多選題(當(dāng)前101/136題，1分)

　　下列可能對商業(yè)銀行的聲譽產(chǎn)生不利影響的事件有( )。

　　A 商業(yè)銀行流動性狀況惡化，出現(xiàn)支付困難

　　B 商業(yè)銀行受到監(jiān)管處罰

　　C 商業(yè)銀行缺乏經(jīng)營特色和社會責(zé)任感

　　D 商業(yè)銀行內(nèi)控缺失導(dǎo)致違規(guī)案件層出不窮

　　E 商業(yè)銀行所提供的金融產(chǎn)品用民務(wù)存在嚴(yán)重缺陷

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　課本1.2.6

　　多選題(當(dāng)前102/136題，1分)

　　根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理組織架構(gòu)應(yīng)當(dāng)能夠( )。

　　A 由承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門向董事會和高級管理層提供獨立的市場風(fēng)險報告

　　B 做到各部門職能恰當(dāng)分離，避免潛在的利益沖突

　　C 確保市場風(fēng)險管理部門與承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保持相對獨立

　　D 由前臺交易人員進行交易的正式確認(rèn)、對賬、重新估值、交易結(jié)算和款項收付

　　E 由市場風(fēng)險管理部門監(jiān)測業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機構(gòu)對市場風(fēng)險限額的遵守情況

　　正確答案：B,C,E

　　銀行應(yīng)當(dāng)指定專門的部門負(fù)責(zé)市場風(fēng)險 管理工作，負(fù)責(zé)市場風(fēng)險管理的部門應(yīng)當(dāng)與承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保持相對獨立，向董事會和高級管理層提供獨立的市場風(fēng)險報告。交易部門應(yīng)當(dāng)將前臺、后臺嚴(yán) 格分離，前臺交易人員不得參與交易的正式確認(rèn)、對賬、重新估值、交易結(jié)算和款項收付;必要時可設(shè)置中臺監(jiān)控機制。

　　多選題(當(dāng)前103/136題，1分)

　　商業(yè)銀行的風(fēng)險文化是由( )組成的。

　　A 風(fēng)險管理知識

　　B 風(fēng)險管理理念

　　C 內(nèi)部控制體系

　　D 風(fēng)險管理制度

　　E 公司治理原則

　　正確答案：A,B,D

　　課本2.1.3風(fēng)險文化由風(fēng)險管理理念、知識和制度三個層次組成，其中風(fēng)險管理理念是風(fēng)險文化的精神核心，也是風(fēng)險文化中最為重要和最高層次的因素，比起知識和制度來說，它對員工的行為具有更直接和長效的影響力。

　　多選題(當(dāng)前104/136題，1分)

　　商業(yè)銀行在計量客戶違約后的債項違約損失率時，應(yīng)當(dāng)包括下列哪些報失項( )。

　　A 清收費用

　　B 損失的時間價值

　　C 未收回的利息

　　D 機會成本

　　E 未收回的本金

　　正確答案：A,B,C,E

　　課本3.2.3

　　多選題(當(dāng)前105/136題，1分)

　　在風(fēng)險管理“三道防線”中，屬于第二道防線的部門有( )。

　　A 風(fēng)險管理部門

　　B 公司業(yè)務(wù)部門

　　C 內(nèi)部審計部門

　　D 信貸審批部門

　　E 合規(guī)管理部門

　　正確答案：A,E

　　第二道防線——風(fēng)險管理職能部門。除 了審慎且負(fù)責(zé)任的前臺業(yè)務(wù)人員，商業(yè)銀行還需具備高效、高素質(zhì)且受到尊重的風(fēng)險管理職能部門。風(fēng)險管理職能部門和風(fēng)險經(jīng)理要對對業(yè)務(wù)及其所承擔(dān)的風(fēng)險有清 晰的理解，從而對業(yè)務(wù)經(jīng)營部門開展業(yè)務(wù)經(jīng)營活動提供專業(yè)支持，并對業(yè)務(wù)經(jīng)營活動承擔(dān)的風(fēng)險水平進行識別、計量、監(jiān)控、報告，控制業(yè)務(wù)部門過度承擔(dān)風(fēng)險。第 一道防線——前臺業(yè)務(wù)部門(風(fēng)險承擔(dān)部門)。第三道防線——內(nèi)部審計。

　　多選題(當(dāng)前106/136題，1分)

　　在全球范圍內(nèi)，各國對銀行業(yè)監(jiān)管實行嚴(yán)格的行業(yè)準(zhǔn)入，是因為( )。

　　A 銀行對社會經(jīng)濟發(fā)展和資源再分配有著重要的影響

　　B 銀行業(yè)的壟斷和競爭應(yīng)保持適度均衡

　　C 銀行具有很強的公眾性

　　D 銀行面臨著復(fù)雜的風(fēng)險種類

　　E 銀行具有特殊的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　課本9.1

　　多選題(當(dāng)前107/136題，1分)

