多選題(當(dāng)前79/136題，1分)

　　銀行制定資本規(guī)劃需要考慮的因素有( )。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果

　　B 壓力測(cè)試結(jié)果

　　C 資本監(jiān)管要求

　　D 未來(lái)資本需求

　　E 資本可獲得性

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當(dāng)綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果、未來(lái)資本需求、資本監(jiān)管要求和資本可獲得性，確保資本水平持續(xù)滿足監(jiān)管要求。 商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃和流動(dòng)性管理計(jì)劃應(yīng)考慮壓力測(cè)試結(jié)果，并將其作為制定本行風(fēng)險(xiǎn)偏好和設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)暴露限額的重要依據(jù)之一，為商業(yè)銀行中長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展提供決策參考。

　　多選題(當(dāng)前80/136題，1分)

　　在金融衍生產(chǎn)品中，利率互換的主要作用有( )

　　A 降低融資成本

　　B 降低違約風(fēng)險(xiǎn)

　　C 豐富融資渠道

　　D 管理利率風(fēng)險(xiǎn)

　　E 管理匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案：A,D

　　利率互換主要有以下作用：一是規(guī)避利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，二是交易雙方利用自身在不同種類利率上的比較優(yōu)勢(shì)有效地降低各自的融資成本。

　　多選題(當(dāng)前81/136題，1分)

　　根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議，下列債務(wù)人可被商業(yè)銀行視為違約的情形有( )。

　　A 債務(wù)人財(cái)務(wù)狀況惡化，商業(yè)銀行核銷貸款或已計(jì)提一定比例的貸款損失準(zhǔn)備

　　B 債務(wù)人對(duì)銀行集團(tuán)的實(shí)質(zhì)性債務(wù)逾期超過(guò)60天

　　C 銀行停止對(duì)貸款計(jì)息

　　D 債務(wù)人申請(qǐng)破產(chǎn)或已經(jīng)破產(chǎn)，由此將不履行或延期履行償付商業(yè)銀行債務(wù)

　　E 銀行將貸款出售并承擔(dān)一定比例的賬面損失

　　正確答案：A,C,D,E

　　債務(wù)人被視為違約的情形：1、信貸債務(wù)逾期90天以上;2、貸款停止計(jì)息或應(yīng)計(jì)利息納入表外核算;3、銀行核銷了貸款或已計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備;4、銀行將貸款出售;5、銀行同意進(jìn)行消極重組，對(duì)借款合同條款作出調(diào)整;6、債務(wù)人被列為破產(chǎn)企業(yè)或進(jìn)入破產(chǎn)狀態(tài)。

　　多選題(當(dāng)前82/136題，1分)

　　商業(yè)銀行計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，下列可以起到信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用的方式有( )。

　　A 合格凈額結(jié)算

　　B 限額管理

　　C 抵押

　　D 保證

　　E 質(zhì)押

　　正確答案：A,C,D,E

　　課本3.4.2信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指銀行運(yùn)用合格的抵(質(zhì))押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險(xiǎn).

　　多選題(當(dāng)前83/136題，1分)

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)控制措施的表述，正確的有( )。

　　A 經(jīng)濟(jì)資本配置能夠有效限制高風(fēng)險(xiǎn)的信貸業(yè)務(wù)

　　B 資產(chǎn)證券化除了可以轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)，還可以增強(qiáng)資產(chǎn)的流動(dòng)性

　　C 貸款定價(jià)能夠有效地實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　D 限額管理是管理貸款集中度的重要手段

　　E 貸款轉(zhuǎn)讓可以實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　正確答案：A,B,D,E

　　商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括：1、 限額管理(限額管理是管理貸款集中度的重要手段)。2、信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋。3、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/環(huán)節(jié)控制(貸款定價(jià)，貸款轉(zhuǎn)讓可以實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移)。4、資產(chǎn) 證券化與信用衍生產(chǎn)品(資產(chǎn)證券化除了可以轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)，還可以增強(qiáng)資產(chǎn)的流動(dòng)性)。經(jīng)濟(jì)資本配置可以確定每一業(yè)務(wù)、項(xiàng)目上的經(jīng)濟(jì)資本配置量，是一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn) 控制的手段。能夠有效地實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的是信用衍生產(chǎn)品而不是貸款定價(jià)。

