【例題】根據(jù)敞口定義，外匯敞口可以分為(　)。

　　A.交易性外匯敞口

　　B.總敞口頭寸

　　C.非交易性外匯敞口

　　D.單幣種敞口頭寸

　　E.多幣種敞口頭寸

　　『正確答案』BD

　　『答案解析』本題考查外匯敞口的分類。根據(jù)敞口定義，外匯敞口可以分為單幣種敞口頭寸、總敞口頭寸。

　　【例題】單幣種敞口頭寸的計算中不應(yīng)包括(　)。

　　A.即期凈敞口頭寸　　　　B.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸

　　C.期權(quán)敞口頭寸　　　　　D.國債敞口頭寸

　　『正確答案』D

　　『答案解析』本題考查市場風(fēng)險計量方法。單幣種敞口頭寸是指每種貨幣的即期凈敞口頭寸、遠(yuǎn)期凈敞口頭寸、期權(quán)敞口頭寸和其他敞口頭寸之和。

　　【例題】總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風(fēng)險，計量方法有(　)。

　　A.累計總敞口頭寸法　　　B.凈總敞口頭寸法

　　C.多空分析法　　　　　　D.短邊法

　　E.長邊法

　　『正確答案』ABD

　　『答案解析』本題考查市場風(fēng)險計量方法。總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風(fēng)險，一般有三種計算方法：累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法、短邊法。

　　【例題】關(guān)于凈總敞口頭寸法的說法正確的是(　)。

　　A.等于所有外幣的多頭與空頭的總和

　　B.這種計量方法保守

　　C.等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差

　　D.考慮不同貨幣匯率波動的相關(guān)性

　　E.既考慮到多頭與空頭同時存在風(fēng)險，又考慮到他們之間的抵補效應(yīng)

　　『正確答案』CD

　　『答案解析』本題考查市場風(fēng)險計量方法。AB為累計總敞口頭寸法特點;E為短邊法的特點。

　　【例題】敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響。(　)

　　『正確答案』√

　　『答案解析』本題考查市場風(fēng)險計量方法。題干描述正確。

　　【例題】風(fēng)險價值的局限性主要表現(xiàn)在對較復(fù)雜的金融工具或資產(chǎn)，無法計量其收益或經(jīng)濟價值相對市場風(fēng)險要素的非線性變化。(　)

　　『正確答案』×

　　『答案解析』本題考查市場風(fēng)險計量方法。題干描述的是敏感性分析的局限性。

　　【例題】關(guān)于風(fēng)險價值說法錯誤的是(　)。

　　A.風(fēng)險價值指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價格和商品價格等市場要素發(fā)生變化時可能對產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失

　　B.是對當(dāng)前風(fēng)險的事前預(yù)測

　　C.無法預(yù)測尾部極端損失情況

　　D.無法預(yù)測單邊市場走勢極端情況、市場非流動性因素

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查市場風(fēng)險計量方法。B選項應(yīng)該是對未來損失風(fēng)險的事前預(yù)測。

　　第三節(jié)　市場風(fēng)險監(jiān)控與報告

　　【例題】(　)是指對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額。

　　A.頭寸限額　　　　B.風(fēng)險價值限額

　　C.止損限額　　　　D.敏感度限額

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考查頭寸限額定義。頭寸限額是指對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額。

　　【例題】(　)是指基于量化方法計算出的市場風(fēng)險計量結(jié)果來設(shè)定限額。

　　A.頭寸限額

　　B.風(fēng)險價值限額

　　C.止損限額

　　D.敏感度限額

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查風(fēng)險價值限額定義。風(fēng)險價值限額是指基于量化方法計算出的市場風(fēng)險計量結(jié)果來設(shè)定限額。

　　【例題】(　)是指所允許的最大損失額。

　　A.頭寸限額

　　B.風(fēng)險價值限額

　　C.止損限額

　　D.敏感度限額

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查止損限額定義。止損限額是指所允許的最大損失額。

　　【例題】(　)是指保持其他條件不變的前提下，對單個市場風(fēng)險要素的微小變化對金融工具或資產(chǎn)組合收益或經(jīng)濟價值影響程度所設(shè)定的限額。

　　A.頭寸限額　　　　B.風(fēng)險價值限額

　　C.止損限額　　　　D.敏感度限額

　　『正確答案』D

　　『答案解析』本題考查敏感度限額定義。敏感度限額是指保持其他條件不變的前提下，對單個市場風(fēng)險要素的微小變化對金融工具或資產(chǎn)組合收益或經(jīng)濟價值影響程度所設(shè)定的限額。

　　【例題】商業(yè)銀行總的市場風(fēng)險限額以及限額種類、結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提交股東大會批準(zhǔn)。(　)

　　『正確答案』×

　　『答案解析』本題考查市場風(fēng)險限額管理。商業(yè)銀行總的市場風(fēng)險限額以及限額種類、結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提交董事會批準(zhǔn)。

