【例題】(　)指由于某一國家或地區(qū)經濟、政治、社會文化及事件，導致該國家或地區(qū)借款人或債務人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務，或使商業(yè)銀行在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風險。

　　A.流動性風險　　B.國別風險

　　C.匯率風險　　　D.市場風險

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查國別風險的定義。國別風險指由于某一國家或地區(qū)經濟、政治、社會文化及事件，導致該國家或地區(qū)借款人或債務人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務，或使商業(yè)銀行在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風險。

　　【例題】下列屬于國別風險的是(　)。

　　A.轉移風險　　B.主權風險

　　C.傳染風險　　D.微觀經濟風險

　　E.政治風險

　　『正確答案』ABCE

　　『答案解析』本題考查國別風險。國別風險的主要類型包括7類：轉移風險、主權風險、傳染風險、貨幣風險、宏觀經濟風險、政治風險、間接國別風險。

　　【例題】(　)指借款人或債務人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務的風險。

　　A.轉移風險　　B.主權風險

　　C.傳染風險　　D.貨幣風險

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考查轉移風險的定義。轉移風險指借款人或債務人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務的風險。

　　【例題】(　)指外國政府沒有能力或者拒絕償付其直接或間接外幣債務的可能性。

　　A.轉移風險　　B.主權風險

　　C.傳染風險　　D.貨幣風險

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查主權風險的定義。主權風險指外國政府沒有能力或者拒絕償付其直接或間接外幣債務的可能性。

　　【例題】(　)指某一國家的不利狀況導致該地區(qū)其他國家評級下降或信貸緊縮的風險，即使這些國家并未發(fā)生這些不利狀況、自身信用狀況也未出現惡化。

　　A.轉移風險　　B.主權風險

　　C.傳染風險　　D.貨幣風險

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查傳染風險的定義。傳染風險指某一國家的不利狀況導致該地區(qū)其他國家評級下降或信貸緊縮的風險，即使這些國家并未發(fā)生這些不利狀況、自身信用狀況也未出現惡化。

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　　【例題】(　)指由于匯率不利變動或貨幣貶值，導致債務人持有的本國貨幣或現金流不足以支付其外幣債務的風險。

　　A.轉移風險　　B.主權風險

　　C.傳染風險　　D.貨幣風險

　　『正確答案』D

　　『答案解析』本題考查貨幣風險的定義。貨幣風險指由于匯率不利變動或貨幣貶值，導致債務人持有的本國貨幣或現金流不足以支付其外幣債務的風險。

　　【例題】(　)指債務人因本國政府采取保持本國貨幣幣值的措施而承受利率波動的風險。

　　A.轉移風險　　B.宏觀經濟風險

　　C.傳染風險　　D.貨幣風險

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查宏觀經濟風險的定義。宏觀經濟風險指債務人因本國政府采取保持本國貨幣幣值的措施而承受利率波動的風險。

　　【例題】(　)指債務人因所在國發(fā)生政治沖突、政權更替、戰(zhàn)爭等情形，或者債務人資產被國有化或被征用等情形而承受的風險。

　　A.轉移風險　　B.宏觀經濟風險

　　C.政治風險　　D.貨幣風險

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查政治風險的定義。政治風險指債務人因所在國發(fā)生政治沖突、政權更替、戰(zhàn)爭等情形，或者債務人資產被國有化或被征用等情形而承受的風險。

　　【例題】(　)指某一國家經濟、政治或社會狀況惡化，威脅到在該國有重大商業(yè)關系或利益的本國借款人的還款能力的風險。

　　A.轉移風險　　B.宏觀經濟風險

　　C.政治風險　　D.間接國別風險

　　『正確答案』D

　　『答案解析』本題考查間接國別風險。間接國別風險指某一國家經濟、政治或社會狀況惡化，威脅到在該國有重大商業(yè)關系或利益的本國借款人的還款能力的風險。

　　【例題】發(fā)生(　)事件或指標變動，則認為發(fā)生了國別風險。

　　A.主權違約

　　B.轉移事件

　　C.貨幣升值

　　D.銀行業(yè)危機

　　E.政治動蕩

　　『正確答案』ABDE

　　『答案解析』本題考查國別風險識別。發(fā)生以下事件或指標變動，則認為發(fā)生了國別風險：(1)主權違約;(2)轉移事件;(3)貨幣貶值;(4)銀行業(yè)危機;(5)政治動蕩。

　　【例題】主權違約是指主權債務人違約，違約指任何遺漏或延遲支付利息和/或本金。但是折價兌換不包括在違約中。(　)