　　多選題(當(dāng)前84/136題，1分)

　　商業(yè)銀行通�？梢圆捎孟铝心男┦侄喂芾硇庞蔑L(fēng)險(xiǎn)( )。

　　A 限額管理

　　B 資產(chǎn)證券化及信用衍生產(chǎn)品

　　C 配置經(jīng)濟(jì)資本

　　D 加強(qiáng)信貸審批

　　E 加強(qiáng)貸后管理

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　商業(yè)銀行通�？梢怨芾硇庞蔑L(fēng)險(xiǎn)的手段有：限額管理、信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/環(huán)節(jié)控制、資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品。配置經(jīng)濟(jì)資格屬于限額管理中的步驟之一，加強(qiáng)信貸審批、加強(qiáng)貸后管理都屬于關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/環(huán)節(jié)控制。

　　多選題(當(dāng)前85/136題，1分)

　　在商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，采用內(nèi)部模型法的主要優(yōu)點(diǎn)有( )。

　　A 使不同的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)之間可以進(jìn)行比較和匯總

　　B 使銀行各類風(fēng)險(xiǎn)之間進(jìn)行比較和匯總

　　C 使不同業(yè)務(wù)之間的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以進(jìn)行比較和匯總

　　D 將不同業(yè)務(wù)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的VaR值來(lái)表示

　　E 將不同類別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的VaR值來(lái)表示

　　正確答案：A,C,D,E

　　與缺口分析、久期分析等傳統(tǒng)分析的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法相比，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的主要優(yōu)點(diǎn)是可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值VAR來(lái)表示，是一種能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類別之間進(jìn)行比較和匯總的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。

　　多選題(當(dāng)前86/136題，1分)

　　商業(yè)銀行保持合理的資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)有助于降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，下列做法恰當(dāng)?shù)挠? )。

　　A 保持合理的資金來(lái)源結(jié)構(gòu)

　　B 關(guān)注貸款對(duì)象、時(shí)間跨度、還款周期等要素的分布結(jié)構(gòu)

　　C 根據(jù)本行的業(yè)務(wù)特點(diǎn)持有合理的流動(dòng)資產(chǎn)組合

　　D 適度分散客戶種類和資金到期日

　　E 制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合，與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　課本6.1.2.3

　　多選題(當(dāng)前87/136題，1分)

　　X銀行與Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心簽訂為期10年的IT系統(tǒng)外包合同，一旦X銀行的IT系統(tǒng)發(fā)生嚴(yán)重故障，Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心將保證X銀行的業(yè)務(wù)持續(xù)運(yùn)行。針對(duì)以上案例分析，下列描述正確的有( )。

　　A 業(yè)務(wù)外包和保險(xiǎn)一樣，都能夠從根本上規(guī)避操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B 外包服務(wù)最終責(zé)任人依然是X銀行

　　C X銀行旨在通過(guò)業(yè)務(wù)外包來(lái)轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D 外包有利于銀行將工作重點(diǎn)放在核心業(yè)務(wù)上

　　E 業(yè)務(wù)外包本身也可能存在風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案：B,C,D,E

　　課本5.3.2業(yè)務(wù)外包

　　多選題(當(dāng)前88/136題，1分)

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的表述正確的是( )。

　　A 操作風(fēng)險(xiǎn)可以劃分為人員風(fēng)險(xiǎn)、流程風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和外部風(fēng)險(xiǎn)

　　B 外部欺詐、盜竊、洗錢(qián)、政治風(fēng)險(xiǎn)等屬于外部風(fēng)險(xiǎn)

　　C 輸入數(shù)據(jù)信息的質(zhì)量和穩(wěn)定性屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D 內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)屬于人員風(fēng)險(xiǎn)

　　E 監(jiān)管規(guī)定的變化屬于流程風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案：A,B,D

　　輸入數(shù)據(jù)信息的質(zhì)量和穩(wěn)定性屬于內(nèi)部流程風(fēng)險(xiǎn);監(jiān)管規(guī)定的變化屬于外部事件風(fēng)險(xiǎn)。

