10.自營業(yè)務(wù)內(nèi)部報告制度

　　建立健全自營業(yè)務(wù)內(nèi)部報告制度，報告內(nèi)容包括但不限于：投資決策執(zhí)行情況、自營資產(chǎn)質(zhì)量、自營盈虧情況、風(fēng)險監(jiān)控情況和其他重大事項等。董事和有關(guān)高級管理人員應(yīng)當對自營業(yè)務(wù)內(nèi)部報告進行閱簽和反饋。建立健全自營業(yè)務(wù)信息報告制度，自覺接受外部監(jiān)督。證券公司應(yīng)當按照監(jiān)管部門和證券交易所的要求報送自營業(yè)務(wù)信息。報告的內(nèi)容包括：

　　(1)自營業(yè)務(wù)賬戶、席位情況。

　　(2)涉及自營業(yè)務(wù)規(guī)模、風(fēng)險限額、資產(chǎn)配置、業(yè)務(wù)授權(quán)等方面的重大決策。

　　(3)自營風(fēng)險監(jiān)控報告。

　　(4)其他需要報告的事項。明確自營業(yè)務(wù)信息報告的負責(zé)部門、報告流程和責(zé)任人，對報告信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負有直接責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的人員要給予相應(yīng)的處理，并及時向監(jiān)管部門報告。

　　11.證券自營業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)定董事會是自營業(yè)務(wù)的最高決策機構(gòu)，在嚴格遵守監(jiān)管法規(guī)中關(guān)于自營業(yè)務(wù)規(guī)模等風(fēng)險控制指標規(guī)定基礎(chǔ)上，根據(jù)公司資產(chǎn)、負債、損益和資本充足等情況確定自營業(yè)務(wù)規(guī)模、可承受的風(fēng)險限額等，并以董事會決議的形式進行落實，自營業(yè)務(wù)具體投資運作管理由董事會授權(quán)公司投資決策機構(gòu)決定。投資決策機構(gòu)是自營業(yè)務(wù)投資運作的最高管理機構(gòu)，負責(zé)確定具體的資產(chǎn)配置策略、投資事項和投資品種等。自營業(yè)務(wù)部門為自營業(yè)務(wù)的執(zhí)行機構(gòu)，應(yīng)在投資決策機構(gòu)做出的決策范圍內(nèi)，根據(jù)授權(quán)負責(zé)具體投資項目的決策和執(zhí)行工作。建立健全自營業(yè)務(wù)授權(quán)制度，明確授權(quán)權(quán)限、時效和責(zé)任，對授權(quán)過程作書面記錄，保證授權(quán)制度的有效執(zhí)行。建立層次分明、職責(zé)明確的業(yè)務(wù)管理體系，制定標準的業(yè)務(wù)操作流程，明確自營業(yè)務(wù)相關(guān)部門、相關(guān)崗位的職責(zé)。自營業(yè)務(wù)的管理和操作由證券公司自營業(yè)務(wù)部門專職負責(zé)，非自營業(yè)務(wù)部門和分支機構(gòu)不得以任何形式開展自營業(yè)務(wù)。自營業(yè)務(wù)中涉及自營規(guī)模、風(fēng)險限額、資產(chǎn)配置、業(yè)務(wù)授權(quán)等方面的重大決策應(yīng)當經(jīng)過集體決策并采取書面形式，由相關(guān)人員簽字確認后存檔。自營業(yè)務(wù)必須以證券公司自身名義、通過專用自營席位進行，并由非自營業(yè)務(wù)部門負責(zé)自營賬戶的管理，包括開戶、銷戶、使用登記等。建立健全自營賬戶的審核和稽核制度，嚴禁出借自營賬戶、使用非自營席位變相自營、賬外自營。

　　12.證券公司從事金融衍生產(chǎn)品交易的相關(guān)規(guī)定

　　證券公司可以委托具備證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格、特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格或者合格境內(nèi)機構(gòu)投資者資格的其他證券公司或者基金管理公司進行證券投資管理。證券公司將自有資金投資于依法公開發(fā)行的國債、投資級公司債、貨幣市場基金、央行票據(jù)等中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱證監(jiān)會)認可的風(fēng)險較低、流動性較強的證券，或者委托其他證券公司或者基金管理公司進行證券投資管理，且投資規(guī)模合計不超過其凈資本 80%的，無須取得證券自營業(yè)務(wù)資格。證券公司可以設(shè)立子公司，從事《證券公司證券自營投資品種清單》所列品種以外的金融產(chǎn)品等投資。設(shè)立前款規(guī)定子公司的證券公司，應(yīng)當具備證券自營業(yè)務(wù)資格，并按照《證券公司監(jiān)督管理條例》第十三條關(guān)于變更公司章程重要條款的規(guī)定，事先報經(jīng)公司住所地證監(jiān)會派出機構(gòu)批準。證券公司不得為以上規(guī)定的子公司提供融資或者擔保。具備證券自營業(yè)務(wù)資格的證券公司可以從事金融衍生產(chǎn)品交易。不具備證券自營業(yè)務(wù)資格的證券公司只能以對沖風(fēng)險為目的，從事金融衍生產(chǎn)品交易。證券公司與本規(guī)定有關(guān)事項的凈資本和風(fēng)險資本準備計算，應(yīng)當符合證監(jiān)會的規(guī)定。

