6．如果X為隨機(jī)解釋變量，X_i與隨機(jī)誤差項(xiàng)u_i相關(guān)，即有Cov(X_i，u_i)≠0，則普通最小二乘估計(jì) 是（     ）

A．有偏的、一致的                                 B．有偏的、非一致的

C．無(wú)偏的、一致的                                 D．無(wú)偏的、非一致的

7．設(shè)某商品需求模型為Y_t=β₀+β₁X_t+ u_t，其中Y是商品的需求量，X是商品價(jià)格，為了考慮全年4個(gè)季節(jié)變動(dòng)的影響，假設(shè)模型中引入了4個(gè)虛擬變量，則會(huì)產(chǎn)生的問(wèn)題為（     ）

A．異方差性                                           B．序列相關(guān)

C．不完全的多重共線性                          D．完全的多重共線性

8．當(dāng)截距和斜率同時(shí)變動(dòng)模型Y_i=α₀+α₁D+β₁X_i+β₂ (DX_i)+u_i退化為截距變動(dòng)模型時(shí)，能通過(guò)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)的是（     ）

A．α₁≠0，β₂≠0                                  B．α₁=0，β₂=0

C．α₁≠0，β₂=0                                   D．α₁=0，β₂≠0

9．若隨著解釋變量的變動(dòng)，被解釋變量的變動(dòng)存在兩個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，即有三種變動(dòng)模式，則在分段線性回歸模型中應(yīng)引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為（     ）

A．1個(gè)                                                   B．2個(gè)

C．3個(gè)                                                   D．4個(gè)

10．對(duì)于無(wú)限分布滯后模型Y_t=α+β₀X_t+β₁X_t-1+β₂X_t-2+…+u_t，無(wú)法用最小二乘法估計(jì)其參數(shù)是因?yàn)椋?nbsp;    ）

A．參數(shù)有無(wú)限多個(gè)                                 B．沒(méi)有足夠的自由度

C．存在嚴(yán)重的多重共線性                      D．存在序列相關(guān)