第五節(jié) 證券自營(yíng)

　　(一) 自營(yíng)業(yè)務(wù)的范圍

　　(一) 一般上市公司的自營(yíng)買賣

　　(二) 一般非上市公司的自營(yíng)買賣

　　(三) 兼并收購(gòu)中的自營(yíng)買賣

　　(四) 證券承銷業(yè)務(wù)的自營(yíng)買賣

　　(二) 證券公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系的一般規(guī)定

　　1. 證券公司經(jīng)營(yíng)證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的，其凈資本不低于2000萬(wàn)元

　　2. 證券公司經(jīng)營(yíng)證券承銷與保薦、證券自營(yíng)、證券資產(chǎn)管理、其他證券業(yè)務(wù)之一的，其凈資本不低于5000萬(wàn)元

　　3. 證券公司經(jīng)營(yíng)證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，同時(shí)經(jīng)營(yíng)上面業(yè)務(wù)之一的，其凈資本不得低于1億元

　　4. 證券公司經(jīng)營(yíng)證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，同時(shí)經(jīng)營(yíng)上面業(yè)務(wù)中兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的，其凈資本不得低于2億元

　　證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) ：

　　1. 凈資本與各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)資本準(zhǔn)備之和的比例不得低于100%

　　2. 凈資本與凈資產(chǎn)的比例不得低于40%

　　3. 凈資本與負(fù)債的比例不得低于8%

　　4. 凈資產(chǎn)與負(fù)債的比例不得低于20%

　　(三) 證券公司自營(yíng)業(yè)務(wù)投資范圍的規(guī)定

　　1. 依法可以在境內(nèi)證券交易所上市交易的證券，主要是股票、債券、權(quán)證、證券投資基金

　　2. 依法在境內(nèi)銀行間市場(chǎng)交易的以下證券：政府證券、國(guó)際開發(fā)機(jī)構(gòu)人民幣債券、央行票據(jù)、金融債券、短期融資券、公司債券、中期票據(jù)、企業(yè)債券

　　3. 依法經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)或備案發(fā)行并在境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)柜臺(tái)交易的證券，主要是開放式基金、證券公司理財(cái)產(chǎn)品

　　(四) 證券自營(yíng)業(yè)務(wù)持倉(cāng)規(guī)模的要求

　　1. 自營(yíng)權(quán)益類證券及證券衍生品的合計(jì)額不得超過(guò)凈資本的100%

　　2. 自營(yíng)固定收益類證券的合計(jì)額不得超過(guò)凈資本的500%

　　3. 持有一種權(quán)益類證券的成本不得超過(guò)凈資本的30%

　　4. 持有一種權(quán)益類證券的市值與其總市值的比例不得超過(guò)5%，但因包銷導(dǎo)致的情形和中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外