　　『正確答案』×

　　『答案解析』本題考查國別風險識別。主權違約是指主權債務人違約，違約指任何遺漏或延遲支付利息和/或本金。折價兌換也包括在違約中。

　　【例題】(　)指借款人或債務人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯償還其境外債務，或者債務人資產被國有化或被征用等情形。

　　A.主權違約　　B.轉移事件

　　C.貨幣貶值　　D.政治動蕩

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查國別風險識別。轉移事件指借款人或債務人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯償還其境外債務，或者債務人資產被國有化或被征用等情形。

　　【例題】貨幣貶值指本地貨幣兌美元的匯率在一年內貶值超過(　)或一個更高的比例，具體貶值幅度依據年代背景或一國監(jiān)管需要。

　　A.15%

　　B.20%

　　C.25%

　　D.30%

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查國別風險識別。貨幣貶值指本地貨幣兌美元的匯率在一年內貶值超過25%或一個更高的比例，具體貶值幅度依據年代背景或一國監(jiān)管需要。

　　【例題】銀行業(yè)危機指某一經濟體銀行體系的崩潰，尤其易發(fā)生在金融危機的背景下。銀行業(yè)危機中，衡量系統性危機的風險，即持有銀行總資產(　)或以上的銀行資不抵債，無法償還儲戶和/或債權人債務。

　　A.10%　　B.15%

　　C.20%　　D.25%

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考查國別風險識別。銀行業(yè)危機指某一經濟體銀行體系的崩潰，尤其易發(fā)生在金融危機的背景下。衡量系統性危機的風險，即持有銀行總資產10%或以上的銀行資不抵債，無法償還儲戶和/或債權人債務。

　　【例題】(　)指債務人所在國發(fā)生政治沖突、非正常政權更替、戰(zhàn)爭等情形。衡量關于政治穩(wěn)定及可能影響一國還債能力和/或引起外匯市場動蕩的政治因素。

　　A.主權違約　　B.轉移事件

　　C.貨幣貶值　　D.政治動蕩

　　『正確答案』D

　　『答案解析』本題考查國別風險識別。政治動蕩指債務人所在國發(fā)生政治沖突、非正常政權更替、戰(zhàn)爭等情形。衡量關于政治穩(wěn)定及可能影響一國還債能力和/或引起外匯市場動蕩的政治因素。

　　【例題】國別風險評級機構和國際主要銀行應用的國別風險評級模型有兩種：一種是基于定量指標的綜合打分卡模型;另一種是基于主權評級模型基礎上的國別評級模型。(　)

　　『正確答案』×

　　『答案解析』本題考查國別風險計量與評估。國別風險評級機構和國際主要銀行應用的國別風險評級模型有兩種：一種是由定量和定性指標相結合的綜合打分卡模型;另一種是基于主權評級模型基礎上的國別評級模型。

　　【例題】國別風險應當至少分為低、中、高三個等級。(　)

　　『正確答案』×

　　『答案解析』本題考查國別風險計量與評估。國別風險應當至少分為低、較低、中、較高、高五個等級。

　　【例題】(　)國家或地區(qū)現有的國別風險期望值低，償債能力足夠，但目前及未來可預計一段時間內，存在一些可能影響其償債能力或導致對該國家或地區(qū)投資遭受損失的不利因素。

　　A.低國別風險　　　B.較低國別風險

　　C.中等國別風險　　D.高國別風險

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查較低國別風險的定義。較低國別風險國家或地區(qū)現有的國別風險期望值低，償債能力足夠，但目前及未來可預計一段時間內，存在一些可能影響其償債能力或導致對該國家或地區(qū)投資遭受損失的不利因素。

　　【例題】日常國別風險信息監(jiān)測應遵循的原則包括(　)。

　　A.完整性　　B.獨立性

　　C.相關性　　D.及時性

　　E.綜合性

　　『正確答案』ABD

　　『答案解析』本題考查國別風險日常監(jiān)測。日常國別風險信息監(jiān)測應遵循完整性、獨立性和及時性原則。

　　【例題】下列不屬于日常國別風險信息監(jiān)測渠道的是(　)。

　　A.新聞平臺　　　　　　B.銀行外部信息

　　C.外部評級機構數據　　D.銀行內部信息

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查國別風險日常監(jiān)測。日常國別風險信息監(jiān)測渠道包括：一是新聞平臺;二是外部評級機構數據;三是銀行內部信息。

　　【例題】商業(yè)銀行應當定期、及時向股東會和高級管理層報告國別風險情況。(　)

