一、單項(xiàng)選擇題(共90小題。每小題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目要求。請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯(cuò)選均不得分。

　　1.“5C”方法屬于(　　)評(píng)級(jí)方法。

　　A.信用評(píng)分法

　　B.專家判斷法

　　C.歷史模型法

　　D.壓力測(cè)試法

　　2.下列關(guān)于商業(yè)銀行借人流動(dòng)性的描述。錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.借人資金的利率是負(fù)債流動(dòng)性管理的控制杠桿

　　B.借入資金有助于銀行保持資產(chǎn)規(guī)模構(gòu)成的穩(wěn)定性

　　C.借入資金是緩解銀行流動(dòng)性壓力最便捷、低風(fēng)險(xiǎn)的方法

　　D.商業(yè)銀行可以選擇在需要資金的時(shí)候借入資金.不必一直保持相當(dāng)數(shù)量的流動(dòng)資產(chǎn)

　　3.李先生投資30萬(wàn)元買股票.而股票的收益率在不同的經(jīng)濟(jì)狀況下不盡相同.各種經(jīng)濟(jì)狀況出現(xiàn)的概率及對(duì)應(yīng)的股票收益率如下表所示。

經(jīng)濟(jì)狀況	繁榮	一般	較差	極差
收益率（r)	50%	30%	10%	-10%
概率（p)	0.15	0.45	0.25	0.15

　　則李先生持有的該筆股票投資的預(yù)期收益率為(　　)。

　　A.12%

　　B.22%

　　C.32%

　　D.42%

　　4.貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本一般是指(　　)。

　　A.預(yù)期損失

　　B.非預(yù)期損失

　　C.預(yù)期和非預(yù)期損失

　　D.以上都不對(duì)

　　5.對(duì)于三大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)算方法中。共同的方法是(　　)。

　　A.內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法

　　B.基本指標(biāo)法

　　C.標(biāo)準(zhǔn)法

　　D.內(nèi)部模型法

　　6.王先生的投資包括三部分.一部分是年收益率為20%的A資產(chǎn)�？們r(jià)值為15萬(wàn)元：另一部是年收益率為45%的8資產(chǎn)，總價(jià)值為10萬(wàn)元;還有一部分是年收益率為30%的C資產(chǎn)，總價(jià)值是l5萬(wàn)元。那么，王先生這個(gè)投資組合的預(yù)期收益率是(　　)。

　　A.20%

　　B.30%

　　C.45%

　　D.50%

　　7.假設(shè)美元兌英鎊的即期匯率為l英鎊兌換2.0000美元.美元年利率為3%.英鎊年利率為4%，則按照利率平價(jià)理論，l年期美元兌英鎊遠(yuǎn)期匯率為(　　)。

　　A.1英鎊=1.9702美元

　　B.1英鎊=2.0194美元

　　C.1英鎊=2.0000美元

　　D.1英鎊=1.9808美元

　　8.以下不屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略的是(　　)。

　　A.出口信貸保險(xiǎn)

　　B.擔(dān)保

　　C.備用信用證

　　D.市場(chǎng)對(duì)沖

　　9.某公司2009年銷售收入為l億元.銷售成本為4000萬(wàn)元，2009年期初存貨為l50萬(wàn)元.2009年期末存貨為250萬(wàn)元，則該公司2009年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為(　　)天。

　　A.19.8

　　B.18.0

　　C.16.0

　　D.22.8

　　10.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，國(guó)際活躍銀行的整體資本充足率不得低于(　　)。

　　A.4%

　　B.6%

　　C.8%

　　D.10%

　　11.核心雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)具體體現(xiàn)不包括(　　)。

　　A.核心員工的知識(shí)/技能缺乏

　　B.缺乏足夠后援/替代人員

　　C.相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄

　　D.缺乏崗位輪換機(jī)制

　　12.商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與控制，需要具備的基本條件不包括(　　)。

　　A.完善的公司治理結(jié)構(gòu)

　　B.健全的內(nèi)部控制體系

　　C.普及合規(guī)管理文化

　　D.雄厚的研發(fā)實(shí)力

　　13.下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說(shuō)法.不正確的是(　　)。

　　A.債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下.針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率

　　B.客戶評(píng)級(jí)主要針對(duì)客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)

　　C.在某一時(shí)點(diǎn).同一債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評(píng)級(jí)

　　D.在某一時(shí)點(diǎn).同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)

　　14.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定了信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法有三種，不包括(　　)。

　　A.基本指標(biāo)法

　　B.內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法

　　C.標(biāo)準(zhǔn)法

　　D.內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法

　　15.內(nèi)部控制是商業(yè)銀行為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo).通過(guò)制定和實(shí)施一系列制度、程序和方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行(　　)的動(dòng)態(tài)過(guò)程和機(jī)制。

　　A.事前控制、事中防范和監(jiān)督、事后糾正

　　B.事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范

　　C.事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正

　　D.事前防范、事中監(jiān)督、事后控制和糾正

　　16.外部審計(jì)與信息披露的關(guān)系中.除了有利于提高信息披露質(zhì)量外，還有利于(　　)。

　　A.提高我國(guó)商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)能力

　　B.進(jìn)一步完善信息披露的監(jiān)控機(jī)制

　　C.改進(jìn)我國(guó)商業(yè)銀行信息披露

　　D.提高審計(jì)效率

　　17.絕對(duì)信用價(jià)差是指(　　)。

　　A.不同債券或貸款的收益率之間的差額

　　B.債券或貸款的收益率同無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率的差額

　　C.固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額

　　D.以上都不對(duì)

　　18.目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法在國(guó)際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用.其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE、ROA相比，RAROC的特點(diǎn)不包括(　　)。

　　A.可以全面反映銀行經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期的穩(wěn)定性和健康性

　　B.可以在揭示盈利性的同時(shí).反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平

　　C.RAROC：(凈收益-預(yù)期損失)÷經(jīng)濟(jì)資本

　　D.使銀行不再注重盈利性

　　19.下列關(guān)于銀行資本的作用敘述不正確的是(　　)。

　　A。提供融資

　　B.使銀行免受損失

　　C.維持市場(chǎng)信心

　　D.限制銀行業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張

　　20.主要職責(zé)是執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策的機(jī)構(gòu)的是(　　)。

　　A.董事會(huì)

　　B.監(jiān)事會(huì)

　　C.高級(jí)管理層

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門