【正確答案】：C

　　二、多選題(本大題40小題.每題1.0分，共40.0分。請從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇兩個或兩個以上答案，并在答題卡上將相應(yīng)題號的相應(yīng)字母所屬的方框涂黑。)

　　第1題

　　驗證客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力的常用方法有( )。

　　A CAP曲線與AR值

　　B ROC曲線與A值

　　C 二項分布檢驗

　　D 貝葉斯錯誤率

　　E P模型

　　【正確答案】：A,B,D

　　[答案解析]二項分布檢驗是對違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性進(jìn)行檢驗的方法; C.P模型不是與國家風(fēng)險計量有關(guān)的模型。

　　第2題

　　某3年期債券麥考利久期為2.3年，債券目前價格為105.00元，市場利率為 9%。假設(shè)市場利率突然上升到10%，則按照久期公式計算，該債券價格( )。

　　A 下降2.11%

　　B 下降2.50%

　　C 下降2.22元

　　D 下降2.625元

　　E 上升2.625元

　　【正確答案】：A,C

　　[答案解析]久期計算公式△P=-P×D×△y/(1+y)。

　　第3題

　　“9.11”事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應(yīng)對此類事件，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)注意( )。

　　A 災(zāi)難備份

　　B 強(qiáng)制員工休假

　　C 審慎選擇經(jīng)營地址

　　D 制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案

　　E 購買保險

　　【正確答案】：A,C,D,E

　　[答案解析]B項對于損失于事無補(bǔ)。

　　第4題

　　根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義，當(dāng)( )發(fā)生時，債務(wù)人即被視為違約。

　　A 債務(wù)人已經(jīng)破產(chǎn)并因此將不履行償還銀行債務(wù)

　　B 商業(yè)銀行認(rèn)定，除非采取追索措施，如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務(wù)

　　C 債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期30天以上(含)

　　D 銀行停止對債務(wù)人貸款計息

　　E 債務(wù)人申請破產(chǎn)并因此將延期償還銀行債務(wù)

　　【正確答案】：A,B,D,E

　　[答案解析]C項中的期限為90天。

　　第5題

　　信用風(fēng)險組合模型包括( )。

　　A Credit Monitor

　　B Credit Metrics

　　C Credit Portfolio View

　　D Credit Risk+

　　E VAR

　　【正確答案】：B,C,D

　　[答案解析]信用風(fēng)險模型包括以上三個，考生要注意。

　　第6題

　　某中國出口商將于3個月后收到貨款100萬美元，為規(guī)避匯率風(fēng)險，該出口商可以在當(dāng)前利用的金融衍生工具有( )。

　　A 遠(yuǎn)期外匯交易合約

　　B 貨幣期貨

　　C 貨幣互換

　　D 期權(quán)

　　E 即期外匯交易

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]即期外匯交易不能用來規(guī)避外匯風(fēng)險，要通過衍生品進(jìn)行對沖操作。

　　第7題

　　期權(quán)的價值由哪幾部分組成?( )

　　A 時間價值

　　B 內(nèi)在價值

　　C 執(zhí)行價格

　　D 標(biāo)地資產(chǎn)價格

　　E 無風(fēng)險利率

　　【正確答案】：A,B

　　[答案解析]常識，考生要掌握。

　　第8題

　　下列關(guān)于VAR的說法，正確的有( )。

　　A 均值VAR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失

　　B 均值VAR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失

　　C 零值VAR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失

　　D 零值VAR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失

　　E VAR只用做市場風(fēng)險計量與監(jiān)控

　　【正確答案】：A,D

　　[答案解析]該題為記憶題目。

　　第9題

　　以下關(guān)于久期缺口的論述。正確的是( )。

　　A 當(dāng)久期缺口為正時，如果市場利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價值都會增加，資產(chǎn)價值的增加幅度大于負(fù)債價值的增加幅度，銀行凈值的市場價值上漲

　　B 當(dāng)久期缺口為負(fù)時，如果市場利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價值都會增加，資產(chǎn)價值的增加幅度大于負(fù)債價值的增加幅度，銀行凈值的市場價值上漲

　　C 當(dāng)久期缺口為負(fù)時，如果市場利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價值都會下降，資產(chǎn)價值的下降幅度小于負(fù)債價值的下降幅度，銀行凈值的市場價值上漲

　　D 當(dāng)久期缺口為正時，如果市場利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價值都會下降，資產(chǎn)價值的下降幅度小于負(fù)債價值的下降幅度，銀行凈值的市場價值上漲