　　多選題(當(dāng)前89/136題，1分)

　　下列屬于監(jiān)管當(dāng)局對(duì)銀行類金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容的有( )。

　　A 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度

　　B 管理水平和內(nèi)部控制

　　C 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的合法合規(guī)性

　　D 資產(chǎn)質(zhì)量和流動(dòng)性狀況

　　E 風(fēng)險(xiǎn)狀況和資本充足性

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　中國(guó)銀監(jiān)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容包括：業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的合法合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)狀況和資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、流動(dòng)性、盈利能力、管理水平和內(nèi)部控制、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度。

　　多選題(當(dāng)前90/136題，1分)

　　為減少或避免商業(yè)銀行追逐短期利益的高風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)行為，商業(yè)銀行宜采用( )指標(biāo)來(lái)評(píng)估交易人員和業(yè)務(wù)部門(mén)的業(yè)績(jī)。

　　A 經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率(RAROC)

　　B 經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)

　　C 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)

　　D 資產(chǎn)收益率(ROA)

　　E 資本充足率(CAR)

　　正確答案：A,B

　　采用RAROC和EVA這兩項(xiàng)指標(biāo)來(lái)度量交易人員和業(yè)務(wù)部門(mén)的業(yè)績(jī)，有助于在商業(yè)銀行內(nèi)部樹(shù)立良好的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，并鼓勵(lì)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膬r(jià)值投資取向，從而減少甚至避免追逐短期利益的高風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)行為。

　　多選題(當(dāng)前91/136題，1分)

　　在商業(yè)銀行的流動(dòng)性管理應(yīng)急計(jì)劃中應(yīng)當(dāng)包括( )等方面的內(nèi)容。

　　A 制定在危機(jī)情況下對(duì)資產(chǎn)和負(fù)債的處置措施

　　B 明確在危機(jī)情況下各部門(mén)的分工和應(yīng)采取的措施

　　C 如何維持良好的公共關(guān)系，樹(shù)立積極的公眾形象

　　D 如何處理與利益持有者之間的關(guān)系

　　E 彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　流動(dòng)性危機(jī)處理方案。規(guī)定各部門(mén)溝通 或傳輸信息的程序，明確在危機(jī)情況下各自的分工和應(yīng)采取的措施，以及制定在危機(jī)情況下資產(chǎn)和負(fù)債的處置措施。危機(jī)處理方案還應(yīng)當(dāng)考慮如何處理與利益持有者 (如債權(quán)人、債務(wù)人、表外業(yè)務(wù)交易對(duì)手等)的關(guān)系。危機(jī)時(shí)刻，商業(yè)銀行必須犧牲某些利益持有者的局部利益以換取整體所必需的流動(dòng)性。因此，有必要事先劃分 利益持有者的重要程度，以決定在危機(jī)的不同階段應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)保障哪些利益持有者的需求。此外，維持良好的公共關(guān)系將有利于樹(shù)立積極的公眾形象，防止危機(jī)變得更 糟。

　　多選題(當(dāng)前92/136題，1分)

　　下列哪些要求符合巴塞爾新資本協(xié)議對(duì)交易賬戶頭寸的規(guī)定( )。

　　A 監(jiān)控交易規(guī)模和頭寸余額

　　B 至少逐月重新估值

　　C 設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控

　　D 超過(guò)限額時(shí)，交易員有權(quán)繼續(xù)按照原有交易策略管理頭寸

　　E 至少逐日重新估值

　　正確答案：A,C,E

　　課本4.1.3

　　多選題(當(dāng)前93/136題，1分)

　　商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結(jié)合的方法來(lái)評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估內(nèi)容主要包括( )。

　　A 外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)

　　B 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境

　　C 情景分析

　　D 內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)

　　E 內(nèi)部控制因素

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　(老教材內(nèi)容)操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素包括內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)、外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)、情景分析、本行的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制因素四個(gè)方面。

　　多選題(當(dāng)前94/136題，1分)

　　商業(yè)銀行進(jìn)行資本充足率壓力測(cè)試應(yīng)覆蓋全行范圍內(nèi)的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)，其中包括( )。

