51.高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過( )來給出。

　　A.內(nèi)部操作風險計量系統(tǒng)

　　B.外部操作風險控制系統(tǒng)

　　C.外部操作風險計量系統(tǒng)

　　D.內(nèi)部操作風險識別系統(tǒng)

　　52.下列關于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標的說法，錯誤的是( )。

　　A.流動性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標

　　B.核心負債比率屬于商業(yè)銀行信用性監(jiān)管核心指標

　　C.流動性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標

　　D.計算商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標應將本幣和外幣分別計算

　　53.下列有關流動性監(jiān)管核心指標的計算公式，正確的是( )。

　　A.流動性比例一流動性負債余額/流動性資產(chǎn)余額×l00%

　　B.人民幣超額準備金率一在中國人民銀行超額準備金存款/人民幣各項存款期末余額×100%

　　C.核心負債比率一核心負債期末余額/核心期末余額×l00%

　　D.流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)/N期流動性資產(chǎn)×100%

　　54.監(jiān)管當局允許商業(yè)銀行在計算操作風險損失時，使用內(nèi)部確定的相關系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗證下列( )方面的假設條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計各項操作風險損失之間的相關系數(shù)方面的精確性。

　　A.及時性假設

　　B.相關性假設

　　C.準確性假設

　　D.全部性假設

　　55.巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體的標準，對于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計量還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備( )的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。

　　A.至少5年

　　B.至少3年

　　C.至多5年

　　D.至多3年

　　56.公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營/發(fā)展的核心，完善的公司治理結構是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提。商業(yè)銀行治理結構中，“將風險管理系統(tǒng)轉化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實”，是( )部門的責任。

　　A.風險管理部門

　　B.監(jiān)事會

　　C.高級管理層

　　D.業(yè)務管理部門

　　57.我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制存在的最嚴重問題是制度的遵循性，也就是內(nèi)部控制的符合性或者合規(guī)性問題。因此，當前我國商業(yè)銀行操作風險管理的核心問題是( )。

　　A.技術創(chuàng)新

　　B.合規(guī)問題

　　C.管理問題

　　D.風險監(jiān)管

　　58.下列關于銀行資產(chǎn)負債利率風險的說法，不正確的是( )。

　　A.當市場利率上升時，銀行資產(chǎn)價值下降

　　B.當市場利率上升時，銀行負債價值上升

　　C.資產(chǎn)的久期越長，資產(chǎn)的利率風險越大

　　D.負債的久期越長，負債的利率風險越大

　　59.市場風險內(nèi)部模型法的局限性不包括( )。

　　A.不能反映資產(chǎn)組合的構成及其對價格波動的敏感性

　　B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件

　　C.只能計量交易業(yè)務中的市場風險

　　D.可以將不同業(yè)務、不同類別的市場風險用一個確切的數(shù)值來表示

　　60.銀行一般采用定性方法和定量方法結合評估操作風險。定量分析主要基于對( )數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析;定性分析則需要依靠有經(jīng)驗的專家對操作風險的( )和影響程度作出評估。

　　A.內(nèi)部操作風險損失，發(fā)生頻率

　　B.風險管理風險損失，發(fā)生環(huán)節(jié)

　　C.內(nèi)部控制風險損失，發(fā)生環(huán)節(jié)

　　D.合規(guī)管理風險損失，發(fā)生時間

　　61.現(xiàn)金頭寸指標越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性。該指標的計算公式為( )。

　　A.(現(xiàn)金頭寸+應收存款)÷總資產(chǎn)

　　B.現(xiàn)金頭寸÷總資產(chǎn)

　　C.現(xiàn)金頭寸÷總負債

　　D.(現(xiàn)金頭寸+應收存款)÷總負債

　　62.操作風險評估的原則之一是由表及里，在流程網(wǎng)絡的不同層面中由表及里依次識別操作風險因素，具體可以劃分：非流程風險、流程環(huán)節(jié)風險、控制派生風險。下列( )屬于控制派生風險。

