第五節(jié) 證券自營(yíng)

　　1.證券自營(yíng)業(yè)務(wù)范圍一般包括四個(gè)方面：一般上市證券的自營(yíng)買(mǎi)賣(mài);一般非上市證券的買(mǎi)賣(mài);兼并收購(gòu)中的自營(yíng)買(mǎi)賣(mài);證券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)中的自營(yíng)買(mǎi)賣(mài)。

　　2.證券公司的自營(yíng)業(yè)務(wù)必須使用自有資金和依法籌集的資金。

　　3.《風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)管理辦法》，證券公司經(jīng)營(yíng)證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的，其凈資本不得低于2000萬(wàn)元。

　　4.證券公司經(jīng)營(yíng)證券承銷(xiāo)與保薦、證券自營(yíng)、證券資產(chǎn)管理等之一，凈資本至少5000萬(wàn)元。

　　5.證券公司經(jīng)營(yíng)證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，同時(shí)經(jīng)營(yíng)承銷(xiāo)與保薦、證券自營(yíng)、證券資產(chǎn)管理等之一的，凈資本至少1億元;經(jīng)營(yíng)承銷(xiāo)與保薦、證券自營(yíng)、證券資產(chǎn)管理等其中兩項(xiàng)及以上，凈資本至少2億元。

　　6.證券公司應(yīng)建立獨(dú)立的實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)。

　　7.建立自營(yíng)業(yè)務(wù)的逐日盯市制度，定期對(duì)自營(yíng)業(yè)務(wù)投資組合的市值變化及其對(duì)公司以?xún)糍Y本為核心的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo)的潛在影響進(jìn)行敏感性分析和壓力測(cè)試。

　　8.自營(yíng)業(yè)務(wù)決策機(jī)構(gòu)原則上按照“董事會(huì)-投資決策機(jī)構(gòu)-自營(yíng)業(yè)務(wù)部門(mén)”的三級(jí)體質(zhì)設(shè)立。

　　9.董事會(huì)是自營(yíng)業(yè)務(wù)的最高決策機(jī)構(gòu)，投資決策機(jī)構(gòu)是自營(yíng)業(yè)務(wù)投資運(yùn)作的最高管理機(jī)構(gòu)。

　　10.證券公司的證券自營(yíng)賬戶(hù)，應(yīng)當(dāng)自開(kāi)戶(hù)之日起3個(gè)交易日內(nèi)報(bào)證券交易所備案。

　　11.證券自營(yíng)業(yè)務(wù)原始憑證以及有關(guān)業(yè)務(wù)文件、資料等至少妥善保存20年。

　　12.每年06.30和12.31后30日內(nèi)，向證監(jiān)會(huì)報(bào)送各家會(huì)員截止到該日的證券自營(yíng)業(yè)務(wù)情況。

　　13.加強(qiáng)內(nèi)幕交易的主要措施：加強(qiáng)自律管理;加強(qiáng)監(jiān)管。

　　【重點(diǎn)3】證券公司經(jīng)營(yíng)證券自營(yíng)業(yè)務(wù)的，必須符合下列規(guī)定：

　　1、自營(yíng)權(quán)益類(lèi)證券及證券衍生品的合計(jì)額不得超過(guò)凈資本的100%; Ø

　　2、自營(yíng)固定收益類(lèi)證券的合計(jì)額不得超過(guò)凈資本的500%; Ø

　　3、持有一種權(quán)益類(lèi)證券的成本不得超過(guò)凈資本的30%;

　　4、持有一種權(quán)益類(lèi)證券的市值與其總市值的比例不得超過(guò)5%