　　【例題】超限額處理中，將超限類型分為(　)。

　　A.主動超限

　　B.被動超限

　　C.中立超限

　　D.非實質(zhì)性超限

　　E.實質(zhì)超限

　　『正確答案』ABD

　　『答案解析』本題考查超限的類型。超限額處理中，將超限類型分為主動超限、被動超限、非實質(zhì)性超限。

　　【例題】主動超限是指因市場波動、流動性下降、長假休市等原因?qū)е碌某�限�?　)

　　『正確答案』×

　　『答案解析』本題考查市場風(fēng)險限額管理。主動超限是指因交易員主動持有或提高風(fēng)險敞口所導(dǎo)致的超限;被動超限是指市場大幅波動、流動性下降、長假休市等非銀行交易行為原因?qū)е碌某�限�?/P>

　　【例題】市場風(fēng)險報告根據(jù)報告內(nèi)容可以分為(　)。

　　A.市場風(fēng)險計量管理報告

　　B.市場風(fēng)險專題報告

　　C.市場風(fēng)險宏觀分析報告

　　D.重大市場風(fēng)險報告

　　E.市場風(fēng)險監(jiān)測分析日報

　　『正確答案』ABDE

　　『答案解析』本題考查市場風(fēng)險報告。根據(jù)報告內(nèi)容市場風(fēng)險報告可分為市場風(fēng)險計量管理報告、市場風(fēng)險專題報告、重大市場風(fēng)險報告、市場風(fēng)險監(jiān)測分析日報。

　　【例題】(　)反映報告期內(nèi)市場風(fēng)險暴露及計量監(jiān)測情況，提出相應(yīng)的風(fēng)險管理建議。

　　A.市場風(fēng)險計量管理報告

　　B.市場風(fēng)險專題報告

　　C.重大市場風(fēng)險報告

　　D.市場風(fēng)險監(jiān)測分析日報

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考查市場風(fēng)險監(jiān)測報告。市場風(fēng)險計量管理報告綜合反映報告期內(nèi)市場風(fēng)險暴露及計量監(jiān)測情況，提出相應(yīng)的風(fēng)險管理建議。

　　【例題】(　)重點反映某一領(lǐng)域的市場風(fēng)險狀況。

　　A.市場風(fēng)險計量管理報告

　　B.市場風(fēng)險專題報告

　　C.重大市場風(fēng)險報告

　　D.市場風(fēng)險監(jiān)測分析日報

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查市場風(fēng)險監(jiān)測報告。市場風(fēng)險專題報告重點反映某一領(lǐng)域的市場風(fēng)險狀況。

　　【例題】(　)及時報告重大突發(fā)市場風(fēng)險事件，包括反映事件事實、分析事件成因、評估損失影響、總結(jié)吸取教訓(xùn)和提出市場風(fēng)險管理改進建議。

　　A.市場風(fēng)險計量管理報告

　　B.市場風(fēng)險專題報告

　　C.重大市場風(fēng)險報告

　　D.市場風(fēng)險監(jiān)測分析日報

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查市場風(fēng)險監(jiān)測報告。重大市場風(fēng)險報告，及時報告重大突發(fā)市場風(fēng)險事件，包括反映事件事實、分析事件成因、評估損失影響、總結(jié)吸取教訓(xùn)和提出市場風(fēng)險管理改進建議。

　　【例題】(　)及時反映交易賬戶金融市場業(yè)務(wù)開展與風(fēng)險計量監(jiān)測情況。

　　A.市場風(fēng)險計量管理報告

　　B.市場風(fēng)險專題報告

　　C.重大市場風(fēng)險報告

　　D.市場風(fēng)險監(jiān)測分析日報

　　『正確答案』D

　　『答案解析』本題考查市場風(fēng)險監(jiān)測報告。市場風(fēng)險監(jiān)測分析日報，及時反映交易賬戶金融市場業(yè)務(wù)開展與風(fēng)險計量監(jiān)測情況。

　　【例題】市場風(fēng)險計量管理報告分為(　)。

　　A.周報

　　B.月報

　　C.季報

　　D.半年報

　　E.年報

　　『正確答案』CDE

　　『答案解析』本題考查市場風(fēng)險監(jiān)測報告。市場風(fēng)險計量管理報告分為季報、半年報、年報。

　　【例題】下列不屬于銀行賬戶利率風(fēng)險管理計量方法的是(　)。

　　A.銀行賬戶利率風(fēng)險計量

　　B.政府利率管制分析

　　C.利率預(yù)測

　　D.銀行賬戶利率風(fēng)險控制

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查銀行賬戶利率風(fēng)險管理計量方法。包括銀行賬戶利率風(fēng)險計量、利率預(yù)測、銀行賬戶利率風(fēng)險控制。

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