　　『正確答案』×

　　『答案解析』本題考查國別風險報告。商業(yè)銀行應當定期、及時向董事會和高級管理層報告國別風險情況。

　　【例題】有重大國別風險暴露的商業(yè)銀行，一般會考慮在總限額下按(　)等設定分類限額。

　　A.業(yè)務類型

　　B.交易對手類型

　　C.頭寸情況

　　D.國別風險類型

　　E.期限

　　『正確答案』ABDE

　　『答案解析』本題考查國別風險限額。有重大國別風險暴露的商業(yè)銀行，一般會考慮在總限額下按業(yè)務類型、交易對手類型、國別風險類型和期限等設定分類限額。

　　【例題】(　)的設定旨在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某一國家或地區(qū)。

　　A.敞口限額　　B.頭寸限額

　　C.總量限額　　D.經濟資本限額

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考查國別風險限額。敞口限額的設定旨在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某一國家或地區(qū)。

　　【例題】(　)的設定旨在合適的分配及控制某國別或地區(qū)所使用的經濟資本，以防某一國家或地區(qū)占用過高的經濟資本，超出銀行可以承受的范圍。

　　A.敞口限額

　　B.頭寸限額

　　C.總量限額

　　D.經濟資本限額

　　『正確答案』D

　　『答案解析』本題考查國別風險限額。經濟資本限額的設定旨在合適的分配及控制某國別或地區(qū)所使用的經濟資本，以防某一國家或地區(qū)占用過高的經濟資本，超出銀行可以承受的范圍。

　　【例題】國別限額可依據(　)等因素確定。

　　A.國別風險　　B.業(yè)務機會

　　C.風險頭寸　　D.國家(地區(qū))重要性

　　E.市場份額

　　『正確答案』ABD

　　『答案解析』本題考查國別風險限額。國別限額可依據國別風險、業(yè)務機會和國家(地區(qū))重要性三個因素確定。

　　第二節(jié)　聲譽風險管理

　　【例題】(　)是指由商業(yè)銀行經營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業(yè)銀行負面評價的風險。

　　A.國別風險　　B.聲譽風險

　　C.匯率風險　　D.外部風險

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查聲譽風險的定義。聲譽風險是指由商業(yè)銀行經營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業(yè)銀行負面評價的風險。

　　【例題】中國銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中有關聲譽風險的評估要求主要包括(　)。

　　A.商業(yè)銀行應建立與自身業(yè)務性質、規(guī)模和復雜程度相適應的聲譽風險管理體系

　　B.商業(yè)銀行的聲譽風險管理體系應包括有效的公司治理架構、有效的聲譽風險管理政策、制度和流程以及對聲譽風險事件的有效管理

　　C.商業(yè)銀行應定期進行聲譽風險的情景分析，評估重大聲譽風險事件可能產生的影響和后果，在發(fā)生重大聲譽事件時要臨時緊急確定應對方案

　　D.對于已經識別的聲譽風險，商業(yè)銀行應當準確計量隱性支持或在不利市場條件下可能面臨的損失

　　E.商業(yè)銀行應當充分考慮聲譽風險導致的流動性風險和信用風險等其他風險對資本水平的影響，并視情況配置相應的資本

　　『正確答案』ABDE

　　『答案解析』本題考查聲譽風險管理。C錯誤，商業(yè)銀行應定期進行聲譽風險的情景分析，評估重大聲譽風險事件可能產生的影響和后果，并根據情景分析結果制定可行的應急預案，開展演練。

　　【例題】有效的聲譽風險管理體系應當重點強調的內容有(　)。

　　A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念

　　B.有明確記載的聲譽風險管理政策和流程

　　C.深入理解不同利益持有者(如股東、員工、客戶、監(jiān)管機構、社會公眾等)對自身的期望值

　　D.建立強大的、靜態(tài)的風險管理系統

　　E.建立公平的獎懲機制，支持發(fā)展目標和股東價值的實現

　　『正確答案』ABCE

　　『答案解析』本題考查聲譽風險管理。D錯誤，建立強大的、動態(tài)的風險管理系統，有能力提供風險事件的早期預警。

　　【例題】建立良好的聲譽風險管理體系，可以幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風險損失，包括(　)。

　　A.招募和保留最佳雇員

　　B.確保產品和服務的溢價水平

　　C.減少進入新市場的阻礙

　　D.創(chuàng)造有利的資金使用環(huán)境

　　E.增大監(jiān)管要求的力度

　　『正確答案』ABCD

　　『答案解析』本題考查聲譽風險管理。E錯誤，應該是最大限度的減少訴訟威脅和監(jiān)管要求。