　　13.對資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的監(jiān)管措施

　　證券公司、資產(chǎn)托管機構(gòu)、證券登記結(jié)算機構(gòu)、代理推廣機構(gòu)及其相關(guān)人員從事集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)違反本細則規(guī)定的，中國證監(jiān)會依照法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定作出行政處罰;涉嫌犯罪的，依法移送司法機關(guān)，追究其刑事責(zé)任。

　　14.集合資產(chǎn)管理計劃的獨立性

　　資產(chǎn)托管機構(gòu)應(yīng)當指定專門部門辦理集合計劃資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)。資產(chǎn)托管機構(gòu)應(yīng)當對集合計劃資產(chǎn)獨立核算、分賬管理，保證集合計劃資產(chǎn)與資產(chǎn)托管機構(gòu)自有資產(chǎn)相互獨立，集合計劃資產(chǎn)與其他客戶資產(chǎn)相互獨立，不同集合計劃資產(chǎn)相互獨立。

　　15.證券投資咨詢?nèi)藛T不得面向公眾開展業(yè)務(wù)的情形

　　證券投資咨詢機構(gòu)及其執(zhí)業(yè)人員在與自身有利害沖突的下列情況下應(yīng)當進行執(zhí)業(yè)回避：

　　(1)經(jīng)中國證監(jiān)會核準的公開發(fā)行證券的企業(yè)的承銷商或上市推薦人及其所屬的證券投資咨詢機構(gòu)和證券投資咨詢執(zhí)業(yè)人員(包括自有關(guān)證券公開發(fā)行之日起十八個月內(nèi)調(diào)離的證券投資咨詢執(zhí)業(yè)人員)，不得在公眾傳播媒體上刊登或發(fā)布其為客戶撰寫的投資價值分析報告，也不得以假借其他機構(gòu)和個人名義等方式變相從事前述業(yè)務(wù);

　　(2)證券公司的自營、受托投資管理、財務(wù)顧問和投資銀行等業(yè)務(wù)部門的專業(yè)人員在離開原崗位后的六個月內(nèi)不得從事面向社會公眾開展的證券投資咨詢業(yè)務(wù);

　　(3)證券投資咨詢機構(gòu)或其執(zhí)業(yè)人員在知悉本機構(gòu)、本人以及財產(chǎn)上的利害關(guān)系人與有關(guān)證券有利害關(guān)系時，不得就該證券的走勢或投資的可行性提出評價或建議;

　　(4)中國證監(jiān)會根據(jù)合理理由認定的其他可能存在利益沖突的情形。

　　16.上海證券交易所會員客戶證券交易行為的監(jiān)督

　　會員應(yīng)當建立、完善有效的證券交易和資金監(jiān)控系統(tǒng)，并制定相關(guān)的管理制度，結(jié)合公司客戶具體情況，在監(jiān)控系統(tǒng)中設(shè)置相關(guān)預(yù)警指標，關(guān)注下列情形，以及時發(fā)現(xiàn)、制止可能存在的異常交易行為。

　　(1)單一客戶對單只證券進行大額申報、大額成交、大額撤單、頻繁撤單的。

　　(2)客戶在上市公司披露重大信息前大量或持續(xù)買入或賣出相關(guān)證券的。

　　(3)客戶利用大額資金集中或持續(xù)買入單只證券的。

　　(4)客戶轉(zhuǎn)入證券賬戶且持有大量證券集中或持續(xù)賣出的。

　　(5)同一營業(yè)部客戶之間或者不同營業(yè)部固定客戶之間頻繁出現(xiàn)互為對手方交易的。

　　(6)客戶申報買入價格明顯高于或賣出價格明顯低于申報時點之前的行情揭示最新成交價且數(shù)量較大的。

　　(7)會員所屬營業(yè)部根據(jù)本所交易規(guī)則和有關(guān)通知被列入證券交易公開信息名單的，該營業(yè)部客戶集中且大量交易相關(guān)證券的。

