181、金融債券的發(fā)行主體是銀行或非銀行的金融機構(gòu)

　　182、股票的三個基本要素：發(fā)行主體、股份、持有人

　　183、股票與它所代表的財產(chǎn)權(quán)有不可分割的關(guān)系，二者合為一體，行使股票所代表的財產(chǎn)權(quán)，必須以持有股票為條件

　　184、金融衍生工具從自身交易的方法和特點可以分為金融遠期合約，金融期貨，金融期權(quán)，金融互換和結(jié)構(gòu)化金融衍生工具

　　185、金融期貨：貨幣期貨，利率期貨，股票指數(shù)期貨，股票期貨

　　186、2009年6月，中國證券業(yè)協(xié)會公布新修訂的《證券公司代辦股份公司轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)中關(guān)村科技園區(qū)非上市股份有限公司股份報價轉(zhuǎn)讓試點辦法(暫行)》從投資者適當性、公司掛牌條件、轉(zhuǎn)讓結(jié)算制度、信息披露制度、股份限售制度等五方面做出了新的安排。

　　187、在構(gòu)建證券投資組合時，投資者需要注意個別證券選擇、投資時機選擇和多元化三個問題

　　188、專家系統(tǒng)：不同的信貸人員由于其經(jīng)驗、習(xí)慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)不同的風(fēng)險評估結(jié)果和授信決策或建議，專家系統(tǒng)的這一局限性對于大型商業(yè)銀行而言尤為突出

　　189、信用評分模型：可觀察到的借款人特征變量計算出一個數(shù)值(得分)來代表債務(wù)人的信用風(fēng)險，并將借款人歸類于不同的風(fēng)險等級，信用評分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定

　　190、信用評分模型有：線性概率模型，LOGIT模型，PROBIT模型和線性辨別模型 191、違約率模型：死亡率模型

　　192、市場風(fēng)險限額指標主要包括：頭寸限額，風(fēng)險價值限額，止損限額，敏感度限額，期限限額，幣種限額和發(fā)行人限額等

　　193、風(fēng)險價值VAR模型，置信水平越高，意味著最大損失在持有期內(nèi)超過VaR值的肯呢個下越小，反之則可能性越大

　　194、倫敦同業(yè)拆借利率(London InterBank Offered Rate,簡寫LIBOR)

　　195、根據(jù)投資組合原理，投資組合的整體VAR值要小于其所包含的每個單體AVR之和

　　196、久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-(總負債/總資產(chǎn))*平均加權(quán)久期，久期已成為市場普遍接受的風(fēng)險控制指標，久期只與市場利率相關(guān)，久期缺口的絕對值越小，金融機構(gòu)對利率的變化就越不敏感，金融機構(gòu)的利率風(fēng)險暴露量也就越小，因此，最終面臨的利率風(fēng)險也越低

　　197、久期分析是指對各時段的缺口賦予相應(yīng)的敏感性權(quán)重，得到加權(quán)缺口，然后對所有時段的加權(quán)缺口進行匯總，以此估算某一給定的小幅(通常小于1%)利率變動可能會對銀行經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響，所以，久期分析能夠?qū)首儎拥拈L期影響進行評估

　　198、通常金融工具的到期日或距下一次重新愛日的時間越長，并且到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越高，表明利率變動將會度銀行的 經(jīng)濟價值產(chǎn)生較大的影響，反之，則相反

　　199、VAR風(fēng)險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對資產(chǎn)價值造成的最大損失

　　200、VAR值是對未來損失風(fēng)險的事前預(yù)測，VAR值的局限性包括無法預(yù)測尾部極端損失情況，單邊市場走勢極端情況，市場非流動性因素