　D.商業(yè)銀行流動資產(chǎn)減去流動負債的值的大小

　　84.如果商業(yè)銀行對市場利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)?( )

　　A.將短期借款與長期貸款匹配

　　B.將長期借款與長期貸款匹配

　　C.將短期借款與短期貸款匹配

　　D.資產(chǎn)和負債的期限結(jié)構(gòu)比較平衡

　　85.下列關(guān)于貸款遷徙率指標計算的說法，不正確的是( )。

　　A.正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%

　　B.期初關(guān)注類貸款期間減少金額是指期初關(guān)注類貸款中，在報告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款

　　C.次級類貸款遷徙率：期初次級類貸款向下遷徙金額/(期初次級類貸款余額-期初次級類貸款期間減少金額)×100%

　　D.期初次級類貸款向下遷徙金額，是指期初次級類貸款中，在報告期末分類為可疑類的貸款余額

　　86.2005年6月17日，萬事達卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達、維薩等機構(gòu)在內(nèi)的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取，這種風險屬于( )引發(fā)的風險。

　　A.人員因素

　　B.系統(tǒng)缺陷

　　C.內(nèi)部流程

　　D.外部事件

　　87.下列關(guān)于操作風險分類的說法，正確的是( )。

　　A.高管欺詐屬于可降低的風險

　　B.交易差錯和記賬差錯屬于可規(guī)避的風險

　　C.火災(zāi)和搶劫屬于可規(guī)避的風險

　　D.改變市場定位屬于可規(guī)避風險

　　88.最常用的規(guī)避匯率風險、固定外匯成本的方法是( )。

　　A.即期外匯買賣

　　B.遠期利率和約

　　C.遠期外匯交易

　　D.遠期股票買賣

　　89.下列關(guān)于財務(wù)比率的表述，正確的是( )。

　　A.盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力

　　B.杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力

　　C.流動性比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力

　　D.效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力

　　90.下列關(guān)于信用評分模型的說法，正確的是( )。

　　A.信用評分模型是建立在對當前市場數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上

　　B.信用評分模型可以給出客戶信用風險水平的分數(shù)

　　C.信用評分模型可以提供客戶違約概率的準確數(shù)值

　　D.信用評分模型可以及時反映企業(yè)信用狀況的變化