參考答案：D

　　4.一般而言，比率越低表明企業(yè)的長期償債能力越好的指標有(　　)。

　�、� 資產負債率Ⅱ 產權比率

　　Ⅲ 有形資產凈值債務率Ⅳ 已獲利息倍數

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　參考答案：A

　　5.近年來我國政策性金融債券品種逐漸多樣化，例如，國家開發(fā)銀行曾發(fā)行過(　　)。

　�、� 可掉期債券Ⅱ 本息分離債券Ⅲ 可轉換債券Ⅳ 長期次級債券

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　參考答案：B

　　參考解析：國家開發(fā)銀行在銀行間債券市場相繼推出投資人選擇權債券、發(fā)行人普通選擇權債券、長期次級債券、本息分離債券、可回售債券與可贖回債券、可掉期債券等新品種。

　　6.下列關于VaR的描述正確的是(　　)。

　�、� 風險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素的變化可能對資產價值造成的最大損失

　�、� 風險價值是以概率百分比表示的價值

　�、� 如果模型的使用者是經營者自身，則時間間隔取決于其資產組合的特性

　�、� 風險價值并非是指實際發(fā)生的最大損失

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、IV

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　參考答案：C

　　7.關于貨幣的時間價值，下列表述正確的有(　　)。

　�、� 現值與終值成正比例關系Ⅱ 折現率越高，復利現值系數就越小

　�、� 現值等于終值除以復利終值系數Ⅳ 復利終值系數等于復利現值系數的倒數

　　A.Ⅰ、Ⅱ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅱ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　參考答案：D

　　8.市場風險中的期權性風險存在于(　　)中。

　�、� 場內(交易所)交易的期權Ⅱ 場外的期權合同

　　Ⅲ 債券或存款的提前兌付條款Ⅳ 貸款的提前償還條款

　　A.Ⅰ、Ⅱ

　　B.Ⅲ、Ⅳ

　　C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　參考答案：D

　　9.關于可行域，下列說法正確的有(　　)。

　�、� 可供選擇的證券有兩種以上，可能的投資組合便不再局限于一條曲線上，而是坐標系中的一個區(qū)域

　�、� 如果在允許賣空的情況下，可行域是一個無限的區(qū)域

　　Ⅲ 可行域的左邊界可能向外凸或呈線性，也可能出現凹陷

　�、� 證券組合的可行域表示了所有可能的證券組合，它為投資者提供了一切可行的組合投資機會

　　A.Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　參考答案：B

　　參考解析：Ⅲ項，可行域的左邊界必然向外凸或呈線性，不會出現凹陷。

　　10.綜合評價方法一般認為，公司財務評價的內容有(　　)。

　�、� 償債能力Ⅱ 盈利能力Ⅲ 成長能力Ⅳ 抗風險能力

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　參考答案：A

　　11.投資組合的構建過程是由下述(　　)步驟組成。

　�、� 界定適合于選擇的證券范圍

　�、� 求出各個證券和資產類型的潛在回報率的期望值及其承擔的風險

　�、� 各種證券的選擇和投資組合內各證券權重的確定

　　Ⅳ 進行各種技術分析

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　參考答案：A

　　12.下列關于信用風險預期損失的說法，不正確的有(　　)。

　　Ⅰ 是指沒有預計到的損失

　�、� 代表大量貸款或交易組合在整個經濟周期內的平均損失

　�、� 預期損失率=預期損失/資產風險敞口

　　Ⅳ 代表大量貸款或交易組合過去一段時期的平均損失

　　A.Ⅰ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅳ

　　C.Ⅱ、Ⅲ

　　D.Ⅲ、Ⅳ

　　參考答案：B

　　13.下列關于蒙特卡洛模擬法的說法，正確的有(　　)。

　　Ⅰ 是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題

　�、� 如果產生的數據序列是偽隨機數，可能導致錯誤結果

　�、� 可以通過設置消減因子，使得模擬結果對近期市場的變化更快地作出反應

　　Ⅳ 不存在模型風險

　　A.Ⅰ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　參考答案：B

　　14.下列哪些選項可能增加家庭的凈資產?(　　)

　�、� 投資實現資產增值Ⅱ 增加消費

　　Ⅲ 將投資收益進行再投資Ⅳ 利用自動轉賬償還信用卡透支

　　A.Ⅰ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　參考答案：A

　　15.影響流動比率的主要因素有(　　)。

　�、� 流動資產中的應收賬款數額Ⅱ 營業(yè)周期

　　Ⅲ 存貨的周轉速度Ⅳ 同行業(yè)的平均流動比率

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　參考答案：A

　　參考解析：流動比率是流動資產除以流動負債的比值，一般情況下，營業(yè)周期、流動資產中的應收賬款數額和存貨的周轉速度是影響流動比率的主要因素。

　　16.形成高效運作的經理層的前提條件是公司必須建立和形成一套科學的市場化的制度，這些制度主要包括(　　)。

　�、� 選聘制度Ⅱ 激勵制度Ⅲ 獨立董事制度Ⅳ 財務制度

　　A.Ⅰ、Ⅱ

　　B.Ⅰ、Ⅲ