　　下列屬于商業(yè)銀行核心一級資本的有( )。

　　A 盈余公積

　　B 資本公積可計入部分

　　C 實收資本或普通股

　　D 損失準(zhǔn)備缺口

　　E 長期次級債務(wù)

　　正確答案：A,B,C

　　核心一級資本是指在銀行持續(xù)經(jīng)營條件下無條件用來吸收損失的資本工具，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征。核心一級資本包括：實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、一般風(fēng)險準(zhǔn)備、未分配利潤、少數(shù)股東資本可計入部分。

　　多選題(當(dāng)前108/136題，1分)

　　在有限的資源約束下，采用風(fēng)險為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇，其發(fā)揮的重要作用有( )。

　　A 更多借鑒內(nèi)部管理和外部審計的結(jié)果，減少低風(fēng)險業(yè)務(wù)的測試量和重復(fù)勞動，減輕檢查負(fù)擔(dān)，節(jié)省監(jiān)管資源，提高現(xiàn)場工作效率

　　B 把監(jiān)管重心轉(zhuǎn)移到銀行風(fēng)險管理和內(nèi)部控制質(zhì)量的評估上

　　C 通過事前對風(fēng)險的有效識別，可根據(jù)每個機構(gòu)的風(fēng)險特點設(shè)計檢查和監(jiān)管方案

　　D 明確監(jiān)管的風(fēng)險導(dǎo)向，提高銀行管理層對風(fēng)險管理的關(guān)注程度

　　E 明確了非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查的職責(zé)，使二者分工更清晰、結(jié)合更緊密

　　正確答案：B,C,D,E

　　應(yīng)是更多借鑒內(nèi)部管理和審計的結(jié)果，減少低風(fēng)險業(yè)務(wù)的測試量和重復(fù)勞動，減輕檢查負(fù)擔(dān)，節(jié)省監(jiān)管資源，提高現(xiàn)場工作效率。注意是內(nèi)部管理、內(nèi)部審計。

　　多選題(當(dāng)前109/136題，1分)

　　下列可以有效控制商業(yè)銀行柜臺業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的措施有( )。

　　A 加強信息系統(tǒng)建設(shè)，并在系統(tǒng)中設(shè)置自動監(jiān)控要點

　　B 完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊

　　C 強化一線實時監(jiān)督檢查，促進事后監(jiān)督向?qū)�業(yè)化、規(guī)范化邁進

　　D 加強崗位培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平

　　E 解雇缺乏操作經(jīng)驗的柜員

　　正確答案：A,B,C,D

　　柜臺業(yè)務(wù)操作風(fēng)險控制要點為：①完善 規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，不斷細(xì)化操作細(xì)則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊，通過制度規(guī)范來防范操作風(fēng)險。②加強業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)，盡可能將業(yè)務(wù)納入系統(tǒng)處 理，并在系統(tǒng)中自動設(shè)立風(fēng)險監(jiān)控要點，發(fā)現(xiàn)操作中的風(fēng)險點能及時提供警示信息。③加強崗位培訓(xùn)，特別是新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水 平，同時培養(yǎng)柜員崗位安全意識和自我保護意識。④強化一線實時監(jiān)督檢查，促進事后監(jiān)督向?qū)�業(yè)化、規(guī)范化邁進，改進檢查監(jiān)督方法，同時充分發(fā)揮各專業(yè)部門的 指導(dǎo)、檢查和督促作用。⑤嚴(yán)格執(zhí)行各項柜臺業(yè)務(wù)規(guī)定。

　　多選題(當(dāng)前110/136題，1分)

　　如果房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一方面居民大量提取存款買房，另一方面大量房地產(chǎn)企業(yè)和個人向銀行借款，這種情況下，當(dāng)房地產(chǎn)市場嚴(yán)重下跌，大量個人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險包括( )。

　　A 市場風(fēng)險

　　B 國別風(fēng)險

　　C 流動性風(fēng)險

　　D 信用風(fēng)險

　　E 操作風(fēng)險

　　正確答案：A,C,D,E

　　除了國家風(fēng)險，其他風(fēng)險商業(yè)銀行都有可能面臨。

　　多選題(當(dāng)前111/136題，1分)

