1.信用風險與市場風險相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點。( )

　　2.基本事件是隨機實驗中可以再分解的簡單的隨機事件。( )

　　3.經(jīng)濟資本主要是用來抵御商業(yè)銀行的預(yù)期損失的。( )

　　4.根據(jù)馬柯維茨資產(chǎn)組合管理理論，多樣化的組合投資具有降低系統(tǒng)性風險的作用。( )

　　5.計量違約損失率的方法包括市場價值法和回收現(xiàn)金流法。( )

　　6.Credit Risk+模型的一個基本假定是貸款組合的違約率服從二項分布。( )

　　7.違約損失率估計應(yīng)基于違約損失。( )

　　8.風險對沖是指投資或購買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動正相關(guān)或完全正相關(guān)的某種金融資產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品來沖銷風險的一種風險管理策略。( )

　　9.實踐表明，單一法人客戶的各項周轉(zhuǎn)率越高，盈利能力和償債能力必然就越好。( )

　　10.外匯敞口分析是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。( )

　　11.商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)中的組合結(jié)果數(shù)據(jù)應(yīng)包括限額的調(diào)整等在風險管理過程中所產(chǎn)生的操作數(shù)據(jù)。( )

　　12.銀行的存款政策、客戶中間業(yè)務(wù)情況、銀行收益等因素會影響商業(yè)銀行授信額度的決定，當這些因素為正面影響時，對授信限額的調(diào)節(jié)系數(shù)小于l。( )

　　13.市場風險既有系統(tǒng)性風險，又有非系統(tǒng)性風險。( )

　　14.商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營貨幣的金融機構(gòu)，而且是經(jīng)營風險的經(jīng)營機構(gòu)。( )

　　15.違約概率是事后檢驗的結(jié)果。( )