第21題

　　在風(fēng)險(xiǎn)緩釋的處理中，下列屬于被認(rèn)可的質(zhì)押品的有( )。

　　A 黃金

　　B 美元現(xiàn)金

　　C 我國(guó)商業(yè)銀行發(fā)行的債券

　　D 評(píng)級(jí)為AA的國(guó)家發(fā)行的債券

　　E 銀行存單

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　第22題

　　違約概率和不良率是兩個(gè)概念，關(guān)于違約和不良兩者關(guān)系的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A 違約是針對(duì)客戶的，不良是針對(duì)款項(xiàng)的

　　B 一般來(lái)說(shuō)，不良率高于違約概率

　　C 違約借款人的正常資產(chǎn)容易變成不良資產(chǎn)

　　D 不良是違約的判斷標(biāo)準(zhǔn)

　　E 違約概率和不良率都是關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的主要指標(biāo)

　　【正確答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]不良不能作為違約的判斷標(biāo)準(zhǔn)，二者不是一個(gè)概念。

　　第23題

　　信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)有( )。

　　A 應(yīng)實(shí)施并支持一致的風(fēng)險(xiǎn)語(yǔ)言/術(shù)語(yǔ)

　　B 使員工可以在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險(xiǎn)信息

　　C 傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)容忍度

　　D 傳遞銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好

　　E 保證對(duì)有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí)

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告除了以上內(nèi)容之外，還要包括：告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé);利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部時(shí)間、活動(dòng)、狀況的信息，為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和目標(biāo)實(shí)施提供支持;保障風(fēng)險(xiǎn)管理信息及時(shí)，準(zhǔn)確地向上級(jí)或者同級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管理部門、外部監(jiān)管部門、投資者報(bào)告。

　　第24題

　　下列有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A 縱向一體化集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要集中在上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料，以及下游企業(yè)再將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售

　　B 橫向多元化集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要是集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購(gòu)、資金往來(lái)以及債務(wù)重組

　　C 國(guó)家控制的企業(yè)間因?yàn)楸舜送�受�?guó)家控制而成為關(guān)聯(lián)方

　　D 與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)具有內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁的特征

　　E 集團(tuán)法人客戶內(nèi)部進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的基本動(dòng)機(jī)之一是實(shí)現(xiàn)整個(gè)集團(tuán)公司的統(tǒng)一管理和控制

　　【正確答案】：A,B,D,E

　　[答案解析]國(guó)家控制的企業(yè)不一定是關(guān)聯(lián)方，不是因?yàn)橥�受�?guó)家控制因此就成為關(guān)聯(lián)方。結(jié)合實(shí)際，我國(guó)的各國(guó)企并不會(huì)因?yàn)橥�是�?guó)企而成為關(guān)聯(lián)方。

　　第25題

　　巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類，關(guān)于這八大類風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A 某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B 美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價(jià)值下降，這反映了銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C 由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價(jià)拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D 央行提高法定準(zhǔn)備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風(fēng)險(xiǎn)

　　E 結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】：B,D,E

　　[答案解析]A中與歸還貸款有關(guān)，應(yīng)為信用風(fēng)險(xiǎn)。C中應(yīng)為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。B、D、E都是正確的，也都有各自典型的風(fēng)險(xiǎn)特征。本題考查各種風(fēng)險(xiǎn)定義及表現(xiàn)形式，考生要理解記憶。

　　第26題

　　根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的要求，在標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃分成八大類銀行產(chǎn)品線，包括( )。

　　A 支付和結(jié)算

　　B 資產(chǎn)管理

　　C 公司金融

　　D 貸款

　　E 零售銀行業(yè)務(wù)

　　【正確答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]《新資本協(xié)議》將商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)活動(dòng)分為八個(gè)業(yè)務(wù)線，即公司金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀(jì)。

