自學(xué)考試《商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)》章節(jié)習(xí)題：第4章

　　1、理解現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成

　　狹義的現(xiàn)金資產(chǎn)是指銀行庫(kù)存現(xiàn)金。 廣義的現(xiàn)金資產(chǎn)，包括現(xiàn)金和準(zhǔn)現(xiàn)金。從構(gòu)成上來(lái)看,以下四類資產(chǎn)都屬于銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的范疇：庫(kù)存現(xiàn)金、在中央銀行的存款、托收中的現(xiàn)金(在途資金)，存放同業(yè)存款

　　2、掌握商業(yè)銀行流動(dòng)性需求與供給的影響因素(存貸款的變化)

　　(一)流動(dòng)性需求增加的因素

　　客戶提取存款、合格貸款客戶的貸款要求、償還非存款借款、提供和銷售服務(wù)中產(chǎn)生的營(yíng)業(yè)費(fèi)用和稅收、向股東派發(fā)現(xiàn)金股利

　　(二)流動(dòng)性供給增加的因素

　　客戶存款、提供非存款服務(wù)所得收入、客戶償還貸款、銀行資產(chǎn)出售、貨幣市場(chǎng)借款、發(fā)行新股

　　3、流動(dòng)性需求的定義因素，流動(dòng)性需求預(yù)測(cè)的方法：因素法，資金結(jié)構(gòu)法，(書(shū)本例題)

　　流動(dòng)性需求是客戶對(duì)銀行提出的必須立即兌現(xiàn)的資金要求，包括提現(xiàn)要求和貸款要求。

　　1、因素法：為給定的流動(dòng)性計(jì)劃期預(yù)測(cè)貸款和存款數(shù)額，估算出同一計(jì)劃期貸款和存款的增減額比較存貸款的變化，流動(dòng)性經(jīng)理要預(yù)計(jì)銀行流動(dòng)性是怎樣的，是盈余還是不足。資金頭寸需要量=預(yù)計(jì)貸款增量+應(yīng)繳存款準(zhǔn)備金增量-預(yù)計(jì)存款增量

　　2、資金結(jié)構(gòu)法(存款的流動(dòng)性需求+貸款的流動(dòng)性需求)

　　首先，預(yù)測(cè)銀行資金來(lái)源被提取而游離銀行之外的可能。

　　(1)負(fù)債的構(gòu)成及流動(dòng)性需求

　　游動(dòng)性貨幣負(fù)債(“熱錢(qián)”債務(wù))——對(duì)利率極為敏感，估計(jì)會(huì)在當(dāng)期被提現(xiàn)的存款和其他借入資金

　　脆弱性貨幣負(fù)債(易變資金)——大額存款和非存款負(fù)債(很大一部分可能在當(dāng)期的某個(gè)時(shí)候從銀行提走)

　　穩(wěn)定性貨幣負(fù)債(穩(wěn)定資金)——被提取的可能性很小

　　流動(dòng)性經(jīng)理必須根據(jù)適當(dāng)?shù)慕?jīng)營(yíng)規(guī)則，為上述三種不同的負(fù)債存儲(chǔ)流動(dòng)性資金。

　　根據(jù)各類負(fù)債的總額及其相應(yīng)的流動(dòng)性準(zhǔn)備率即可計(jì)算出流動(dòng)性需求總量。

　　負(fù)債流動(dòng)性需求= (游動(dòng)性貨幣負(fù)債-法定準(zhǔn)備金)×95%+ (脆弱性貨幣負(fù)債-法定準(zhǔn)備金)×30%+ (穩(wěn)定性貨幣負(fù)債-法定準(zhǔn)備金)×15%

　　(2)總流動(dòng)性需求

　　銀行總流動(dòng)性需求=負(fù)債的流動(dòng)性需求+貸款流動(dòng)性需求

　　4、流動(dòng)性需求的應(yīng)對(duì)措施(流動(dòng)性需求與來(lái)源的協(xié)調(diào)管理方法)(轉(zhuǎn)換資產(chǎn)，借入資金)

　　1、資產(chǎn)流動(dòng)性管理策略。

　　短期國(guó)債、同業(yè)拆出、回購(gòu)協(xié)議下的流動(dòng)性證券、存放同業(yè)款項(xiàng)、地方政府債券、可轉(zhuǎn)讓存單、歐洲貨幣貸款

　　優(yōu)點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)小。缺點(diǎn)：機(jī)會(huì)成本、交易成本、損害資產(chǎn)負(fù)債表賬面狀況

　　2、借入流動(dòng)性(負(fù)債)管理策略

　　同業(yè)拆入、回購(gòu)協(xié)議下的出售流動(dòng)性證券、向大公司、政府單位等發(fā)行CDS、向跨國(guó)銀行和其他公司發(fā)行歐洲貨幣存款、向央行借款。

　　優(yōu)點(diǎn)：按需融資、靈活。缺點(diǎn)：市場(chǎng)利率變化導(dǎo)致借入成本增加

　　3、平衡(資產(chǎn)和負(fù)債)流動(dòng)性管理策略---中庸之道

　　一部分預(yù)期的流動(dòng)性需求以資產(chǎn)方式儲(chǔ)存(主要是有價(jià)證券)，另一部分則通過(guò)其他資金供應(yīng)商預(yù)先安排信貸額度而獲得支持;不可預(yù)料的部分需求主要由短期借款來(lái)滿足,長(zhǎng)期的流動(dòng)性需求可以預(yù)先計(jì)劃,所需資金來(lái)自中短期貸款或證券.

　　4、以創(chuàng)新方式來(lái)滿足流動(dòng)性的需要遠(yuǎn)期、期權(quán)、貸款出售、貸款證券化

　　5、流動(dòng)性效果的衡量

　　1.公眾對(duì)銀行的信心2.銀行股票價(jià)格是否穩(wěn)定3.發(fā)行CD以及其他負(fù)債是否存在風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)4.出售銀行資產(chǎn)有無(wú)損失5.能否滿足客戶的合理貸款需求6.是否頻繁地從央行借款