　　《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中的資本監(jiān)管要求為( )。

　　A 系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1%

　　B 2.5%儲備資本要求和0~2.5%逆周期資本要求

　　C 若出現(xiàn)系統(tǒng)性的信貸增長過快，商業(yè)銀行需再計提3%的逆周期超額資本

　　D 核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%

　　E 系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%

　　正確答案：A,B,D,E

　　1.最低資本要求，核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%; 2.儲備資本要求和逆周期資本要求，包括2.5%的儲備資本要求和0～2.5%的逆周期資本要求; 3.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求，為1%; 4.以及針對特殊資產(chǎn)組合的特別資本要求和針對單家銀行的特定資本要求，即第二支柱資本要求。 2013年1月1日《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》正式施行后，通常情況下，我國系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%。

　　多選題(當(dāng)前112/136題，1分)

　　流動性是指商業(yè)銀行在一定時間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)和增加資產(chǎn)的能力，其基本因素包括( )。

　　A 業(yè)務(wù)種類

　　B 成本

　　C 經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率

　　D 資金數(shù)量

　　E 時間

　　正確答案：B,D,E

　　課本6商業(yè)銀行的流動性反映了商業(yè)銀行在一定時間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力，其基本要素包括時間、成本和資金數(shù)量。

　　多選題(當(dāng)前113/136題，1分)

　　商業(yè)銀行應(yīng)恰當(dāng)把握和控制( )等流動性比率/指標(biāo)，一旦這些指標(biāo)超過警戒線，處置不當(dāng)則可能失去清償能力，并最終導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)。

　　A 現(xiàn)金頭寸

　　B 貸款總額與核心存款的比率

　　C 大額負(fù)債依賴度

　　D 核心存款比例

　　E 易變負(fù)債與總資產(chǎn)比率

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　6.2.1

　　多選題(當(dāng)前114/136題，1分)

　　關(guān)于銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)，下列表述正確的有( )。

　　A 風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時效

　　B 風(fēng)險管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)

　　C 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)存儲動態(tài)數(shù)據(jù)，風(fēng)險管理信息系統(tǒng)存儲靜態(tài)數(shù)據(jù)

　　D 風(fēng)險管理信息系統(tǒng)需要明確的、基于業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系

　　E 針對風(fēng)險管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)，風(fēng)險管理系統(tǒng)必須設(shè)置不同的登錄級別

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　風(fēng)險管理系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時效，需要良好的IT架構(gòu)和技術(shù)支持，并且需要明確的、基于具體業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系。

　　多選題(當(dāng)前115/136題，1分)

　　甲乙兩人在某銀行從事柜臺業(yè)務(wù)多年，乙為柜臺會計主管，甲為普通柜臺人員。工作中兩人關(guān)系密切、無話不談，在密碼管理中正確的做法有( )。

　　A 甲乙密碼互相不知悉

　　B 甲需要業(yè)務(wù)授權(quán)時，由乙輸入密碼進行授權(quán)

　　C 乙辦理業(yè)務(wù)需要授權(quán)時自己輸入密碼進行授權(quán)

　　D 乙可以用甲的密碼為客戶辦理業(yè)務(wù)

　　E 甲乙密碼定期或不定期更換并嚴(yán)格保密

　　正確答案：A,B,E

　　課本5.3.3

　　多選題(當(dāng)前116/136題，1分)

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行客戶評級和債項評級的表述，正確的有( )。

　　A 客戶評級主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定

　　B 債項評級由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定

　　C 同一個債務(wù)人的不同債項可以有不同的債項評級

　　D 同一個債務(wù)人可以有多個客戶評級

　　E 它們是反映信用風(fēng)險水平的兩個維度

　　正確答案：A,C,E

　　課本3.2.3客戶信用評級與債項評 級是反映信用風(fēng)險水平的兩個維度，客戶信用評級主要針對交易主體，其等級主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定;而債項評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆 債項本身的特點預(yù)測債項可能的損失率。根據(jù)商業(yè)銀行的內(nèi)部評級，一個債務(wù)人通常有一個客戶信用評級，而同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級。

　　多選題(當(dāng)前117/136題，1分)

　　商業(yè)銀行在采用標(biāo)準(zhǔn)法計算操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，下列哪些業(yè)務(wù)條線對應(yīng)的操作風(fēng)險資本系數(shù)是18%( )。

　　A 公司金融

　　B 代理業(yè)務(wù)

　　C 零售銀行業(yè)務(wù)

　　D 交易和銷售

　　E 支付和結(jié)算

　　正確答案：A,D,E

　　課本5.5.2公司金融、支付和清算、交易和銷售以及其他業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險資本系數(shù)為18%。

　　判斷題(當(dāng)前118/136題，0.5分)

　　對于在不同國家設(shè)立附屬機構(gòu)的銀行集團來說，需要針對不同國家的監(jiān)管要求制定不同的實質(zhì)性風(fēng)險評估體系。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：A