第一節(jié) 全面風(fēng)險(xiǎn)管理的框架

　　一、單選題

　　1.美國(guó)全面反虛假財(cái)務(wù)報(bào)告委員會(huì)發(fā)布的《全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架》 ERM)的目標(biāo)不包括()。

　　A.戰(zhàn)略目標(biāo)

　　C.報(bào)告目標(biāo)

　　B.經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)

　　2.下列不屬于三版巴塞爾資本協(xié)議中的第一支柱管理的是()。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　3.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是()。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)就是在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，由于一系列不確定因素的影響，導(dǎo)致收益和價(jià)值損失的可能性

　　B.風(fēng)險(xiǎn)是一種事前的概念

　　C.風(fēng)險(xiǎn)就是損失

　　D.一定條件下和一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生各種結(jié)果的變動(dòng)，結(jié)果的變動(dòng)程度越大則相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)就越大

試題來(lái)源:[銀行從業(yè)2019年銀行從業(yè)《銀行管理(初級(jí))》考試題庫(kù) 】 2019年銀行從業(yè)初級(jí)無(wú)基礎(chǔ)取證班，送VIP題庫(kù) 教材精講班+考點(diǎn)強(qiáng)化班+�？碱A(yù)測(cè)班+習(xí)題班，助力通關(guān)！掃描二維碼或直接咨詢

　　4.下列關(guān)于銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是()。

　　A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是銀行最主要的風(fēng)險(xiǎn)

　　B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)即由于客戶違約不能及時(shí)償還貸款，給銀行帶來(lái)了損失

　　C.信用、市場(chǎng)、操作等風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的管理缺陷會(huì)導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括了利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　二、多選題

　　5.從資本覆蓋風(fēng)險(xiǎn)的角度，屬于巴塞爾資本協(xié)議第一支柱管理的是()。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　E.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　6.巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)分為了八種主要類(lèi)型，包括()。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C.自然風(fēng)險(xiǎn)

　　E.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　7.下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是()。

　　A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)充分和易于計(jì)量的特點(diǎn)，更適用于采用量化技術(shù)加以控制

　　B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量法方法包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、敏感性分析等

　　D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

　　三、判斷題

　　8.《全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架》的八大要素中包含了外部環(huán)境要素。()

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤

　　9.按照風(fēng)險(xiǎn)事故的來(lái)源，風(fēng)險(xiǎn)可以分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。()

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤

　　10.信用、市場(chǎng)、操作等風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的管理缺陷會(huì)導(dǎo)致銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生。()

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤

　　第二節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)管理

　　一、單選題

　　1.大額風(fēng)險(xiǎn)暴露是指商業(yè)銀行對(duì)單一客戶或一組關(guān)聯(lián)客戶超過(guò)其一級(jí)資本凈額()的風(fēng)險(xiǎn)暴露。

　　A.5% B.2.5%

　　C.10% D.8%

　　2.關(guān)于還款管理，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。

　　A.通常情況下，對(duì)即將到期的業(yè)務(wù)，商業(yè)銀行會(huì)提前通知借款人及時(shí)準(zhǔn)備資金，按期足額償還銀行信用

　　B.借款人不可以提前償還銀行信用

　　C.在日常管理中，貸款人可根據(jù)合同約定及時(shí)采取提前收貸、追加擔(dān)保等有效措施防范化解貸款風(fēng)險(xiǎn)

　　D.對(duì)借款人確因經(jīng)營(yíng)困難等原因不能按期歸貸款本息的，貸款人可與借款人協(xié)商采取展期、續(xù)貸、貸款重組等處理措施

　　3.違約概率是指?jìng)鶆?wù)人在未來(lái)一年時(shí)間內(nèi)發(fā)生違約的可能性。在《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí) 1 年期違約概率與()中的較高者。

　　A.0.02% B.0.03%

　　C.0.05% D.0.06%

　　4.下列是債權(quán)人委員會(huì)機(jī)制與聯(lián)合授信機(jī)制共同點(diǎn)的是()。

　　A.均為防控信用風(fēng)險(xiǎn)的工作機(jī)制

　　B.均為通過(guò)建立事前控制機(jī)制抑制企業(yè)多頭融資、過(guò)度融資的行為

　　C.均為針對(duì)已經(jīng)出現(xiàn)償債風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)，開(kāi)展債務(wù)重組、資產(chǎn)保全等風(fēng)險(xiǎn)處置工作

　　D.均為通過(guò)建立事中監(jiān)測(cè)機(jī)制防止企業(yè)多頭融資的行為

　　5.下列關(guān)于債權(quán)人委員會(huì)機(jī)制，說(shuō)法不正確的是()。

　　A.債權(quán)人委員會(huì)即銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)債權(quán)人委員會(huì)

　　B.債權(quán)人委員會(huì)是協(xié)商性、自律性、臨時(shí)性組織

　　C.職責(zé)是依法維護(hù)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的合法權(quán)益，推動(dòng)債權(quán)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)精準(zhǔn)發(fā)力、分類(lèi)施策，有效保護(hù)金融債權(quán)。

　　D.債權(quán)人委員會(huì)機(jī)制與聯(lián)合授信機(jī)制沒(méi)有差別

　　二、多選題

　　6.下列關(guān)于大額風(fēng)險(xiǎn)暴露監(jiān)管要求，說(shuō)法正確的是()

　　A.對(duì)非同業(yè)單一客戶的貸款余額不得超過(guò)資本凈額的 10%

　　B.對(duì)非同業(yè)單一客戶的風(fēng)險(xiǎn)暴露不得超過(guò)一級(jí)資本凈額的 15%

　　C.對(duì)一組非同業(yè)關(guān)聯(lián)客戶的風(fēng)險(xiǎn)暴露不得超過(guò)一級(jí)資本凈額的 20%

　　D.對(duì)同業(yè)單一客戶或集團(tuán)客戶的風(fēng)險(xiǎn)暴露不得超過(guò)一級(jí)資本凈額的 25%

　　E.全球系統(tǒng)重要性銀行對(duì)另一家全球系統(tǒng)重要性銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露不得超過(guò)一級(jí)資本凈額的 25%

　　7.下列關(guān)于客戶信用評(píng)級(jí)的說(shuō)法，正確的是()。

　　A.信用評(píng)級(jí)可以分為外部評(píng)級(jí)和內(nèi)部評(píng)級(jí)

　　B.客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小

　　C.客戶評(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行

　　D.評(píng)價(jià)目標(biāo)是信用等級(jí)和違約概率

　　E.評(píng)價(jià)結(jié)果是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)

　　8.下列屬于商業(yè)銀行納入風(fēng)險(xiǎn)暴露的項(xiàng)目的是()。