自考《商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營》練習(xí)試題及答案

　　一、填空(每空1分，共23分)

　　1.歐美商業(yè)銀行的發(fā)展基本上遵循著兩大傳統(tǒng)，即()()。

　　2.商業(yè)銀行按照業(yè)務(wù)范圍，分為()()()。

　　3.新資本協(xié)議由()()()三大支柱組成。

　　4.以波動程度為依據(jù)，將銀行存款分為()()()。

　　5.商業(yè)銀行現(xiàn)金管理遵循()()()的原則。

　　6.五級分類法中，將()()()歸為不良貸款。

　　7.現(xiàn)代租賃是通過()()()之間進行交易的。

　　8.巴塞爾委員會將表外業(yè)務(wù)分為，()()()三類。

　　二、解釋下列概念(每題2分，共10分)

　　1.銀行控股公司

　　2.操作風(fēng)險

　　3.貸款風(fēng)險分類

　　4.附息金融債券

　　5.持續(xù)期缺口管理

　　三、比較分析(每題5分，共15分)

　　1.抵押貸款與質(zhì)押貸款

　　2.流動性與安全性、盈利性

　　3.資本需要量與資本成本

　　四、簡答下列問題(每題5分，共25分)

　　1.銀行存款經(jīng)營策略有哪些?

　　2.融資缺口模型的運用?

　　3.如何分析個人信用?

　　4.資本收益率分析體系?

　　5.商業(yè)銀行在經(jīng)濟中的地位?

　　六、論述(兩題任選一題，15分)

　　1.資產(chǎn)證券化的機制及其作用，對國內(nèi)銀行經(jīng)營實踐的影響。

　　2.從表外經(jīng)營以及其他業(yè)務(wù)發(fā)展看我國銀行業(yè)的競爭力。

　　參考答案

　　一、填空(每空1分，共23分)

　　1. 英式短期融資傳統(tǒng)、德式綜合經(jīng)營傳統(tǒng)

　　2. 批發(fā)銀行、零售銀行、批發(fā)零售銀行

　　3. 最低資本標準、監(jiān)管當局的監(jiān)管、市場紀律

　　4. 易變性存款、準變性存款、穩(wěn)定性存款

　　5. 總量適度、適時調(diào)節(jié)、安全保障

　　6. 次級類、可疑類、損失類

　　7. 出租人、承租人、廠商

　　8. 擔保和類似的或有負債、承諾、與利率和匯率相關(guān)的項目

　　二、解釋下列概念(每題2分，共10分)

　　1.銀行控股公司：由一個集團成立股權(quán)公司，然后該股權(quán)公司收購或控制若干獨立的銀行，(1”)收購或控制的辦法是持有這類銀行相當數(shù)量的股票，這些銀行的經(jīng)營活動和管理決策受股權(quán)公司控制。(1”)

　　2.操作風(fēng)險：銀行在日常業(yè)務(wù)操作中，由于各種意外事故、自然災(zāi)害引起的風(fēng)險。(1”)包括內(nèi)部控制及公司治理的失效、信息技術(shù)系統(tǒng)的重大失效、其他災(zāi)難性事件。(1”)

　　3.貸款風(fēng)險分類：銀行信貸管理人員，或監(jiān)管當局檢查人員，綜合能獲得的全部信息，(1”)并運用最佳判斷，根據(jù)貸款的風(fēng)險程度，對貸款質(zhì)量做出評價，以

　　建立充足的貸款損失準備。

　　4.附息金融債券：在債券期限內(nèi)每隔一定時間，支付一次利息的金融債券。(1”)券面上通常附有每次付息的息票，銀行每附一次利息就剪下一張息票。(1”)

　　5.持續(xù)期缺口管理：通過相機調(diào)整資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，使銀行控制或?qū)崿F(xiàn)一個正的權(quán)益凈值，(1”)降低重投資、融資的利率風(fēng)險。(1”)

　　三、比較分析(每題5分，共15分)

　　1.抵押貸款與質(zhì)押貸款。都屬物權(quán)擔保性質(zhì)，擔保物須符合銀行要求，需要辦理保險和登記手續(xù)，以從合同的形式構(gòu)成整個交易的有機組成部分，借款人到期不能清償債務(wù)銀行有權(quán)處置擔保物。(3”)前者在擔保期間抵押人不轉(zhuǎn)移財產(chǎn)的占有，而債權(quán)人持有抵押權(quán);后者在擔保期間質(zhì)押人必須移交財產(chǎn)的占有權(quán)，債權(quán)人持有質(zhì)物權(quán)利。(2”)

　　2.流動性與安全性、盈利性。 流動性是指銀行經(jīng)營中的現(xiàn)金供應(yīng)能力，既要滿足客戶的提存提現(xiàn)，也要保證借貸需求。安全性是指銀行的資產(chǎn)收入信譽的可靠程度。盈利性反映銀行的經(jīng)營收益所得。(3”)流動性與安全性成正比關(guān)系，與盈利性成反比關(guān)系。(2”)

　　3. 資本需要量與資本成本。銀行資本過高會使財務(wù)杠桿比率下降，增加籌集資金的成本，影響銀行利潤;(2”)資本過低會增加對存款等其他資金來源的需求，使銀行邊際收益下降。(2”)(以資本成本曲線圖說明)(1”)

　　四、簡答下列問題(每題5分，共25分)

　　1.存款經(jīng)營策略有：存款利率和服務(wù)收費，金融需求與服務(wù)水平，(2”)網(wǎng)點布局與服務(wù)設(shè)施，銀行資信與貸款便利，社區(qū)精神與職員形象。(3”)

　　2.融資缺口模型應(yīng)用FG=RSA-RSL FG=0 SR=1 利率變化，不影響收益; FG>0 SR>1利率上升，收益增加;反之減少 ; FG<0 SR<1利率上升，收益減少;反之增加。中小銀行保持零缺口即可免受利率風(fēng)險的影響。(2”)大銀行必須在準確預(yù)測市場利率動向的基礎(chǔ)上，以RSF組合進行缺口調(diào)整。利率處于上升期，營造正缺口，達到高峰區(qū)著手安排負缺口;利率處于下降期，營造負缺口，降至低

　　谷區(qū)著手安排正缺口。(3”)

　　3.如何分析個人信用：償債能力,身份證明、職業(yè)、收入、家庭開支、資產(chǎn)、其它債務(wù)。償債意愿,察看申請人歷史記錄和信用備考欄。擔保，房產(chǎn)、證券、首飾、存單、申貸所購商品等，第三人擔保。(3”)評信確定方法。經(jīng)驗判斷法和信用評分法，接受分數(shù)200以上，區(qū)間分數(shù)199—151用經(jīng)驗判斷法，拒絕分數(shù)150以下。(2”)

　　4.資本收益率分析體系。股權(quán)收益率=資產(chǎn)收益率*資本乘數(shù)，資產(chǎn)收益率=資產(chǎn)利用率-總支出比率-稅收比率，(2”)資產(chǎn)利用率=利息收入比率+非利息收入比率，總支出比率=利息支出比率+非利息支出比率+貸款損失準備金比率。(3”)