　　E 當(dāng)久期缺口為零時，銀行凈值的市場價值不受利率風(fēng)險的影響

　　【正確答案】：A,C,E

　　[答案解析]對比五個答案，可知B、D錯誤。

　　第10題

　　根據(jù)無套利均衡原理，在0期為了計算某貨幣第2期到第3期的遠(yuǎn)期利率，應(yīng)當(dāng)首先知道的變量是( )。

　　A 銀行間的短期利率水平

　　B 第0期到第1期的即期利率

　　C 第1期到第2期的遠(yuǎn)期利率

　　D 3年期的即期利率

　　E 市場在3期內(nèi)的平均利率水平

　　【正確答案】：B,C,D

　　[答案解析]考查無套利均衡的計算，考生要熟悉。

　　第11題

　　個人客戶評分方法中，信用局評分常用的風(fēng)險評分是預(yù)測消費(fèi)者( )。

　　A 違約風(fēng)險的大小

　　B 開戶后給商業(yè)銀行帶來潛在收益

　　C 破產(chǎn)風(fēng)險的大小

　　D 壞賬風(fēng)險的大小

　　E 風(fēng)險偏好

　　【正確答案】：A,D

　　[答案解析]B項是對客戶的信用風(fēng)險進(jìn)行評估，不是預(yù)測收益;C項對個人而言，意義不大。

　　第12題

　　下列關(guān)于信用價差的說法，正確的有( )。

　　A 以無風(fēng)險利率為基準(zhǔn)的信用價差：貸款的收益率一對應(yīng)的無風(fēng)險債券的收益率

　　B 信用價差增加表明貸款信用狀況惡化

　　C 信用價差減少表明貸款信用狀況惡化

　　D 信用價差增加表明貸款信用狀況改善

　　E 信用價差減少表明貸款信用狀況改善

　　【正確答案】：A,B,E

　　[答案解析]信用價差增加表明貸款信用狀況惡化。

　　第13題

　　商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警信號有( )。

　　A 商業(yè)銀行所發(fā)行的股票價格下跌

　　B 所發(fā)行的可流通債券(包括次級債)的交易量—亡升且債券的買賣價差擴(kuò)大

　　C 商業(yè)銀行的外部評級上升

　　D 快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資

　　E 債權(quán)人(包括存款人)提前要求兌付，造成支付能力出現(xiàn)不足

　　【正確答案】：A,B,D,E

　　[答案解析]評級上升，對商業(yè)銀行有利。

　　第14題

　　市場風(fēng)險內(nèi)部模型的主要優(yōu)點(diǎn)包括( )。

　　A 可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險用一個確切的數(shù)值來表示

　　B 能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險類別之間進(jìn)行比較和匯總

　　C 將隱性風(fēng)險顯性化之后，有利于進(jìn)行風(fēng)險的監(jiān)測、管理和控制 ’

　　D 風(fēng)險價值具有高度的概括性，簡明易懂

　　E 反映了資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]E項應(yīng)為不能反映，這是市場風(fēng)險內(nèi)部模型的缺點(diǎn)之一。

　　第15題

　　常用的風(fēng)險識別方法有( )。

　　A 專家調(diào)查列舉法

　　B 高級計量法

　　C 情景分析法

　　D 分解分析法

　　E 制作風(fēng)險清單

　　【正確答案】：A,C,D,E

　　[答案解析]常用的風(fēng)險識別方法還有：失誤樹分析法、資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法。

　　第16題

　　建立高效的風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)固守的兩個基本準(zhǔn)則是( )。

　　A 風(fēng)險管理部門是財務(wù)部門的輔助機(jī)構(gòu)

　　B 風(fēng)險管理部門必須具備高度獨(dú)立性

　　C 風(fēng)險管理部門不具有或只具有非常有限的風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán)

　　D 風(fēng)險管理部門是風(fēng)險管理策略的唯一執(zhí)行部門

　　E 風(fēng)險管理部門包含商業(yè)銀行風(fēng)險管理的所有核心要素

　　【正確答案】：B,C

　　[答案解析]A、D項表述錯誤。風(fēng)險管理部門和財務(wù)部門是相互合作關(guān)系;集中型的風(fēng)險管理部門包含商業(yè)銀行風(fēng)險管理的所有核心要素。

　　第17題

　　中國銀監(jiān)會評估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括以下哪幾項?( )

　　A 不良資產(chǎn)、貸款率

　　B 預(yù)期損失率

　　C 貸款風(fēng)險遷徙

　　D 不良貸款撥備覆蓋率

　　E 貸款損失準(zhǔn)備充足率

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]以上全部屬于中國銀監(jiān)會評估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)。

　　第18題

　　目前業(yè)界比較流行的高級計量法主要有( )。

　　A 基本指標(biāo)法

　　B 計分卡(SCA)

　　C 損失分布法(LDA)

　　D 標(biāo)準(zhǔn)法

　　E 內(nèi)部衡量法(IMA)

　　【正確答案】：B,C,E

　　[答案解析]高級計量法還包括：極值原理法(EVT);貝葉斯網(wǎng)絡(luò)法(BBN)。

　　第19題

　　衡量風(fēng)險的指標(biāo)有( )。

　　A 方差

　　B 久期

　　C 凸度

　　D 在險價值(VAR)

　　E 期望收益

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]考生要掌握這些指標(biāo)。

　　第20題

　　商業(yè)銀行的經(jīng)營原則是( )。

　　A 盈利性

　　B 安全性

　　C 流動性

　　D 擴(kuò)張性

　　E 競爭性.

　　【正確答案】：A,B,C

　　[答案解析]商業(yè)銀行經(jīng)營的三原則。