　　A 集中度風(fēng)險(xiǎn)

　　B 信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C 操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　E 銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　課本8.3.1。資本充足率壓力測(cè)試應(yīng)在統(tǒng)一情景下分析覆蓋全行范圍內(nèi)的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、集中度風(fēng)險(xiǎn)。

　　多選題(當(dāng)前95/136題，1分)

　　在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)貸款組合層面的區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中應(yīng)關(guān)注( )。

　　A 銀行客戶的地區(qū)集中度

　　B 銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境

　　C 主要客戶所在行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)

　　D 區(qū)域開(kāi)放度

　　E 銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的地方政府相關(guān)政策和適用性

　　正確答案：A,B,D,E

　　課本3.1.4

　　多選題(當(dāng)前96/136題，1分)

　　在商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，內(nèi)部評(píng)級(jí)結(jié)果可以廣泛應(yīng)用于( )。

　　A 貸款定價(jià)

　　B 經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的績(jī)效考核

　　C 授信審批和限額管理

　　D 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

　　E 經(jīng)濟(jì)資本分配

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　多選題(當(dāng)前97/136題，1分)

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的描述，正確的有( )。

　　A 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理成本高，且未來(lái)收益難以確定，得不償失

　　B 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種長(zhǎng)期性管理

　　C 良好的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理最終會(huì)使商業(yè)銀行獲益

　　D 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種短期性管理

　　E 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在威脅的洞察力

　　正確答案：B,C,E

　　多選題(當(dāng)前98/136題，1分)

　　衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率指標(biāo)有( )。

　　A 大額負(fù)債依賴度

　　B 資本充足率

　　C 成本收入比

　　D 正常貸款遷徙率

　　E 不良貸款遷徙率

　　正確答案：D,E

　　課本3.3.2風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)指標(biāo)。

　　多選題(當(dāng)前99/136題，1分)

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)高度重視風(fēng)險(xiǎn)管理，因?yàn)橄鄬?duì)于一般企業(yè)而言，商業(yè)銀行( )。

　　A 承擔(dān)與管理風(fēng)險(xiǎn)是其基本職能之一

　　B 必須努力確保其所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)不危及公眾利益與市場(chǎng)信心

　　C 只有通過(guò)全面風(fēng)險(xiǎn)管理消除風(fēng)險(xiǎn)，才能實(shí)現(xiàn)股東收益最大化

　　D 所提供的金融產(chǎn)品的價(jià)值具有較強(qiáng)的波動(dòng)性和不確定性

　　E 在獲取利潤(rùn)的同時(shí)，承擔(dān)著維護(hù)經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)穩(wěn)定的重要職責(zé)

　　正確答案：A,B,D,E

　　全面風(fēng)險(xiǎn)管理也無(wú)法消除全部風(fēng)險(xiǎn)。

　　多選題(當(dāng)前100/136題，1分)

　　已知某企業(yè)集團(tuán)在A、B、C公司的表決 股份分別為35%、55% 、20%。2011年，A公司向L銀行申請(qǐng)一筆1億元的貸款，由B公司擔(dān)保;B公司向L銀行申請(qǐng)一筆2億元的貸款，由C公司擔(dān)保;C公司向L銀行申請(qǐng)一筆 3億元的貸款，由該企業(yè)集團(tuán)擔(dān)保。則下列分析恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A 銀行L應(yīng)根據(jù)A、B、C三家公司自身風(fēng)險(xiǎn)狀況分別授信

　　B 該企業(yè)集團(tuán)對(duì)A、B、C三家公司均形成控制關(guān)系

　　C 銀行L對(duì)A、B、C三家公司的貸款容易出現(xiàn)擔(dān)保不足狀態(tài)

　　D 銀行L需要特別關(guān)注該企業(yè)集團(tuán)所提供財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性

　　E A、B、C公司之間構(gòu)成連環(huán)擔(dān)保

　　正確答案：A,C,D,E

　　商業(yè)銀行在識(shí)別和分析集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)對(duì)成員分別授信，單獨(dú)管理并進(jìn)行匯總。該企業(yè)集團(tuán)對(duì)A、C公司未形成控制關(guān)系。