　　第27題

　　個(gè)人住房貸款中“假按揭”的表現(xiàn)形式有( )。

　　A 借款人虛假購(gòu)房，身份和住址不明

　　B 開發(fā)商不具備按揭合作主體資格，以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款

　　C 以個(gè)人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的貸款

　　D 開發(fā)商與購(gòu)房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制

　　E 經(jīng)濟(jì)狀況很好的個(gè)人也申請(qǐng)個(gè)人按揭貸款購(gòu)房

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]假按揭的表現(xiàn)形式還有：商業(yè)銀行信貸人員與企業(yè)串謀，向虛擬借款人或不具備真實(shí)購(gòu)房行為的借款人發(fā)放高成數(shù)的個(gè)人住房按揭貸款;以個(gè)人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的貸款。

　　第28題

　　建立高效的風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)固守的兩個(gè)基本準(zhǔn)則是( )。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)管理部門是財(cái)務(wù)部門的輔助機(jī)構(gòu)

　　B 風(fēng)險(xiǎn)管理部門必須具備高度獨(dú)立性

　　C 風(fēng)險(xiǎn)管理部門不具有或只具有非常有限的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)

　　D 風(fēng)險(xiǎn)管理部門是風(fēng)險(xiǎn)管理策略的唯一執(zhí)行部門

　　E 風(fēng)險(xiǎn)管理部門包含商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的所有核心要素

　　【正確答案】：B,C

　　[答案解析]獨(dú)立性和很有限的執(zhí)行權(quán)是風(fēng)險(xiǎn)管理部門的兩個(gè)基本準(zhǔn)則。風(fēng)險(xiǎn)管理部門和財(cái)務(wù)部門是相互合作關(guān)系;還有風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)也是風(fēng)險(xiǎn)管理策略的執(zhí)行部門;集中型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門才會(huì)包括商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的所有核心要素。

　　第29題

　　影響期權(quán)價(jià)值的主要因素包括( )。

　　A 標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格

　　B 期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格

　　C 期權(quán)的到期期限

　　D 標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率、貨幣利率

　　E 標(biāo)的資產(chǎn)歷史平均收益率

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]影響期權(quán)價(jià)值的因素有，標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格和期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的關(guān)系、期權(quán)到期期限、標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率、貨幣利率。沒(méi)有標(biāo)的資產(chǎn)歷史平均收益率這個(gè)因素。

　　第30題

　　貸款定價(jià)通常由( )等因素決定。

　　A 資本成本

　　B 經(jīng)營(yíng)成本

　　C 風(fēng)險(xiǎn)成本

　　D 債務(wù)成本

　　E 股權(quán)成本

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]貸款定價(jià)的決定因素：貸款定價(jià)=資金成本+經(jīng)營(yíng)成本+風(fēng)險(xiǎn)成本+資本成本，其中，資金成本包括債務(wù)成本和股權(quán)成本

　　第31題

　　下列關(guān)于信用價(jià)差的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A 以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為基準(zhǔn)的信用價(jià)差：貸款的收益率-對(duì)應(yīng)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券的收入益率

　　B 信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況惡化

　　C 信用價(jià)差減少表明貸款信用狀況惡化

　　D 信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況改善

　　E 信用價(jià)差減少表明貸款信用狀況改善

　　【正確答案】：A,B,E

　　[答案解析]信用價(jià)差衍生產(chǎn)品是銀行與交易對(duì)手簽訂的以信用價(jià)差為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用遠(yuǎn)期和約。信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況惡化。信用價(jià)差減少，表明信用狀況改善。

　　第32題

　　現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容有( )。

　　A 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度

　　B 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的合法合規(guī)性

　　C 資產(chǎn)質(zhì)量

　　D 管理水平和內(nèi)部控制

　　E 風(fēng)險(xiǎn)狀況和資本充足性

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]除了上述內(nèi)容，還包括流動(dòng)性、盈利能力。

　　第33題

　　貸款重組可以采取的措施有( )。

　　A 減少貸款額度

　　B 調(diào)整貸款利率

　　C 增加控制措施

　　D 調(diào)整信貸產(chǎn)品

　　E 調(diào)整信貸業(yè)務(wù)的期限

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]商業(yè)銀行貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無(wú)法按原有合同履約時(shí)，商業(yè)銀行對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過(guò)程。對(duì)貸款額度進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整貸款利率，調(diào)整控制方法，重新組織貸款產(chǎn)品，調(diào)整期限。這都是貸款重組的方法。