　　(8)會員同一地區(qū)所屬營業(yè)部或者同一營業(yè)部的客戶集中買入單只證券且數(shù)量較大的。

　　(9)單一交易日內(nèi)同一客戶頻繁進行回轉(zhuǎn)交易且數(shù)量較大的。

　　(10)單一交易日內(nèi)同一客戶對單一證券在同一價位進行大量反向交易的。

　　(11)通過大宗交易系統(tǒng)賣出股份的客戶與其交易對手方存在明顯關(guān)聯(lián)關(guān)系的。

　　(12)本所認為需要關(guān)注的其他情形。

　　會員發(fā)現(xiàn)客戶涉嫌違法違規(guī)交易且無法及時制止的，應(yīng)當及時以書面形式報告本所。

　　會員應(yīng)當重點監(jiān)控下列證券賬戶的交易行為：

　　(1)被本所列為限制交易賬戶。

　　(2)在最近一季度被本所列為重點監(jiān)控賬戶。

　　(3)其他需要重點監(jiān)控的賬戶。

　　會員應(yīng)當于每個交易日登錄本所網(wǎng)站“會員公司專區(qū)”有關(guān)監(jiān)管信息的欄目，查閱本所對其定向發(fā)送的限制交易賬戶及重點監(jiān)控賬戶名單。會員應(yīng)當自得知上述賬戶名單之日起 5 個交易日內(nèi)，就該等賬戶相關(guān)的證券交易委托代理協(xié)議簽訂、客戶身份、授權(quán)委托手續(xù)、客戶風(fēng)險揭示、資金賬戶開設(shè)等情況進行自查，并通過本所網(wǎng)站“會員公司專區(qū)”提交自查報告。上述賬戶涉嫌進行第二十條所列交易的，會員應(yīng)當及時以書面形式報告本所。對限制交易賬戶、重點監(jiān)控賬戶，會員應(yīng)當及時將相關(guān)情況通知該賬戶的開戶人、實際控制人以及實際操作人，要求規(guī)范交易行為，并進行相應(yīng)的合法合規(guī)交易教育。

　　17.中間介紹業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)范圍

　　證券公司申請介紹業(yè)務(wù)，應(yīng)當向中國證監(jiān)會提交下列申請材料：

　　(1)介紹業(yè)務(wù)資格申請書。

　　(2)董事會關(guān)于從事介紹業(yè)務(wù)的決議，公司章程規(guī)定該決議由股東會或者股東大會做出的，應(yīng)提供股東會或者股東大會的決議。

　　(3)凈資本等指標的計算表及相關(guān)說明。

　　(4)客戶交易結(jié)算資金獨立存管制度實施情況說明及客戶交易結(jié)算資金第三方存管制度文本。

　　(5)分管介紹業(yè)務(wù)的有關(guān)負責(zé)人簡歷，相關(guān)業(yè)務(wù)人員簡歷、期貨從業(yè)人員資格證明。

　　(6)關(guān)于介紹業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)規(guī)則、內(nèi)部控制、風(fēng)險隔離和合規(guī)檢查等制度文本。

　　(7)關(guān)于技術(shù)系統(tǒng)準備情況的說明。

　　(8)全資擁有或者控股期貨公司，或者與期貨公司被同一機構(gòu)控制的情況說明，該期貨公司在申請日前 2 個月月末的風(fēng)險監(jiān)管報表。

　　(9)與期貨公司擬簽訂的介紹業(yè)務(wù)委托協(xié)議文本。中國證監(jiān)會自受理申請材料之日起 20 個工作日內(nèi)，作出批準或者不予批準的決定。證券公司受期貨公司委托從事介紹業(yè)務(wù)，應(yīng)當提供下列服務(wù)：

　　(1)協(xié)助辦理開戶手續(xù)。

　　(2)提供期貨行情信息、交易設(shè)施。

　　(3)中國證監(jiān)會規(guī)定的其他服務(wù)。證券公司不得代理客戶進行期貨交易、結(jié)算或者交割，不得代期貨公司、客戶收付期貨保證金，不得利用證券資金賬戶為客戶存取、劃轉(zhuǎn)期貨保證金。證券公司從事介紹業(yè)務(wù)，應(yīng)當與期貨公司簽訂書面委托協(xié)議。委托協(xié)議應(yīng)當載明下列事項：

　　(1)介紹業(yè)務(wù)的范圍。

　　(2)執(zhí)行期貨保證金安全存管制度的措施。

　　(3)介紹業(yè)務(wù)對接規(guī)則。

　　(4)客戶投訴的接待處理方式。

　　(5)報酬支付及相關(guān)費用的分擔方式。

　　(6)違約責(zé)任。

　　(7)中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項。

　　雙方可以在委托協(xié)議中約定前款規(guī)定以外的其他事項，但不得違反法律、行政法規(guī)和本辦法的規(guī)定，不得損害客戶的合法權(quán)益。證券公司按照委托協(xié)議對期貨公司承擔介紹業(yè)務(wù)受托責(zé)任。基于期貨經(jīng)紀合同的責(zé)任由期貨公司直接對客戶承擔。