　　A.人力資源配置不當

　　B.欺詐

　　C.操作失誤

　　D.增加人工授權控制產(chǎn)生的內(nèi)部欺詐

　　63.商業(yè)銀行應制定跨行業(yè)類別、跨時期分配操作風險損失的標準，對于反映在商業(yè)銀行的信用風險數(shù)據(jù)中的操作風險損失，在計算最低和監(jiān)管資本時將其視為( )，不計入操作風險資本，但應將所有的操作風險損失記錄在內(nèi)部操作風險數(shù)據(jù)庫中。

　　A.管理資本

　　B.信用風險

　　C.市場風險

　　D.流動風險

　　64.下列關于先進的風險管理理念，說法不正確的是( )。

　　A.風險管理的目標是通過主動的風險管理過程實現(xiàn)風險與收益的平衡

　　B.高風險管理水平的企業(yè)控制風險與收益的能力強

　　C.商業(yè)銀行風險管理的目標是提高承擔風險所帶來的收益

　　D.商業(yè)銀行是僅僅經(jīng)營貨幣的金融機構

　　65.Credit Monitor對有風險貸款和債券進行估值的理論基礎是( )。

　　A.保險學的精算理論

　　B.Merton模型

　　C.經(jīng)濟計量學理論

　　D.資產(chǎn)組合理論

　　66.資產(chǎn)組合的信用風險通常應( )單個資產(chǎn)信用風險的加總。

　　A.大于

　　B.小于

　　C.等于

　　D.無關

　　67.一旦商業(yè)銀行采用了( )，未經(jīng)監(jiān)管當局批準不可退回使用相對簡單的方法。

　　A.標準法

　　B.基本指標法

　　C.高級計量法

　　D.流程分析法

　　68.下列關于外部審計的說法，不正確的是( )。

　　A.外部審計作為一種外部監(jiān)督機制對銀行的財務管理和風險管理進行審查，有利于發(fā)現(xiàn)銀行管理的缺陷，起到市場監(jiān)督的作用

　　B.外部審計已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補充

　　C.加強外部審計對銀行的監(jiān)督作用，可以提高監(jiān)管效率，但另一方面也增加了監(jiān)管成本

　　D.外部審計作為獨立的第三方，有利于引導投資者、社會公眾對銀行經(jīng)營水平和財務狀況進行分析、判斷，客觀上對銀行產(chǎn)生約束作用

　　69.( )是用來考查商業(yè)銀行風險狀況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)和指標。

　　A.風險誘因

　　B.關鍵風險指標

　　C.風險報告

　　D.風險控制

　　70.( )作為操作風險防控的第一道防線，對操作風險的管理情況負直接責任。

　　A.風險管理部門

　　B.高級管理部門

　　C.業(yè)務管理部門

　　D.內(nèi)部審計部門

　　71.以下情況說明商業(yè)銀行流動性強的是(　)。

　　A.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率低

　　B.貸款總額和核心存款比率高

　　C.核心存款指標高

　　D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率高72.以下屬于商業(yè)銀行流動性風險預警的融資指標/信號的是(　)。

　　A.存款大量流失

　　B.資產(chǎn)質(zhì)量下降

　　C.外部評級下降

　　D.所發(fā)行的股票價格下跌

　　73.商業(yè)銀行絕大多數(shù)流動性危機的根源都在于(　)。

　　A.金融衍生品的交易

　　B.市場整體流動性風險的加大

　　C.宏觀經(jīng)濟背景的惡化

　　D.商業(yè)銀行自身管理或技術上存在的問題

　　74.商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內(nèi)建立的“(　)”的資產(chǎn)負債期限結構(或持有期缺口).被認為是一種正常的、可控性較強的流動性風險。

　　A.借短貸短

　　B.借長貸長

　　C.借短貸長

　　D.借長貸短

　　75.法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失體現(xiàn)了___和__的關系。(　)

　　A.市場風險：信用風險

　　B.操作風險;流動性風險

　　C.操作風險：聲譽風險

　　D.戰(zhàn)略風險;流動性風險