　　第34題

　　影響違約損失率的主要因素包括( )。

　　A 清償優(yōu)先性

　　B 抵押品

　　C 借款企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)

　　D 公司所在行業(yè)

　　E 當(dāng)前經(jīng)濟(jì)處于繁榮還是蕭條

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]以上因素都是對(duì)債項(xiàng)有影響的。影響違約損失率的主要因素包括產(chǎn)品、公司、行業(yè)、地區(qū)、宏觀因素。

　　第35題

　　下列關(guān)于RAROC的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A RARDC=稅后凈利潤(rùn)÷賬面資本

　　B RAROC=稅后凈利潤(rùn)÷經(jīng)濟(jì)資本

　　C RAROC是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率

　　D RAROC是未經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率

　　E RAROC=稅后凈利潤(rùn)-資本成本

　　【正確答案】：B,C

　　第36題

　　常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法有( )。

　　A 專家調(diào)查列舉法

　　B 高級(jí)計(jì)量法

　　C 情景分析法

　　D 分解分析法

　　E 制作風(fēng)險(xiǎn)清單

　　【正確答案】：A,C,D,E

　　[答案解析]常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法有：制作風(fēng)險(xiǎn)清單、專家調(diào)查列舉法、情景分析法、分解分析法、失誤樹分析法、資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法。

　　第37題

　　下列關(guān)于因果分析模型的說(shuō)法，不正確的有( )。

　　A 由鄧肯·威爾遜開發(fā)

　　B 用于分析檢驗(yàn)損失事件與風(fēng)險(xiǎn)誘因

　　C 是定性分析

　　D 運(yùn)用了VAR技術(shù)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量

　　E 不能確定哪一種或哪些因素與風(fēng)險(xiǎn)具有最高的關(guān)聯(lián)度

　　【正確答案】：C,E

　　[答案解析]因果分析模型是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和損失事件進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布，用來(lái)確定風(fēng)險(xiǎn)因素和風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)度。C應(yīng)為定量分析，E應(yīng)立為可以確定。

　　第38題

　　根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)的原理，下列關(guān)于商業(yè)銀行開展信貸業(yè)務(wù)的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A 不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)

　　B 不應(yīng)集中于同一性質(zhì)借款人

　　C 不應(yīng)集中于同一國(guó)家借款人

　　D 可以與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款

　　E 應(yīng)當(dāng)使自己的授信對(duì)象多樣化

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]這五種方法都做到了“分散”、“多樣化”。

　　第39題

　　馬柯維茨的投資組合理論的理性人假設(shè)包括( )。

　　A 厭惡風(fēng)險(xiǎn)

　　B 偏好收益

　　C 存在一個(gè)可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)

　　D 偏好風(fēng)險(xiǎn)

　　E 風(fēng)險(xiǎn)中性

　　【正確答案】：A,B,C

　　[答案解析]理性人假設(shè)是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的，即在同樣收益情況下，偏好風(fēng)險(xiǎn)小的資產(chǎn)組合。同時(shí)有自己明確的效用函數(shù)。

　　第40題

　　個(gè)人客戶評(píng)分方法中，信用局評(píng)分常用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分是預(yù)測(cè)消費(fèi)者( )。

　　A 違約風(fēng)險(xiǎn)的大小

　　B 開戶后給商業(yè)銀行帶來(lái)潛在收益

　　C 破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的大小

　　D 壞賬風(fēng)險(xiǎn)的大小

　　E 風(fēng)險(xiǎn)偏好

　　【正確答案】：A,D

　　[答案解析]記憶題。個(gè)人客戶評(píng)分是對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，不是預(yù)測(cè)收益的。對(duì)個(gè)人客戶來(lái)說(shuō)，預(yù)測(cè)破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的意義不大;消費(fèi)者的風(fēng)險(xiǎn)偏好無(wú)法具體預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)結(jié)果也沒(méi)有實(shí)際效用。