21.巴塞爾委員會認為，操作風險是銀行面臨的一項重要風險.商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排( )。

　　A.存款準備金

　　B.經(jīng)濟資本

　　C.監(jiān)管資本

　　D.風險資本

　　22.商業(yè)銀行限額管理對控制其各種業(yè)務活動的風險是很有必要的，以下有關限額管理的說法，不正確的是( )。

　　A.限額是指對某一客戶(單一法人或集團法人)所確定的、在一定時期內(nèi)商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露

　　B.在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負債

　　C.限額管理的目的是確保所發(fā)生的風險總能被事先設定的風險資本加以覆蓋

　　D.商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準備發(fā)放的新授信一并加以考慮

　　23.國際收支逆差與國際儲備之比超過限度( )時，說明風險較大。

　　A.75%

　　B.80%

　　C.100%

　　D.150%

　　24.下列關于長期次級債務的說法，正確的是( )。

　　A.長期次級債務是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級債務

　　B.經(jīng)銀監(jiān)會認可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質押的長期次級債務工具可列入附屬資本

　　C.在到期日前最后五年，長期次級債務可計人附屬資本的數(shù)量每年累計折扣為20%

　　D.長期次級債務不能計人附屬資本

　　25.( )通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。

　　A.名義價值

　　B.市場價值

　　C.公允價值

　　D.市值重估價值

　　26.下列關于市值重估的說法，不正確的是( )。

　　A.商業(yè)銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值

　　B.按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值

　　C.商業(yè)銀行應盡可能地按照模型確定的價值計值

　　D.商業(yè)銀行進行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法

　　27.( )被用來觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時還款的可信度。

　　A.申請評分

　　B.風險評分

　　C.行為評分

　　D.破產(chǎn)評分

　　28.( )是根據(jù)針對火災險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。

　　A.Credit MetriCs模型

　　D.Credit Risk+模型

　　C.Credit Portfolio Vien模型

　　D.Credit Monitor模型

　　29.如果期權的執(zhí)行價格等于現(xiàn)在的即期市場價格，該期權稱為( )。

　　A.平價期權

　　B.價內(nèi)期權

　　C.價外期權

　　D.買方期權

　　30.銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類。以下關于交易賬戶的說法中，錯誤的是( )。

　　A.計入該賬戶的頭寸必須交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風險

　　B.銀行應對該賬戶的頭寸進行準確估值

　　C.該賬戶中的項目通常按市場價格計價

　　D.銀行的存貸款業(yè)務歸人交易賬戶

　　31.在市場風險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁波動，( )一般不具有實質性意義。

　　A.名義價值

　　B.市場價值

　　C.公允價值

　　D.市值重估價值

　　32.一般認為，影響國家主權評級的因素不包括( )。

　　A.實際匯率變量

　　B.該國通貨膨脹率水平

　　C.違約史指標

　　D.人口增長率

　　33.以下關于公允價值、名義價值、市場價值的說法，不恰當?shù)氖? )。

　　A.在市場風險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質意義的是市場價值和公允價值

　　B.市場價值是指在評估基準日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的未來價值

　　C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括

　　D.在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價值

　　34.影響期權價值的主要因素不包括( )。

　　A.標的資產(chǎn)的市場價格和期權的執(zhí)行價格

　　B.期權的到期期權

　　C.外匯匯率的波動

　　D.即期市場價格的變化

　　35.人力資源配置不當?shù)娘L險是( )。

　　A.非流程風險

　　B.流程環(huán)節(jié)風險

　　C.控制派生風險

　　D.以上都不是

　　36.自我評估法的主要目標是( )。

　　A.鼓勵各級機構制定與業(yè)務戰(zhàn)略目標配套的評估機制

　　B.鼓勵各級機構盡量降低風險，實現(xiàn)利益最大化

　　C.鼓勵各級機構建立良好的操作風險管理氛圍

　　D.鼓勵各級機構承擔責任及主動對操作風險進行識別和管理

　　37.利用5年期政府債券的空頭頭寸為l0年期政府債券的多頭頭寸進行保值，當收益率曲線變陡時，該10年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟價值會( )。

　　A.上升

　　B.下降

　　C.不變

　　D.難以判斷

　　38.方差協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時，能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是( )。

　　A.方差 協(xié)方差法和歷史模擬法

　　B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

　　C.方差一協(xié)方差和蒙特卡洛模擬法

　　D.方差協(xié)方差、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

　　39.用VaR計算市場風險監(jiān)管資本時，巴塞爾委員會規(guī)定乘數(shù)因子不得低于( )。

　　A.2

　　B.3

　　C.4

　　D.5

　　40.A、B兩種債券為永久性債券，每年付息，永不償還本金。債券A的票面利率為5%，債券B的票面利率為6%，若它們的到期收益率均等于市場利率，則( )。

　　A.債券A的久期大于債券B的久期

　　B.債券A的久期小于債券B的久期

　　C.債券A的久期等于債券B的久期

　　D.無法確定債券A和B的久期大小