自學(xué)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬試題及答案

　　一、 單選題

　　1　商業(yè)銀行的核心競爭力是：D

　　A　吸存放貸　　B　支付中介　　C　貨幣創(chuàng)造　　D　風(fēng)險(xiǎn)管理

　　2　風(fēng)險(xiǎn)是指：C

　　A　損失的大小　　B　損失的分布　　C　未來結(jié)果的不確定性　　D　收益的分布

　　3　風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循( )的基本規(guī)律。B

　　A. 高風(fēng)險(xiǎn)低收益、低風(fēng)險(xiǎn)高收益　　B.高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益

　　C.高風(fēng)險(xiǎn)高收益　　D.低風(fēng)險(xiǎn)低收益

　　4 風(fēng)險(xiǎn)分散化的理論基礎(chǔ)是：A

　　A 投資組合理論　　B 期權(quán)定價(jià)理論　　C 利率平價(jià)理論　　D 無風(fēng)險(xiǎn)套利理論

　　5 與市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有( )。B

　　A.特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性　　B.普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

　　C.特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性　　D.普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

　　6商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這里基于( B )的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)對沖　　B 風(fēng)險(xiǎn)分散　　C 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移　　D 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　7 商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在( )兩個(gè)方面。C

　　A.資本金管理和負(fù)債管理　　B.資產(chǎn)管理和負(fù)債管理

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理和績效考核　　D.流動性管理和績效考核

　　8 如果一個(gè)資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為：D

　　A 0.1　　B 0.2　　C 0.3　　D 0.4

　　9風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心和最重要和最高層次的因素是：C

　　A　風(fēng)險(xiǎn)管理知識　　B　風(fēng)險(xiǎn)管理制度

　　C　風(fēng)險(xiǎn)管理理念　　D　風(fēng)險(xiǎn)管理技能

　　10風(fēng)險(xiǎn)識別方法中常用的情景分析法是指：C

　　A 將可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列出，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類

　　B 通過圖解來識別和分析風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失

　　C 通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識別潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素、預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理方案

　　D風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過實(shí)際調(diào)查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)產(chǎn)目錄等財(cái)務(wù) 資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)

　　11　風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是：B

　　A 風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易

　　B 風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大

　　C 風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大

　　D 風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，則會有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素

　　12　以下哪一個(gè)模型是針對市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型?C

　　A　Credit Metrics　　B KMV模型

　　C　VaR模型　　D　高級計(jì)量法

　　13 CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的什么表示?A

　　A　信用等級　　B　資產(chǎn)規(guī)�！　�C　盈利水平　　D　還款意愿

　　14壓力測試是為了衡量：B

　　A 正常風(fēng)險(xiǎn)　　B 小概率事件的風(fēng)險(xiǎn)　　C 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值　　D 以上都不是

　　15外部評級主要依靠：A

　　A 專家定性分析　　B 定量分析　　C 定性分析和定量分析結(jié)合　　D 以上都不對